商品期貨套利為什麼會虧錢

❶ 為什麼大多數人做期貨都是虧錢的

以小博大是期貨的精髓，我們在期貨市場的原則是以極小的代價去博取巨大的利潤。
以小博大的第一要義就是永遠不虧大錢。
（1）每次准備付出的小額代價都應該是事前計劃好的，而在行情的發展過程中要嚴格執行的。
這樣嚴格執行的結果就是——永遠不虧大錢。
每次在行情走反後付出多大的代價是我們事前可以計劃而事中可以控制的。
如果我們沒有主動做到了事前的計劃和事中的控制，那麼，就只剩下一件事，那就是———事後後悔。
（2）永遠不虧大錢不僅僅表現在每次計劃的堅決執行上，還應貫徹在操作的整體思路中。
比如，制定整體的盈利計劃時，所冒的總體風險應該是資金總額的一少部分。我一般把它限定在20% 。然後考慮怎麼合理地充分利用這20%的可消耗「彈葯」去贏取勝利。
如果堅決的執行了不虧大錢的原則，就做到了以小博大的一半，即「以小」兩字。
像戰爭一樣，首先保護好自己才能有效地消滅敵人。保護好自己不是不做犧牲，而是把犧牲降到最小，或者說，把勝利與代價之比擴展到最大。
如果你確實能按預先的計劃執行，把每次的損失控制在最小，那麼你就掌握了更大的宏觀勝率。
為什麼這么說呢？
①在連續判斷失誤的情況下，或者說，我們的判斷缺乏准確性的情況下 每次做單失敗後損失越小，那麼，我們在市場生存的時間就會越長，我們起死回生的機會就越多。
②在判斷對錯參半的情況下，如果每次的損失都小於贏利，那麼我們的賬面上肯定是有盈餘的。我們就站在了勝利的一邊。而且平均每次的損失越小贏利就越多。
③在判斷正確多於錯誤的情況下，如果每次的損失都小於贏利，那麼我們就一定能大獲全勝，賺個缽滿盆盈了。

❷ 期貨套利什麼情況下會虧損

你好，期貨套利並不保證就能賺錢，方向沒把握好一樣會虧錢的。

❸ 股指期貨套利會虧錢嗎

可能會虧錢也可能盈利，看投資者是否有能力對大盤准確的分析，總體上看，股指期貨套利和商品套利都是期貨套利交易的一種類型，其原理都是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。

股指期貨套利和商品期貨套利的主要區別在於期貨合約標的屬性不同。商品期貨合約的標的是有形商品，有形商品就涉及到商品的規格，性能，等級，耐久性,以及倉儲，運輸和交割等等，從而會對套利產生重要影響。股指期貨的標的是股票指數，指數只是一個無形的概念，不存在有形商品的相關限制，同時股指期貨的交割採用現金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期貨由於成份股分紅不規律，融資成本不一以及現貨指數設計等原因，其理論價格相對商品期貨更難准確定價。這些區別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。

期現套利
期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距，即「基差」（基差=現貨價格－期貨價格）應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於交割的各項成本，如運輸成本、質檢成本、倉儲成本、開具發票所增加的成本等等。 期現套利主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

跨期套利
跨期套利又稱「持倉費用套利」、「跨作物年度套利」、或「新老作物年度套利」。跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有幾個主要的因素：1，近期月份合約波動一般要比遠期活躍。2，空頭的移倉使隔月的差價變大，多頭的移倉會讓隔月差價變小。3，庫存是隔月價差的決定因素。4，合理價差是價差理性回歸的重要因素。

跨市套利
跨市套利指投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。具體操作方法是，在某一期貨交易所買進某交割月份的某種期貨合約的同時，在另一交易所賣出同一交割月份該種期貨合約，當同一商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。在國內，三家交易所之間的上市品種都不相同，並且與國外交易所之間也無法連通，因此，跨市場套利還不能實現。

❹ 為什麼有許多人玩期貨對沖，還會賠錢一個買漲一個買跌，怎麼會虧呢

股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等於0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。
另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那麼投資者將虧損本金的50%。

❺ 期貨為什麼會虧

不是所有期貨操作都虧，只有方向不對才虧。
比如你說一年前買了100W大米， 當時價錢是2塊一斤。現在都漲到2快5以上了，自然是賺錢的；但是賣出大米的就虧了。

❻ 我來告訴你，在期貨市場上為什麼 你一直在虧錢

我來告訴你，在期貨市場為什麼一直虧錢，因為不懂，既沒有值得信任的交易系統，也沒有耐心和心態，如果沒有幾年的交易心態，你憑什麼賺錢？至少模擬穩定盈利一個月再說其他的，不要傻乎乎的投入到市場中，虧不死你

❼ 為什麼2017年商品期貨套利虧損

你好，沒有什麼投資是能穩賺不虧的，有虧損也是正常的，這個主要取決於投資人的操作水平。

❽ 我完全不懂 別人在期貨市場為什麼會虧錢

期貨是一個蘿卜一個坑，有多單就有空單，有人賺就有人賠

❾ 我完全不明白做期貨為什麼會虧錢

那你意思是做期貨都賺錢了，那你賺的錢從哪來，
做期貨就是負和游戲，虧的人多於賺錢的人。

❿ 為什麼期貨會賠到無底洞

期貨市場是保證金交易的，但你說會賠N個100是不對的，因為現在期貨公司風險監控都比較嚴格，有一套嚴格的風險試算制度，如果你的風險高於200% 那麼期貨公司會通知你平倉，如果你不平倉 那麼期貨公司在你的浮動權益是0左右的時候會給你強制平倉，所以你在期貨公司帳戶上的錢會全部損失，但是你不用再加錢近來，所以不存在賠N個100的問題。如果期貨公司監管不力，沒有把你的倉位強制平倉，那是他的問題，你也可以拒不追加保證金。
期權的行權只有一次，但根據期權行權日的不同，分為幾種，有的是只能行權日當日行權，就現在國內現在的權證，他是股票期權的一種，還有一種是在行權日之前任意時間行權。賣出權利和買進收益是不一樣的，這恰恰是期權的優勢所在，賣出期權的收益是固定的，只有權利金，而買進期權如果方向正確的話，收益理論上的無限的。
在期權市場上賣出期權的一般是大機構或者現貨廠商（比如中航油在新加坡的慘敗）或者投機者，投機者一般在行權前會買進期權做對沖，因此不會行權。