期貨市場的套利怎麼做

A. 如何做期貨套利交易

其實，期貨做好的話是最好賺錢的，因為手續費太低了，可以忽略不計的，也就是說：價格波動一塊錢平倉就賺錢！不同的期貨品種，價格波動規律是不一樣的，品種太多，做好兩三個品種就可以了！想做好期貨，要學會等待機會，手勤的人在期貨市場里註定是賺不了錢的！我平時喜歡用布林帶和MACD進行走勢分析，等待機會再出手，每天穩定抓住10個點就不做了，這樣就可以收益4%了，止損要嚴格設好！望採納

B. 期貨如何套利

風險幾乎是0，利潤也差不多，這個是以大博小的交易，沒有個幾百幾千萬做不起套利。而且套利要求技術分析很熟練，一般也不容易做

C. 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

D. 期貨合約如何做套利

套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。 套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。 （南方財富網期貨頻道） （責任編輯：張宇）

E. 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作

來KuCoin Futures進行無風險套利，獲得更高的年化
以下給出兩種如何在KuCoin Futures進行無風險套利的方法：
1. 永續交割高賣低買對沖套利, 無風險4%穩定年化收益
交割合約的最新成交價會高於永續合約, 而且越遠的交割這個差距會越大. 因為交割合約自身的屬性, 會在交割日按照實際的比特幣價格進行交割, 所以最終永續和交割合約的價格會幾乎一致.
我們可以利用這種前期有差價, 後期價格一致的方式進行套利, 通過在永續低買, 交割高賣的方式開倉. 為了屏蔽爆倉的風險, 採用1倍或者更低的杠桿. 現在實際情況是永續價格在7300$, 交割合約價格在7482$, 我們在永續7300$看漲買入100張合約, 在交割合約7482$看跌賣出100張合約, 這樣到交割時間點, 我們就可以獲得7482與7300的差價收益. 而且期間交割合約的價格跟永續差價小於初始差價時, 還可以多次操作套利.

2. 一倍做空利息套利, 無風險11%穩定年化收益
當你持有BTC的時候, 就相當於看漲BTC. 如果你有1個BTC, 當BTC漲了3000$時, 你就會盈利3000$; 當BTC跌了3000$, 你就會虧損3000$. 但是你不想玩BTC, 只是想將自己的人民幣或者美元進行理財做收益, 那麼你就可以在KuCoin Futures一倍做空比特幣, 一倍做空比特幣是永遠不會爆倉的.此時比特幣的漲跌跟你沒有任何關系, 你也不需要關系比特幣的任何數據和行情. 因為KuCoin Futures合約的機制, 每8個小時很大概率會讓做多的用戶給做空的用戶少額利息, 年化穩定收益在10%以上.
注意: 一定要在永續合約成倉

F. 期貨套利的具體操作

期貨套利操作的技巧：在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著「對鎖」的操盤方式也是一種套利操作的「變種」。
從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本採用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已佔目前龐大持倉的主要份額。
大連市場的重倉會員就基本上是雙向持倉。跟以往那種經常出現的重倉多空對賭的模式不同，這種對鎖的模式在市場出現極度利多或者利空的單邊行情時，非常有利於機構的應變。因為在交易規則中，當出現單邊漲跌停板時，市場的成交以平倉為先，這樣對鎖的持倉便在應變時比別人握有先機。在振盪市場中，持有對鎖單的大資金，可以採取「高平多單，低平空單」，來回博取差價的方法賺取利潤。
另外，由於目前國內期貨市場的容量並不大，大資金在單一合約上建立單一頭寸會造成合約價格的暴漲暴跌，從而提高資金的建倉成本。而利用套利的策略有利於建立初始的頭寸。
套利操作雖然具有獲利的必然性，但是在實際的操作中我們應注意以下幾點期貨套利操作的技巧：
（1）選擇套利價差最大時進場，最起碼要超過或達到歷史平均價差水平，在實際操作中也可分批入場。
（2）避開交易清淡的或者是持倉量過小的合約，以免發生平倉風險。
（3）最好不要參與近月合約的套利交易，以免發生逼倉風險。
（4）進行內因套利時，要檢查一下套利的依據是否仍然有效，有沒有新的情況出現致使套利的依據需要修正。
另外，客觀風險在套利操作中也是應該注意避免的，主要包括市場配套體系不完善、市場規模過小以及傾斜性政策出現等原因導致的風險。

G. 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

H. 怎樣做期貨套利

套利是什麼？

套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價格相對性變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，一般以價差（或者比值）發生有利變化而獲利的交易行為。

交易者買進自認為是「便宜的」合約，同時賣出那些「高價的」合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。

簡單的說，就是買強拋弱。強和弱可能是價格上的，也可能是內在邏輯上的。

套利一般可分為四類

A)跨期套利

B)跨市套利

C)跨商品套利

D)期現套利

跨期套利

該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場，可以細分為四種形式。

總的指導思想是：「在低庫存水平下，現貨(近月)的波動率要高於遠期」(薩繆爾森效應)。

關注三大因素：① 庫存是隔月價差的決定性因素；② 近月合約的波動性最強；③ 空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。

正向市場：遠期合約價格大於近期合約的價格

反向市場：遠期合約價格小於近期合約的價格

1、牛市套利：買近賣遠（正套）現貨緊缺時較佳

2、熊市套利：賣近買遠（反套）現貨滯銷時較佳

3、蝶式套利：是兩個跨期套利的組合，分為：買兩頭賣中間，賣兩頭買中間，無法有效判斷市場的價差結構時，可選擇蝶式套利。

例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。

跨市套利

是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。

例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。

跨商品套利

指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。

例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

期現套利

期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理的價差進行的套利行為。當期貨價格與現貨價格之間出現不合理的基差時，套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合，以期望基差在未來回歸合理的價值區間並獲取套利利潤的投資行為。

套利交易目的與作用

目的 ：交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。

I. 期貨套利是怎麼做的

套利交易揭秘

（一）保證金體系概覽
套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。國內期貨市場的套利交易多限於跨期套利交易。2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。2003年後，ZCE推出跨期套利管理辦法，規定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。2005年後，ZCE增加跨期套利交易組合指令。2006年後，其他期貨交易所升級的交易系統也將支持跨期套利交易。
受國內期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，「雙跨」套利交易在國內很少出現。然而，國際期貨市場上「雙跨」套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。交易所積極推出和制定自成體系的各種各類「雙跨」套利保證金規定，在保證金體系中占據重要地位。幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。因此，有必要對國際「雙跨」套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。從交易性質上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨於多樣化，大致可以分為交易所內合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。而交易所內合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。交易所內外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經濟全球化趨勢，而多數交易所內部上市品種的多種套利交易比比皆是。

J. 期貨套利怎麼做 風險和收益怎麼樣

期貨套利風險相對於單純投機風險小，但收益見效時間長，收益保持中下。

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為，如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。

股指期貨與現貨指數套利原理：

指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。

1. 當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。

2. 當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。

市場中常常出現價格分布不尋常的合約組合，有些可以成為投資者套利交易的良好對象，有些則是「套利陷阱」，其存在由於種種原因，並不能很好的價差回歸，有時甚至會出現令人詫異的變化，導致套利失敗。因此投資者要格外小心下面幾種「套利陷阱」。

1.不做跨年度的跨期套利

2.不做非短期因素影響的正向套利

由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。

3.「逼倉」中的套利危險

其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強,其價差未涌現「理性」回歸，從而導致虧損的局勢。

4.不做流動性差的合約

如果組建的套利組合中一個或兩個期貨合約流動性很差，則我們就要注意該套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。在期現套利和跨期套利中，參與到交割的套利須保證有足額的資金交付。

5.資金的機遇成本和借入成本

在實際投資中，兩個交易賬戶均須備有足夠的預留保證金，這會增添利息成本，從而下降收益率。我們需要斟酌資金起源是自有資金還是借貸資金，而資金借入的期限和套利頭寸的持有期限可能並不匹配。