期貨價格為負如何交割

① 期貨中的交割價是怎麼算的

1、如果是集中交割，那麼交割價就是
最後交易日
的
結算價
2、如果是滾動交割（某些品種進入
交割月
後每天都可以交割，由
買方
或
賣方
提出交割申請，
鄭州
的所有
商品
都是滾動交割），那麼交割價就是前一
交易日
的結算價
3、白糖（SR）的最後交易日是交割月的第10個交易日、交割日是第12個交易日，那麼SR0901的最後交易日就是2009.1.14，交割日就是1.16
4、每天的結算價在
交易所
網站上都有，歷史數據也有，可以查詢

② 期貨可用資金為負數時會怎麼樣

要是沒能及時追加保證金，如果虧的少，期貨公司暫時可能還不會將您的持倉強平，如果虧的較多，期貨公司會在他們認為合適的時機，將您的保證金不足的持倉強平。目前處理有兩種方法：

一、是補充保證金，賬戶的可用資金為正。

二、是把虧損的單子平倉，這樣賬戶的資金也為正了。

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初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。

例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約（每手10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保證金。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。

浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。

③ 期貨做空如何交割

做空是指預期未來行情下跌，將手中股票按目前價格賣出，待行情跌後買進，獲利差價利潤。

期貨實行的是保證金機制，交易的是商品的標准合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據需要直接買賣商品的合約。而做空就是在預計商品價格要走低的情況下，直接賣出商品合約的操作。因為我們賣出的是未來特定時間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣出時手中不必有相應的合約。履約的手段分為對沖和交割，對沖即買入等量的合約平倉，交割則是拿出符合標準的實物商品。

④ 期貨的實物交割具體怎麼交割

你的理解是對的。
實物交割有固定的交割地點及日期。
個人投資者不允許持倉進入交割期，合約到期前必須平倉。

⑤ 股指期貨是如何交割的

合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，最後交易日即為交割日。最後交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進行。

合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手。

合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

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主要功能

風險規避

股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。

股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。

股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的工具，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。

價格發現

股指期貨具有發現價格的功能，通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價，有利於形成更能反映股票真實價值的股票價格。期貨市場之所以具有發現價格的功能，一方面在於股指期貨交易的參與者眾多，價格形成當中包含了來自各方的對價格預期的信息。

另一方面在於，股指期貨具有交易成本低、杠桿倍數高、指令執行速度快等優點，投資者更傾向於在收到市場新信息後，優先在期市調整持倉，也使得股指期貨價格對信息的反應更快。

⑥ 期貨交易的價格機制和交割機制問題

1、如果你買了一份蘋果期貨，這份期貨是哪兒來的？如果是果農賣的，那你實際的交易對象就是果農；

2、既然你的交易對象是果農，那就按照交割價格把錢付給果農，當然如果對方不是果農是貿易商，錢一樣照付；
3、期貨需要支付保證金，合約本身在流通中並沒有產生價值，合約的價格變動是市場博弈的結果，大家賺的都是價差，但凡有人賺錢，必然有對應的人虧錢；
4、你買入期貨支付的是保證金，進入交割日支付的是尾款，總體而言你支付的總額和交割價相差不大，但不存在多付錢的情況

⑦ 期貨交割時候的交割價格是怎麼確定的

我國期貨合約的交割結算價通常為該合約交割配對日的結算價或為該期貨合約最後交易日的結算價。交割商品計價以交割結算價為基礎，再加上不同等級商品質量升貼水以及異地交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

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盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為。

但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩大經濟功能發揮的根本前提。一些企業特別是生產企業通過期貨實物交割也可以有效規避原材料漲價的風險。

⑧ 關於期貨的交割價

交割價不是事先確定的，也不能事先確定，而是最後交易日的結算價。如果能確定交割價的話，就沒有期貨交易了。期貨合約中可以約定品種、等級、數量、交割地點等，唯一不約定的就是價格。