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期貨市場逐日盯市

發布時間: 2021-08-26 04:50:07

『壹』 期貨里的 逐日盯市 和 逐筆對沖 有什麼不同

期貨交易結算主要有2種方式,一種是逐筆對沖,一種是逐日盯市,

兩種結算方式的計算方法分別是:

逐筆對沖

1、平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2、浮動盈虧=當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3、當日結存(逐筆對沖)=上日結存(逐筆對沖)+當日存取合計+平倉盈虧(逐筆對沖)-當日手續費

4、客戶權益(逐筆對沖)=當日結存(逐筆對沖)+浮動盈虧

逐日盯市

1、平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

(1)平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

(2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2、持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

(1)持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

(2)持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3、當日盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市)

4、當日結存(逐日盯市)=上日結存(逐日盯市)+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費

5、客戶權益=當日結存(逐日盯市)

『貳』 對期貨實行逐日盯市制度,持有到期後結算價格是當初協議達成的價格還是結算時的市場價格

期貨之所以吸引人主要靠2點,一個是保證金,一個是未到期合約可以自由買賣。
逐日盯市制度的意義在於,確保保證金安全。因為隨著期貨價格的變動,買賣雙方的權益也是變化的,那麼一旦有一方保證金不足,還不讓持有人補足保證金就會造成該持有人的實際權益在理論上可能會變成負數,也就是該合約的持有人所持有的期貨合約不但沒有價值,反而導致持有人倒欠別人一部分,這樣的合約是無法交易的,這也就從根本上破壞了整個期貨市場運行的基礎。
期貨市場實際上是使資金從一個人的手中流到另一個人手中,保證金就是確保這一資金流不斷的最低保證,如果資金流斷了,就會導致,一方面持有人的權益在不斷增加,而另一方面持有人卻沒有持續輸入資金,那麼這個缺額部分找誰來補上呢??要知道,一旦賺錢的人賺夠了,他是可以馬上平掉合約直接拿錢走人的,所以必須要求賠錢的人一直往市場注入資金,這必然形成每日結算制度,不能拖欠,否則賠錢的人就只能認輸出場。
期貨市場是不產生任何價值的,也就是說,如果沒有持續的資金流入期貨市場那麼市場上的錢只會越來越少。 這樣正常的期貨交易就維持不下去了。
還有隻有很少一部分的合約會一直保留到合約到期,一旦合約到期就會進入實物交割,比如你持有100手大豆空單,那麼在合約到期時你就要運1000噸大豆到交易所指定的倉庫去交割,而只有一些現貨企業能做到這一點,所以你說的到期結算在實際上是不可能發生的。

『叄』 期貨交易的逐日盯市制度的來源

期貨交易,有的盈利必然來源於另一方的虧損。但盈虧結算並不直接在交易雙方問進行,而是由交易所通過在雙方保證金賬戶劃轉盈虧來實現。當虧損方在交易所保證金賬戶中的資金不能承擔其虧損(在扣除虧損後保證金余額出現負數)時,交易所作為成交合約的擔保者,必須代為承擔這部分虧損,以保證盈利者能及時地得到全部盈利。這樣,虧損方便向交易所拖欠了債務。為防止這種負債現象的發生,逐日盯市、每日無負債結算制度(簡稱逐日盯市制度)便應運而生了。

『肆』 期貨中有個逐日盯日制度,是什麼意思

恩~~貌似不用在解釋了!!!
簡單來說(忽略各種費用和便利收益率等的影響)我也不整那些專業術語了,不好打出來。。。

買石油吧!!假設一份合約是1000桶石油,你的合約是一個月後到期,並且以100元買入!這時候,經紀人會給你開個初始保證金賬戶(這是經濟人要求的)假設是12000,還有個維持保證金假設是11000(一會解釋它)今天現貨價格是120一桶。看個表哈~~
日期 期貨結算價 每日收益 累計收益 保證金賬戶余額
120 12000
10/29 121 -1*1000 -1000 11000
10/30 117 4*1000 3000 15000
10/31 122 -5*1000 -2000 10000(出來了)
這時候保證金賬戶
余額小於11000了,你
的經濟人會給你打電
話,要求你往賬戶里
存錢已達到11000,如
果不存的話,這個合
會被關閉。

簡單來說就是這樣~~所謂「盯市」就是每日結算制度!!按日計算你的收益或損失,每天交易所都有個結算價格,按這個結算價格計算你的賬戶余額,如果小於維持保證金的數額,就要追加資金。

所以雖然你的期貨價格是100,所以也許看起來,一個月後是盈利的,但由於這種制度,期間的價格變動往往會帶來災難性的傷害,而讓你破產!!這就是期貨的杠桿效應!!假設你現在有12000投資石油~~兩種選擇!!

1.以現在的120每桶買100桶。
2.進入期貨市場,買一份上述的合約。

然後怎麼杠桿了呢?因為你要買,所以價格上升是我們期望的,假設價格升到121。策略1盈利(121-120)*100=100,收益率=100/12000=0.83%

按策略2盈利(121-100)*1000(12000正好滿足一份合約的初始保證金的要求,而一份合約能買1000桶)=21000,收益率21000/12000=175%,!!!!!!!

假設1天後,產石油的國家又打仗了~或者是什麼別的大事件發生,油價一下降到50,方法1損失(120-50)*100=7000,很遭的情況。 但是方法2損失=(100-50)*1000=50000,雖然一個月後價格的回升會抵消掉這部分損失,但是維持保證金需要你追加37000!!!!!!!!!如果付不起,經紀人就強行賣掉你的合約,而這些損失就要實際的由你承擔了!!

理論上就是這個意思了~~~~希望對你有幫助!!
非轉帖~~自己打的哦~~~~

『伍』 逐日盯市制度的組成

逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面:
1、計算浮動盈虧:
。結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧,確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是:
浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
如果帳戶出現浮動虧損,保證金數額不足維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利,不能提出該盈利部分,除非將未平倉合約予以平倉,變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧:
。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是:
盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是:
盈/虧=(賣出價-平倉價)×待倉量×合約單位-手續費
另外,通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算(逐日盯市)制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時,貸記利潤、借記損失,利潤和損失依次累計,在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失;股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算,之前並無任何資金的轉移。按照這種要求,期貨合約每天都有現金的流入和流出,而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時,期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險,期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金,並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求,對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

『陸』 在期貨中,什麼是逐日盯市結算方式謝謝

就是當天結算,不是T+1的方式,這主要是因為期貨的交易方式就是T+0如果和股票一樣結算是T+0的話你的賣出錢是需要結算後才能到賬,也就到第二天了,怎麼能做T+0呀,

『柒』 期貨交易的逐日盯市制度的作用

(1)逐日盯市制度對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算,保證每一交易賬戶的盈虧都能得到及時的、具體的、真實的反映,為及時調整賬戶資金、控制風險提供依據。
(2)由於這一制度規定以一個交易日為最長的結算周期,在一個交易日中,要求所有交易的盈虧都得到及時的結算,保證會員保證金賬戶上的負債現象不超過一天,因而能夠將市場風險控制在交易全過程的一個相對最小的時間單位之內。

『捌』 期貨里的逐日盯市是什麼意思

逐日盯市的意思是指按照期貨的結算價計算帳戶盈虧。

『玖』 期貨逐日盯市和逐筆對沖有什麼區別

期貨交易結算主要有2種方式,一種是逐筆對沖,一種是逐日盯市, 
    兩種結算方式的計算方法分別是: 

    逐筆對沖 (不論當日或往日的開倉,就按持倉情況計算)
1、平倉盈虧(逐筆對沖)=開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
2、浮動盈虧(持倉盈虧)=當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
3、當日結存(逐筆對沖)=上日結存(逐筆對沖)+ 當日存取合計 + 平倉盈虧 (逐筆對沖)-當日手續費 
4、客戶權益(逐筆對沖)=當日結存(逐筆對沖)+ 浮動盈虧(持倉盈虧) 
 
    逐日盯市 (當日和往日的開倉分別計算合計)
1、平倉盈虧(逐日盯市)=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
(1)平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
(2)平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
2、持倉盈虧(逐日盯市)=持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
(1)持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
(2)持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
3、當日盈虧=平倉盈虧(逐日盯市)+持倉盈虧(逐日盯市) 
4、當日結存(逐日盯市)=上日結存(逐日盯市)+ 當日存取合計 + 當日盈虧 - 當日手續費 
5、客戶權益=當日結存(逐日盯市) 
 
    1.本公式旨在提示兩種盈虧計算方式不同之處; 
    2、盈虧計算方式不同,不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字; 
盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度,盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的,除非全部平倉;

而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的,得出的結果是最終盈虧。這個應該就是自己的實際盈虧情況。月統計看是賺了還是虧了,就看逐筆對沖就行。

『拾』 期貨保證金及逐日盯市是怎麼回事

1、首先你需要支付的保證金是12萬元元而不是1.2萬元

2、假如買進後指數從4000點跌倒3800點,你首先虧掉了200*300=6萬元,其次因為合約價格降低了,所以佔用保證金變成3800*300*10%=11.4萬元。
即虧損6萬元,保證金減少6000元,合計需要追加資金5.4萬元。至於你的保證金賬戶上有多少錢,要看你的全部資金情況決定

3、假設指數從3800點張到4200點,則獲得盈利(和前日相比)400*300=12萬元,保證金佔用則從前日的11.4萬元變成4200*300*10%=12.6萬元,比前日多出12.6萬-11.4萬=1.2萬元。實際賬戶上資金比前日多出12萬-1.2萬=10.8萬元

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