如果在合約期限內遠期或期貨價格迅速下降

Ⅰ 中金所杯題，跪求大神解答！！

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Ⅱ 在正向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲時，近期合約會比遠期合約上漲快.

因為正向市場中，近期合約價格較遠期合約價格低，存在時間價值空間大，正向市場中遠期合約高於近期合約，其內涵價值已經縮小很多，上漲空間已經小了。

Ⅲ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

Ⅳ 標的資產價格與利率正相關時，假如資產價格下降，為什麼仍有「期貨價格大於遠期價格」

價格倒掛，遠期不看好，所以近期價格大於遠期

Ⅳ 期貨遠期合約價格與近期合約價格之間的關系

大戶同時在一個合約上做多，又做空，小散一跟多，大戶就把多單平了，一下子就價格跌落，大戶賺了！

Ⅵ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

Ⅶ 做期貨跨期套利時為什麼要買兩份合約呢比如說，估計遠期合約價格會下降幅度會大於近期合約價格會上，我

你為什麼能判斷的那麼准，你怎麼能判斷遠期一定會跌，近期一定會漲？？這不是股票，買進去了拿好多年。

Ⅷ 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

Ⅸ 如果遠期價格等於期貨價格，遠期合約價值就一定等於期貨合約價值。這個說法是對是錯，並說明理由

如果遠期合約的交易單位與期貨合約的交易單位不一致 那麼這兩個合約價值就不相等

Ⅹ 求解釋,期貨合約為什麼期貨價格下降買方虧損賣方就盈利,希望詳細一點,謝謝!

期貨買賣的是合約，不是實物，合約是交易所掛上去給企業和交易者交易的標的。交易者用凍結保證金，來獲得合約的支配權。
先賣後買，通俗易懂地闡述期貨做空盈利原理。
首先，張三了解到目前市場上蘋果10元/斤，認為該價格應該會下跌，而李四認為蘋果價格會上漲或者不會下跌；其次，張三和李四簽了一張訂單，約定一個月後李四以10元/斤的價格向張三買10斤蘋果，同時雙方共同找了王五做監督人，各自支付給王五10元作為履行合約的保證金，即保證金為合約價值的10%；
最後，一個月後市場上蘋果跌到9元/斤，張三花了90元買了10斤蘋果交付給李四，李四則支付了100元給張三，同時，王五把各自的10元保證金退還給了張三、李四。這個過程中，張三做空蘋果，通過先賣後買的方式，賺到了10元。