商品期貨裸k線交易系統

『壹』 什麼叫期貨交易 系統的知識 大家可以隨意暢談

期貨交易是一種集中交易標准化遠期合約的交易形式。即交易雙方在期貨交易所通過買賣期貨合約並根據合約規定的條款約定在未來某一特定時間和地點，以某一特定價格買賣某一特定數量和質量的商品的交易行為。期貨交易的最終目的並不是商品所有權的轉移，而是通過買賣期貨合約、迴避現貨價格風險。

從歷史過程看。期貨交易是由現貨交易發展而來的。在13世紀比利時的安特衛普、17世紀荷蘭的阿姆斯特丹和18世紀日本的大阪，就已經出現了期貨交易的雛形。現代有組織的期貨交易產生於美國芝加哥，1848年，芝加哥期貨交易所（CBOT）開始從事農產品的遠期買賣。為了避免農產品價格劇烈波動的風險，農場主和農產品貿易商、加工商一開始就採用了現貨遠期合約的方式來進行商品交換，以期穩定貨源和銷路，減少價格波動的風險。隨著交易規模的擴大，現貨遠期合約的交易逐漸暴露出一些弊端一是現貨遠期合約沒有統一規定內容，是非規范化合約，每次交易都需雙方重新簽訂合約，增加了交易成本，降低了交易效率。二是由於遠期合約的內容條款各式各樣，某一具體的合約不能被廣泛認可，使合約難以順利轉讓，降低了合約的流動性。三是遠期合約的履行以交易雙方的信用為基礎，容易發生違約行為。四是遠期合約的價格不具有廣泛的代表性，形不成市場認可的、比較合理的預期價格。因此，早期的芝加哥期貨交易所經常發生交易糾紛和違約，使商品交易受到很大制約，市場發展受到一定限制。為了減少交易糾紛，簡化交易手續，增強合約流動性，提高市場效率，1865年芝加哥期貨交易所推出標准化的期貨合約交易，取代了原有的現貨遠期合約交易，後又推出履約保證金制度和統一結算制度。

與現貨交易相比，期貨交易的主要特徵是：

（1）期貨合約是由交易所制訂的、在期貨交易所內進行交易的合約。

（2）期貨合約是標准化的合約。合約中的各項條款，如商品數量、商品質量、保證金比率、交割地點、交割方式以及交易方式等都是標准化的，合約中只有價格一項是通過市場競價交易形成的自由價格。

（3）實物交割率低。期貨合約的了結並不一定必須履行實際交貨的義務，買賣期貨合約者在規定的交割日期前任何時候都可通過數量相同、方向相反的交易將持有的合約相互抵銷，無需再履行實際交貨的義務。因此，期貨交易中實物交割量占交易量的比重很小，一般小於5％。

（4）期貨交易實行保證金制度。交易者不需付出與合約金額相等的全額貸款，只需付3％～15％的履約保證金。

（5）期貨交易所為交易雙方提供結算交割服務和履約擔保，實行嚴格的結算交割制度，違約的風險很小。

二、什麼是期權交易？

期權（Options）是一種選擇權，期權的買方向賣方支付一定數額的權利金後，就獲得這種權利，即擁有在一定時間內以一定的價格（執行價格〕出售或購買一定數量的標的物（實物商品、證券或期貨合約）的權利。期權的買方行使權利時、賣方必須按期權合約規定的內容履行義務。相反，買方可以放棄行使權利．此時買方只是損失權利金，同時。賣方則賺取權利金。總之，期權的買方擁有執行期權的權利、無執行的義務；而期權的賣方只有履行期權的義務。

期權主要有如下幾個構成因素：①執行價格（又稱履約價格〕。期權的買方行使權利時事先規定的標的物買賣價格。②權利金。期權的買方支付的期權價格，即買方為獲得期權而付給期權賣方的費用。③履約保證金。期權賣方必須存入交易所用於履約的財力擔保，④看漲期權和看跌期權。看漲期權，是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利；看跌期權，是指賣出標的物的權利。當期權買方預期標的物價格會超出執行價格時，他就會買進看漲期權，相反就會買進看跌期權。

按執行時間的不同，期權主要可分為兩種，歐式期權和美式期權。歐式期權，是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。美式期權，是指可以在成交後有效期內任何一大被執行的期權，多為場內交易所採用。

三、什麼是期貨交易所？

期貨交易所是專門進行期貨合約買賣的場所，一般實行會員制，即由會員共同出資聯合組建，每個會員享有同等的權利與義務。交易所會員有權利在交易所內直接參加交易，同時必須遵守交易所的規則，交納會費，履行應盡的義務。

會員制期貨交易所是一種不以贏利為目的的經濟組織，主要靠收取交易手續費維持交易設施以及員工等方面的開支，費用節余只能用於與交易直接有關的開支，不得進行其他投資或利潤分配。期貨交易所的宗旨就是為期貨交易提供設施和服務、不擁有任何商品，不買賣期貨合約，也不參與期貨價格形成。

四、什麼是期貨保證金？

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同。可分為結算準備金和交易保證金兩大類。結算準備金一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。

初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金＝交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5％，國際上一般在3％～8％之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5％，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5張大豆期貨合約（每張10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x50x5％）的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額）結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至2600元／噸。由於價格卜跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（＝2 700x50X5％x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5％），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。

『貳』 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

『叄』 哪裡有懂裸k線交易法的大神可以學習的

K線又稱陰陽線、棒線、紅黑線或蠟燭線，起原於日本德川幕府時代(1603-1867)的米市交易，經過200多年的演進，形成了現在具有完整形式和分析理論的一種技術分析方法。

K線圖是什麼?

就是將各種股票每日、每周、每月的開盤價、收盤價、最高價、最低價等漲跌變化狀況，用圖形的方式表現出來。我們通常看到的k線圖可分解為三條曲線:

1、基本市場供求曲線;

2、投機因素曲線;

3、政策曲線。

事實上我們所看到的價格曲線是由上述三條曲線，疊加合並而成，注要研究對象還是基本供求曲線。

換句話說，技術分析所研究的是全體金融市場參與者群體行為的規律性。使用技術手段定義出模塊概念，把交易機會模式化，這是高水平的專業技術型投資。這種模塊定義過程實際上是用電腦聽得懂的語言定義出一個可公度的概念。

其中K線以每個分析周期的開盤價、最高價、最低價和收盤價繪制而成。開盤價和收盤價之間稱為實體。

總結

K線形態是K線的升級。股市高手可以做到不藉助均線或其他技術指標也能預判後市漲跌。

K線形態是主力操作後留下的痕跡，無論怎樣隱藏真實意圖，總會在K線上留上蛛絲馬跡。我們要做的就是根據形態研判主力真實目的，在形態出來後果斷操作。

『肆』 期貨中的看裸K線交易系統要看均線嗎

可以根據均線看趨勢，有助於裸K交易

『伍』 期貨中的看裸K線交易系統要看均線嗎

『陸』 操作股票,權證,現貨大宗商品,期貨,外匯等,特別是T+0產品,使用五分鍾K線用macd指標如何建立交易系統

我覺得在交易上，建立自己的交易系統是非常重要的。在T+0交易中，我不支持那些超級短線的交易。如果你真的喜歡那些超級短線的交易的話，你就正中平台設計者的道了。任何一個交易品種，他的優點同時必然是他的缺點。這是對了統一的。

『柒』 期貨學習的裸K交易系統是什麼

回答這個問題之前，我們首先來弄明白裸K交易系統的由來和依據：裸K交易者在進行交易分析時，認為所有技術分析指標，是對市場價格運動已經形成的盤面的復述，而非提前預知的行為數據。

裸K交易系統的流派里，交易者相信所有的利多或者利空信息，早已被有能力提前知道的人或者機構消耗過後，體現在已經形成的一根根K線上面。已經形成的K線是結果，而非起因。起因我們無法預知，也不重要。

圖片來自知乎用戶@喬西拉格

然而單憑裸K交易系統獲利的人，背後都有一套成熟的價格行為（Price Action）判斷系統，它不是一個固定的方法，它是邏輯，是市場本質，是價格移動背後人性及情緒力量的博弈。

所以裸K交易系統，在交易領域里，是依靠K線本身作為分析理論，價格行（Price Action）為分析依據來進行交易決策。從而不依賴任何交易指標的交易方法。

人在處於緊張狀態時，人性的決策制定和行為的可預測性大大提高，一般會表現得更加不顧一切，更加充滿緊迫感。這恰恰是裸K交易背後價格行為的研究本質——供需失衡。

供需失衡實際上不一定意味著一方的數量多，一方的數量少，而是絕望和緊迫感的失衡。

試想，在海灘上，遊客的行為，位置，行走路線，基本上我們是無法預知的。但是當突然拉響海上紅色警報，不管是海嘯，還是鯊魚來襲……此時他們的行走路線開始變得容易預測。這就是裸K交易價格行為分析的理論基礎。

裸K交易能盈利的人，根本基於2點。

①反弱勢

②反被套交易者

在市場交易中，場內交易者清楚知道你的進場位置和止損位。弱勢的對手盤（套牢訂單）是價格推送的燃料，他們的止損訂單或爆倉強平訂單，都會成為價格短時間內反向運動的強勁力量。裸K交易者正是利用了這一點，來反弱勢交易。

找出弱勢，找出被套交易者，反弱勢入場，讓自己的訂單成為觸發圈套訂單流的一部分，讓被套交易者成為價格推送的燃料（多頭的離場訂單，是空頭的燃料，空頭的離場訂單，是多頭的燃料），從而高概率的從中獲利。

看似很簡單的一個價格行為邏輯，要完全理解並掌握運用到實戰交易中，還是有很長的路要走。當你真正理解了價格行為，通過訓練，掌握了它，你再去看外匯、A股、期貨、乃至數字貨幣……任何交易圖表K線，慢慢的你會發現你已經擁有了完全不同以往的角度和視野。

散戶往往是趨勢運動的反向指標。這也為什麼很多人會覺得為何買了就跌，賣了就漲的原因。願所有人都能走在最貼近市場本質的道路上。避免自己的訂單成為燃料。這就是期貨學習裸K交易系統的本質。

『捌』 裸k線的優勢 期貨交易

優勢？這主要看個人的操作習慣吧，要是主要看K線下單的話，那裸K線的優勢就出來了，這樣不會受到其他技術指標的干擾。

『玖』 期貨交易系統有哪些

趨勢交易系統和震盪交易系統 大部分的程序化交易時趨勢交易系統