期貨市場的信息

㈠ 什麼是期貨市場

期貨市場是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。
期貨市場是按達成的協議交易並按預定日期交割的交易場所或領域。
現貨與期貨的顯著區別是，期貨的交割期放在未來，而價格、交貨及付款的數量、方式、地點和其他條件是在即期由買賣雙方在合同中規定的，商品及證券均可在期貨市場上交易。雖然合同已經簽訂，但雙方買賣的商品可能正在運輸途中，也可能正在生產中，甚至可能還沒有投入生產過程，賣者手中可能有商品或證券，也可能沒有商品或證券。
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㈡ 哪些渠道可以獲得期貨市場信息

有很多啊，論壇，東方財富網，新浪財經網，中國期貨配資網等等

㈢ 期貨市場形成的原因有哪些

期貨交易最早產生於美國，1848年美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的成立，標志著期貨交易的開始。

期貨交易的產生，不是偶然的，是在現貨遠期合約交易發展的基礎上，基於廣大商品生產者、貿易商和加工商的廣泛商業實踐而產生的。

1891年，明尼亞波里穀物交易所第一個成立了結算所，隨後，芝加哥交易所也成立了結算所。直到現代結算所的成立，真正意義上的期貨交易才算產生，期貨市場才算完整地建立起來。

因此，現代期貨交易的產生與發展，是商品經濟發展的必然結果，是社會生產力發展和生產社會化的內在要求。

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期貨市場風險的特徵:

1、風險存在的客觀性

期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。

2、風險因素的放大性

股指期貨市場的風險與股票現貨市場的風險相比，具有放大性的特徵。

3、風險的可控性

盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。

㈣ 做期貨主要看哪些信息

最廣泛使用的期貨技術指標：移動平均線、隨機指數KD線、相對強弱指數、保利加通道、移動平均值背馳指標、黃金分割、MovingAverage、STC、RSI、Bull、MACD、ibonacci。

移動平均線(MovingAverage)
移動平均線是將過去若干時段的收市價格進行平均，所畫出的線。和蠟燭圖不同的在於，它更可靠地反映了價格的趨勢。
以下為2種不同的移動平均線:
簡單移動平均線(SMA)-簡單移動平均線就是將若干(n)時段(如5或10分鍾，每天等)內的收價逐個相加起來，再除以總時段n，就得到第n時段的平均值。再將各時段的平均值標在圖上，並用曲線連接起來，就得到n時段平均線。
平滑移動平均線(EMA)–由於移動平均線是一個滯後指標，為了更貼近市場走向，平滑移動平均線在計算平均值時，給近期數據更高的權重。這樣可以更早地看出市場的趨勢。
移動平均線有很多用途，主要用於識別/確認趨勢，以及識別/確認阻力位，支撐位。比如：快線向上超過慢線，稱為「金叉」，為買入信號。當快線向下穿越慢線，稱為「死叉」，為賣出信號。

隨機指數(STC)
隨機指數也稱為KD線，它衡量收盤價在最高價，最低價區間所佔的位置，以判斷趨勢，及進出市場點。隨機指數坐標在0－100比例范圍內。K線表示收盤價與一定時間內最高價，最低價的百分比，例如，20表明價格在最近一段時間內的20%位置。D軸則平均了K軸。
隨機指數(KD線)的具體數學公式比較復雜，但其應用卻相對簡單，直觀。隨機指數可以幫助我們：
判斷趨勢：
指標為80以上表示強勁的上升趨勢，市場處於所謂的「超買狀態」；如果指標在20以下則為一強勁的下降趨勢，市場就處於所謂「超賣狀態」。
判斷買賣信號：
1.K線高於D線，但於超買區內向下跌破D線，為賣出訊號(死叉)
2.K線低於D線，但於超賣區內向上突破D線，為買進訊號(金叉)
3.K、D線在高價區連續出現兩次以上交叉，為賣出訊號
4.K、D線在低價區連續出現兩次以上交叉，為買進訊號
5.K、D線與價走勢背離時，為反轉訊號

相對強弱指數(RSI)
RSI為相對強弱指數(relativestrengthindex)，是衡量市場上漲與下跌力量的指標。若上漲力量較大，則計算出來的指標上升；若下跌的力量較大，則指標下降，由此測算出市場走勢的強弱。
RSI的應用
1.一般而言，RSI在高位掉頭向下為賣出訊號，在低位掉頭向上為買入信號。
2.RSI出現M頂可以賣出，出現W底可以買入。
3.RSI出現頂背離可以賣出，出現底背離可以買入。
4.RSI跌破其支撐線是賣出信號，升越其阻力線為買入信號。
5.RSI的參數常見取5～14。參數大的指標線趨勢性強，但反應滯後，稱為慢速線；參數小的指標線靈敏，但易產生飄忽不定的感覺，稱為快速線。若慢速線與快速線同向上，升勢較強；若兩線同向下，跌勢較強；快速線上穿慢速線為買入信號；快速線下穿慢速線為賣出信號。

保利加通道(Bull)
保利加通道是由保利加博士發明的一個由標准差來判斷市場阻力位/支撐位的方法。
通道由三條線組成。中線為其一簡單移動平均線，通常為20天簡單均線。通道頂為20天平均線加2倍標准差，通道底則為20天平均線減2倍標准差。
如果價格在移動平均值的上部表明宜「賣出」，反之，如果在變動平均值的下方，則宜「買進」。
交易者經常使用保利加通道洞察價格突變、捕捉趨勢變化、辨別潛在的支持/阻力位及通過波幅的拓寬及縮窄尋獲突破位。

移動平均值背馳指標(MACD)
MACD是用移動平均線在價格圖表中找尋交易信號的更具體的方法。它是由GeraldAppel發明的，用來描畫26天指數平均線和12天指數平均線間的差異。另外，9天移動平均線常被用作為強弱觸發線，意為當MACD和此線交叉向下，此為一下跌信號；當MACD和此9日線交叉向上，則為一上漲信號。
和其它指標一樣，交易者研究MACD指標以尋求技術指標與市場價格之間技術背離的早期訊號。如果MACD上升且其階段底部在提高，而同時價格還在下跌創新低，這可能是一個強烈的買入信號。相反，如果MACD在下降且其階段高點在逐漸降低，但是匯價卻在創新高，這是強烈的熊背離和賣出訊號。
根據與市場價格的背離，尋找市場先機：
a)當價格不斷走高，而MACD不斷走低，表明買方力量減弱，表明市場可能進入下跌
b)當價格不斷走低，而MACD開始不斷走高，表明賣方力量減弱，市場可能進入上升
運用柱狀圖和市場的背離，尋找市場先機

黃金比率回調/預測(Fibonacci)
黃金比率是義大利數學家費波納契(Fibonacci)發現的宇宙萬物的一個規律，即0.236，0.382，0.500和0.618等關鍵數字。市場價格對黃金分割數字比較敏感。
黃金比率可以幫助我們計算阻力位和支撐位。
值得注意的是：所有的期貨技術指標，歸根到底，都是對過去歷史價格的演算，所以都是滯後指標。單獨運用一個指標是非常不明智的。應該結合趨勢線等一起運用，以確認趨勢和進出點。

㈤ 期貨交易有哪些功能

期貨交易功能

1、發現價格

由於期貨交易是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易，在這個市場中集中了大量的市場供求信息，不同的人、從不同的地點，對各種信息的不同理解，通過公開競價形式產生對遠期價格的不同看法。

期貨交易過程實際上就是綜合反映供求雙方對未來某個時間供求關系變化和價格走勢的預期。這種價格信息具有連續性、公開性和預期性的特點，有利於增加市場透明度，提高資源配置效率。

2、迴避風險

期貨交易的產生，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，

可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格，保住既定利潤，迴避價格風險。

3、套期保值

在現貨市場上買進或賣出一定數量現貨商品同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當、但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，達到規避價格風險的目的交易方式。

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期貨交易風險

1、杠桿使用風險

資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

2、強平和爆倉

交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

3、交割風險

普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

參考資料來源：網路-期貨

㈥ 期貨交易需要看什麼新聞

決定期貨價格變動的因素分為幾大類。現貨市場價格、供需關系的變化、國家政策的消息、突發事件的影響等等
主要還是要看你操作的品種選擇你要關注的新聞，全面的消息你可以看看（金十數據）。上邊的消息還是比較全的

㈦ 期貨市場的功能和特點

期貨結算所大部分實行會員制。結算會員須交納全額保證金存放在結算所，以保證結算所對期貨市場的風險控制。期貨結算所的最高權力機構是董事會（理事會）。日常工作由總裁負責。

特點：

1、調節市場供求，減緩價格波動；

2、為政府宏觀調控提供參考依據；

3、促進該國經濟的國際化發展；

4、有助於市場經濟體系的建立和完善。

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隨著現代商品經濟的發展和社會勞動生產力的極大提高，國際貿易普遍開展，世界市場逐步形成，市場供求狀況變化更為復雜。

而要求有能夠連續地反映潛在供求狀況變化全過程的價格，以便廣大生產經營者能夠及時調整商品生產，以及迴避由於價格的不利變動而產生的價格風險。期貨交易所是為期貨交易提供場所、設施、服務和交易規則的非盈利機構。交易所一般採用會員制。

㈧ 誰告訴我 期貨的交易詳細 信息

期貨交易就是買賣商品的遠期標准化合約，期貨與股票的區別主要有以下幾點：（這樣你可能更容易理解期貨交易的特點。）
一、期貨交易是保證金交易
期貨交易保證金比例一般在10%—20%之間，比如，以10%的保證金為例，在現貨市場上10萬的商品，在期貨市場你只用1萬的保證金就有這10萬商品的遠期合約。
假如這10萬的商品漲價到11萬。
現貨市場你投入10萬，利潤1萬，資金回報率是10%
期貨市場你投入1萬，利潤1萬，資金回報率是100%
期貨保證金的杠桿作用放大了利潤或是風險。
股票也是要100%的資金投入，沒有杠桿作用。可以理解成現貨交易。
二、雙向交易
期貨可以先買再賣，也可以先賣再買。
通過分析，如果認為行情看漲，可以先買入開倉，等行情上漲後，再賣出平倉，完成一套交易。
看漲——買入開倉——賣出平倉。
通過分析，如果認為行情看跌，可以先賣出開倉，等行情下跌後，再買入平倉，完成一套交易。
看跌——賣出開倉——買入平倉。
股票一般情況下，只能先買再賣，是單向交易(能融資融券的客戶除外)。
三、T+0交易
期貨是T+0交易，在買入（賣出）開倉當天，就可以賣出（買入）平倉。在交易時間內一天可以來回交易無數次。
股票是T+1交易，當天買入股票，下一個交易日才能賣出。
四、有無交割期限
期貨交易根據交割月的不同有最後交易期限，交易者必須在規定的日期之前對沖平倉，進入交割月到最後交易日還未平倉的期貨合約，實行實物交割（商品期貨）或是現金交割（股指期貨）。
股票無最後交易期限。

㈨ 期貨價格的基本信息

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。 首先,需要了解美國農業部的組成以及主要職能。美國農業部由各類國家股份公司,如農產品信貸公司、聯邦機構和其他機構組成,是直接負責農產品出口促銷的政府機構,它集農業生產、農業生態、生活管理,以及農產品的國內外貿易於一身,對農業產前、產中、產後實行一體化管理。其中,最直接和利益相關的就是負責農產品出口促銷,一言以蔽之,負責銷售美國國內農產品。如果確認了這一點,就可以毫無疑問地得出,美國農業部發布數據的初衷至少需要達到順利以及高價銷售國內農產品的目的。
其次,從大豆這個品種來分析美國農業部是如何達到其目的的。美國大豆一般在4月底種植,9月份開始收割上市,新年度大豆可能在8月份上市前就開始簽訂出口銷售合同,而銷售價格往往是通過CBOT期貨市場來確定。所以美國農業部8月份公布的供需數據就異常關鍵。根據歷年情況,我們發現美國農業部8月數據往往是利多期貨價格的。由於8月份是大豆生長的關鍵期——灌漿期,這時候天氣對大豆的生長異常關鍵,可以炒作的題材很多,比如亞洲銹病孢子、乾旱、後期霜凍等。所以美國農業部在8月份調低單產和產量的做法是冠冕堂皇的,從而調低對新年度期末結轉庫存的預測,間接拉動價格,為美國大豆高價出口打下伏筆。
對價格有決定性影響作用的是期末結轉庫存數據,發現,在7年中,除了2004年,其他6年期末庫存預測數據8月份預測都較7月份減少。其中2002年減少幅度最大,從627萬噸減少到421萬噸。
而期末庫存的減少主要就是通過變動產量來達到。分析8個年度美國農業部8月報告對產量的調節,我們發現,除了2007/2008年沒有變動和2003/2004年缺乏數據以外,其他6個年度8月份都調低了預測,而在9、10月份往往再進行上調。比如在2002年,產量預測減少幅度達到8%,從7784萬噸減少到7153萬噸。另外,產量變動,在8月份一般主要針對單產變動,對面積的變動相對較少,比如在2008/2009年度單產小幅下降0.9%,在2006/2007年,單產從40.7蒲式耳/英畝減少到39.6蒲式耳/英畝,減少幅度達到2.7%。
在美國農業部如此調整預測數據後,期貨市場確實應「聲」變化,CBOT大豆市場往往在8月份不是迎來反彈就是延續上漲。比如在2008年,CBOT大豆期貨在7月份迎來了歷史性的高點後下跌,而美國農業部8月12日公布的月度報告則使行情止跌反彈,8月報告配合後期天氣的炒作使CBOT大豆11月合約價格從116美分上漲到1374美分,反彈幅度達到17%。
作為期貨市場參與者,我們在了解美國農業部的意圖和公布報告的規律後,才可以化被動為主動,積極地調整我們的投資策略。 經濟學中有個基本定律稱為「一價定律」。意思是說兩份相同的資產在兩個市場中報價必然相同，否則一個市場參與者可以進行所謂無風險套利，即在一個市場中低價買進，同時在另一個市場中高價賣出。最終原來定價低的市場中因對該資產需求增加而使其價格上漲，而原來定價高的市場中該資產價格會下跌直至最後兩個報價相等。因此供求力量會產生一個公平而有競爭力的價格以使套利者無從獲得無風險利潤。
我們簡單介紹一下遠期和期貨價格的持倉成本定價模型。該模型有以下假設：
期貨和遠期合約是相同的；
對應的資產是可分的，也就是說股票可以是零股或分數；
現金股息是確定的；
借入和貸出的資金利率是相同的而且是已知的；
賣空現貨沒有限制，而且馬上可以得到對應貨款；
沒有稅收和交易成本；
現貨價格已知；
對應現貨資產有足夠的流動性。
這個定價模型是基於這樣一個假設：期貨合約是一個以後對應現貨資產交易的臨時替代物。期貨合約不是真實的資產而是買賣雙方之間的協議，雙方同意在以後的某個時間進行現貨交易，因此該協議開始的時候沒有資金的易手。期貨合約的賣方要以後才能交付對應現貨得到現金，因此必須得到補償來彌補因持有對應現貨而放棄的馬上到手資金所帶來的收益。相反，期貨合約的買方要以後才付出現金交收現貨，必須支付使用資金頭寸推遲現貨支付的費用，因此期貨價格必然要高於現貨價格以反映這些融資或持倉成本（這個融資成本一般用這段時間的無風險利率表示）。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%);
q=股息收益率，以連續復利計（%);
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。