當期貨價格為50美元時

❶ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。

5*e^(-0.1/2) = $4.76

漲跌，都不能超過這個價值。

❷ 請教一道期貨的題目

如果你的帳戶只有3000美元，那麼允許你最大的虧損為3000-2000=1000美元（當你的資金權益小於維持保證金2000時候將被強平），又因為你的頭寸是空頭，所以只有價格上漲的時候才有風險。價格每上漲1美分/蒲式耳，你就要虧損50美元，所以你最大隻能虧損1000/50=20美分.每跌1美分/蒲式耳，你就賺50美元。想從帳戶中提走1500美元，你得賺超過維持保證金的部分，即500美元，即10美分。

所以當價格下跌到240美分/蒲式耳時候你可以提走1500美金，或者價格上漲到270美分/蒲式耳時候被強平，這時也可以提走1500美金。

❸ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

❹ 期貨 計算題求助！

1)不算手續費，現貨虧1200-1150=50，期貨賺1250-1160=90，合計賺(90-50)*100=4000元。2)不算手續費，10月合約，賺7350-7200=150；12月合約，虧7200-7100=100，合計賺150-100=50美元/噸。LME的銅1手是25噸的，最後乘以25得賺1250元。

❺ 期貨50美元的手續費算不算高富億期貨只需要20美元

滬銅手續費可以單邊收取，就是當天平倉不收手續費，不過不知道你所在的公司是否給你優惠
如果是雙邊收取手續費的話
120/(50320*5+50310*5)=2.38%%
如果是單邊收取手續費的話
120/（50310*5）=4.77%%
目前交易收收取的是0.5%%，期貨公司一般都是收取1%%左右，你目前
手續費偏高

❻ 一道期貨計算問題

這道題目有問題，執行價格是55美元，賣方肯定是以55美元的價格給買方，不可能是以50美元的價格

❼ 期貨計算題啊 急！！！！！！！！！！

好像第一題目還要補充什麼，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有「當前期貨價格為每磅160美分」是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

❽ 期貨計算

美國30年期國債期貨的合約面值為10萬美元，1個點表示1000美元，最小變動價位為1/32點，即31.25美元。

這里的價格99-02不是99.02的意思，而是表示99-2/32，用分數來講就是「99又32分之2」，也就是99.0625（點）；而98-16就表示98-16/32，意為「98又32分之16」，也就是98.5（點）。

因為此投資者為賣出，所以盈利99.0625-98.5=0.5625（點）
每點為1000美元，相當於盈利0.5625*1000=562.50美元

樓上的朋友貌似有點外行了，CBOT是芝加哥期貨交易所的縮寫，可不是什麼期貨品種。CBOT不光有農產品交易，還有國債、股票指數、黃金和白銀及期權等金融衍生品的交易。

❾ 期貨問題，下面有例子幫忙回答下 ，謝謝啦。

其實在1850以上，一般來說都應該會行權的。因為你不行權的話，持有到行權日，你就白白的損失了5美元，但是你行權的話，就會減少損失，如你所說的在1852時我們行權，這時候你就虧了3美元（1850+5-1852）的，比不行權的損失要少，理性的人應該都會選擇損失少的吧。在1850時，行權與不行權一樣，所以沒有行權的必要。

❿ 解釋以下交易的不同之處：（a）當期貨價格為50美元時，進入期貨的多頭；（b）進入1份執行價格為50

第一個交易，將來不論市場價格如何變化，交易者都有義務以50美元買入資產；而第二個交易，交易者享有以50美元買入資產的選擇權，當市場價格高於50美元時，交易者行權獲益，當市場價格低於50美元，交易者放棄行權，損失為購買期權的期權費。