期貨市場多空對決的陣地

㈠ 我們知道期貨市場博弈雙方為多空主力，那麼市場中若出現多空平衡最終是如何被打破的

其實期貨市場可以分為四類人群，一種是場內持有多頭的人；另外一種是場內持有空頭的人；第三種是場外多頭；第四種是場內空頭；而期貨只有多和空，所以他們的資金是此消彼長。不知道你玩過「金花」沒得。雙方都不停的在上錢，資金多的明顯會有優勢。場外的人都想往有優勢的一方加碼，慢慢的體會！

㈡ 期貨市場上多空陣營中都有主力機構，並且一方機構猛拉另一方機構猛砸，雙方對戰，這種場面多嗎

很多，但是通常不是一對一的單挑，而是多對多的會戰，每家期貨公司都有自己研究的比較透徹的品種，或者是公司有一些國內資金超級大的套保客戶。利用資金優勢有些期貨公司會對某個價格低估（高估）的主力合約按自己的理解和認識，強力拉升或打壓。而持想法觀點的人則在對手方接盤。一般從每日交易所公布的凈增倉排名就可以看出個大概。

㈢ 期貨交易多空之間是怎麼轉換的

期貨換手就是同一方向的單子發生轉移，比如我原來手裡的買單要平掉，我肯定是賣出，這時肯定有另外一個人買進了，如果他是開倉的，這種時候市場的持倉沒有發生任何變化，只是買單從我手裡換到了他手裡，這稱為多換手.空換手一樣的道理.
多頭開倉如果同時空頭開倉，稱為雙開倉.雙平倉道理一樣.
多頭開倉包含上面說的兩種情況，既可能是多換手，也可能是雙開倉，這種叫法是從合約的成交主動一方的方向來看的，比如賣價是2買價是1，如果以2成交且為開倉，就稱為多頭開倉，反之，成為空頭開倉.?多頭平倉和空頭平倉的道理一樣.但嚴格來說，這種稱呼是不太規范的.
期貨周轉率(換手率)＝(某一段時期內的成交量)/(持倉量)x100%.
期貨與股票不一樣,股票有流通股總量的數值,可用交易量的數值去計算換手率.期貨品種不具備股票的條件,沒有可以交易總量的數值,沒法用交易量的數值去計算換手率.
期貨中的換手類似於接的跑中的換接力棒，指多方（或空方）平倉時另外的投資者開多倉（或空倉）與之成交，此時前者已平倉，不需要承擔到期交割的責任，以後行情變化也不會引起他的資金變化。後者如果不平他將承擔到期交割的責任，以後的行情變化將使他盈利或虧損。
股票中的換手通常指換手率，即某個時間段內成交量/流通股本*100%
另：因為期貨的持倉量是時刻變化的，所以是不計算換手率的。

㈣ 期貨市場同時多空操作會盈利嗎

如果你相反方向多空持倉相同，又在同一時間平倉，恭喜你，虧掉了手續費，可以選擇同品種不同合約來進行套利。

㈤ 期貨多空主力搏殺

這種情況前些年還是比較多的，現在主力之間都有共識，在這方面已經克制多了，一般來說一個主力品種（銅，天膠，棉花，白糖等）一個主力合約裡面大規模的對拼會有兩到三次，這種情況一般都出現在沒有重大利好或利空消息的時候，或者是某些重大事件出現前一天，雙方主力對後市判斷出現分歧的時候。

㈥ 期貨，股票，外匯市場上的多空機構對決

當然，
世界大戰天天打嗎，
機構時刻都在戲散戶，純粹是弱肉強食

㈦ 期貨市場是多頭主力對陣空頭主力還是主力對散戶

我來答你吧：

期貨的規則是多空同時開倉才能形成價格成交，持倉量上升。就是說必須要具備買、賣雙方。
另外，股票跟期貨一樣，就算期貨可以多空都有機會，但是賺得還是差價，愈大的差價利潤越大。

大規模的資金，如果選擇做多這個方向，資金做多，會吸引散戶跟風，如果不洗盤，不把一些散戶的頭寸打成虧損砍倉出局，將來拉升價格的時候就會面臨很大的獲利了結拋壓，提高拉升成本。

最後把利潤兌現，多單平倉時，如果市場流動性不足，資金自己平倉就會很容易把價格打下去，導致利潤縮水。

期貨資金同樣有這幾個過程。

深圳金匯期貨，有興趣給我發消息

㈧ 期貨市場中的多空雙方具體怎麼操作

看問題就知道你對期貨剛接觸，多空雙方角逐，是多空博弈的過程，這個時候往往不會有什麼方向，一般都為區間震盪，你可以觀望，賬戶里的資金就是子彈，具體操作是期貨多空莊家完全用資金砸出來的，最後誰的資金越大誰就是勝利者，當角逐出方向來的時候價格會突破震盪區間，從而產生方向，到時候你在跟進就可以，這屬於交易策略中的事情。期貨和股票中的價格和形態完全都是人為操控出來的，所以不要去考慮莊家的事情，只需要知道行情怎麼走自己該怎麼做就可以！！要學會站在行情之外看行情！

㈨ 期貨多空主力對戰

大概碰上幾回還真不好說，我沒有接觸過你提到過的大機構操盤手，一般買賣操作金額大一點的應該是做套保的機構客戶，他們根據價格的變化調整自己的倉位，一般金額都很大，可能對市場價格造成影響，期貨公司里也有人在炒期貨，但是沒有能力去影響價格，基本上都是隨行就市，自己看的懂的行情跟著做一把。

㈩ 國儲的銅期貨多空對決賠了還是賺了

lme交易所，國儲銅的最後交割日為每月第三個星期的星期三，12月21日為國儲的最後交割日，從實際交割數量來看，12月交割量並不像想像中那麼大。目前有消息說，「十一」長假至今，LME在韓國釜山和新加坡的兩個交割庫庫存連續大幅增加。到12月20日，兩庫庫存已增加到55350噸。而根據以往情況，這兩個交割庫此前庫存水平幾乎為零，其一直代表中國交割頭寸。
也就是說，國儲的大部分空單選擇了展期。國儲局是在3300美元時建倉，那麼，現在每噸將不得不虧損1000多美元。即便空頭頭寸只有10萬噸(傳說為20萬噸)，其損失也將達到上億美元。
展期似乎可以達到用時間換空間的意圖。但展期的同時，也意味著成本的增加。由於目前LME遠期合約價格低於近期合約，除交易成本外，兩個合約價之差就是展期一噸銅需要付出的代價。按照目前的價格，展期10萬噸銅須付出3000萬美元的損失。
基金的逼倉遠未結束，中國的反擊也還在繼續。

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