期貨價格等於100減利率
㈠ 利率期貨價格為什麼與實際利率成反比
利率期貨價格與實際利率在一定時期可能成反比，也可能在一定時期內是成正比的。因為利率期貨跟實際利率的區別就是：實際利率是當前利率，而利率期貨是指遠期利率，遠期看漲，而目前幾天看跌，則利率期貨價格與實際利率成反比，遠期看跌，則利率期貨價格與實際利率成正比。影響利率的因素很多，所以不能光看目前的實際利率。
㈡ 關於利率期貨的計算！！急求詳解！
（1）該銀行應在歐洲美元市場上進行空頭交易。
交易的歐洲美元期貨合約數額為N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合約了結後的盈利為：
40份合約一共可獲得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%
㈢ 利率期貨價格計算公式
利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
參考資料華中智能預警系統
㈣ 為什麼利率期貨與實際利率反方向變動
這是利率期貨的反比特點。
反比
（1）利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
交割方法
（2）利率期貨的交割方法特殊。利率期貨主要採取現金交割方式，有時也有現券交割。現金交割是以銀行現有利率為轉換系數來確定期貨合約的交割價格。
(4)期貨價格等於100減利率擴展閱讀
由於設計、需求等各方面的因素，並非所有推出的利率期貨合約都獲得成功。在現存的眾多利率期貨品種中，交易呈現集中的趨勢。
以美國為例，一般幾乎所有重要的、交易活躍的利率期貨都集中在兩個交易所：芝加哥期貨交易所和芝加哥商業交易所（國際貨幣市場分部）。
這兩個交易所分別以長期利率期貨和短期利率期貨為主。在長期利率期貨中，最有代表性的是美國長期國庫券期貨和10年期美國中期國庫券期貨，短期利率期貨的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券期貨和3個月期的歐洲美元定期存款期貨。
㈤ 為什麼利率上升,利率期貨的價格下降，能不能通俗解釋一下
利率期貨是對將來利率水平的一種預期,利率上升,預期的遠期利率也上升.在表示的時候與其他期貨價格的表示不同,它是以100減利率水平的數值,如果預期12月遠期利率為5.50%,則在表示的時候,12月利率期貨價格為100-5.50=94.50,假如利率上升了,遠期預期的利率也上升了,而利率期貨的價格則下降了.
㈥ 歐洲美元期貨價格 定義的思路：為什麼其價格公式是如下形式： 10000*〔100-0.25*（1
因為歐洲美元的報價是100-R，但是價格公式就是P=10000*[100-0.25*(100-R)] 注意式子中的R是歐洲美元拆借利率，而且是不帶有百分號的，因為乘以100去除了百分號更符合人的習慣。
很多人難理解為什麼報價和價格公式好像不一樣。這里的R你理解為貼現率就行了，其實這里的報價是報的以年為單位貼現的現值，但是價格公式里需要把年轉換為3個月，所以有個系數0.25. 報價100-R代表面值為100塊的歐洲美元在R的貼現率下（年貼現率），當期的價值應該是100-R元。那麼因為歐洲美元是3個月為期限的，而且名義本金實際上是100萬美元。所以三個月期限，貼現率為R情況下，100塊歐洲美元的當期價格應該是100-0.25（100-R），100萬美元含有1萬個100美元，所以前面要乘以100. 至於盈虧情況，你把當期R和遠期的R分別代入這個公式，算出來的價格之差就是多空頭的盈虧幅度，R每變動1基點（0.0001），可以證明合約多頭的價格增長25美元。 純個人理解原創 ，希望能採納謝謝。
㈦ 這"100"怎麼來的怎麼算的我在看利率期貨的練習
對於利率期貨(國庫存券期貨屬於利率期貨范疇)來說，其報價方式是100減去名義利率，而國際慣例上是把利率期貨報價的0.01點作為1個基點(或BP)，實際上第二欄中的凈賺實際上是要表達凈賺230個基點(或BP)，而最後一欄要乘以25實際上就是每個基點變動值的合約價值，乘以那一個2就是期貨合約張數。
㈧ 利率 利率期貨 債券 的關系
利率期貨的報價方式，是用100減去當前利率，如果利率是2，利率期貨報價就是98。所以當利率上升，利率期貨報價就下降了。另外因為利率上升，所以大家就不買債券了，去存錢了。故而債券價格下跌。
㈨ 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。