python接收期貨行情

1. 如何用python 接入實時行情數據

有專門的實時行情API介面，例如微盛的實時行情API介面，通過類似這樣的介面就可以接入了。

2. 哪位熱心的朋友能給一個python訂閱行情的例子

用了回調函數，但是回調函數返回值裡面沒有股票代碼，只有RT_Time等等，這樣無法把返回值和對應的股票代碼對應上，所以應該是在返回值中不僅僅訂閱rt_time等等，還需要訂閱一個股票代碼數據，不知道訂閱項應該是什麼！

3. 如何用python進行期貨程序化交易

、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。

4. python可以讀取到國內期貨歷史tick數據嗎

歷史tick數據是需要花錢買的。和用什麼軟體沒關系。

5. 錯誤導入期貨Python問題，怎麼解決

這是因為整體復制過去運行而產生的錯誤；解決方案如下：
方法一：先將第一行復制，敲一下回車，再將剩下的部分復制過去，運行；
方法二：Ctrl+N，新建一個，這時直接將代碼復制進來，就不會產生這個問題了；直接在IDLE中編譯，是每行都要回車的。如果是單獨的語句，只能是一行一行的編輯。、
例如：

6. 如何計算期貨交易品種tick數據的承載量

什麼是Tick？

舉個例子，交易數據可以想像成一條河流，Tick就是這條河流在某個截面的數據。國內期貨最細粒度就是每秒兩次。也就是說國內期貨500毫秒最多發送一個Tick。

如上圖，可以看到21:24:44秒的時候第一個期貨公司的數據比第二個先到，添加兩個期貨公司就看出來效果了，如果添加5個以上期貨公司一起融合。

那麼你基本上沒有漏Tick的可能，如果用來開發高頻交易策略，你已經解決了很重要也是決定性的一步，Tick接收的速度以及穩定性。

7. python的市場行情到底怎麼樣

python就業方向是非常廣泛的，應用領域也是非常多的，相對其來說就業市場也是非常龐大的，同時python一直都上升趨勢。而且python還是人工智慧、數據分析領域內首選的語言，以後市場需求量會越來越高的。

8. 如何用python做k線形態識別

K線形態識別是比較難的一個點，難在思路上，代碼都是其次。分享一下我的思路吧，通過api獲取了行情信息之後（一般都是pandas.DataFrame格式，基本上都包含ohlc和volume），那麼假如我需要識別十字星，那麼用df['open']==df['close']把其布爾值賦值給a, 然後df['high']>df['open']>df['low']賦值給b。然後
for i in range(len(df)):
df['outcome']=np.where(a+b==1, 1, 0)
df[df['outcome']==1]

這樣就能把所有的十字星給選出來了。

9. Python 可期貨實盤交易嗎

國內期貨暫時沒有這個品種，期貨品種大多是同質化保質期較長的大宗商品期貨，包括有色金屬、鋼鐵、煤炭、貴金屬、豆類等等。

10. python獲取一隻股票的行情，為什麼出現這么多問題

首先，你要確定下你的庫文件是否安裝正常，測試方法，就是在交互模式下測試。
其次，不要用別名，在試試。
希望能幫到你。。。。