期貨價格和標的資產價格的關系

1. 為什麼期貨價格與標的資產市場價格的波動率無關

還是有關聯的
不過期貨價格是表示標的物未來某個月份的預期價格
與現貨價格肯定是有差別

2. 期貨的標的物價格與執行價格

你說的應是期權。假如說你買的是看漲期權 標的物是A 那麼A現時的價格就是標的物的價格。執行價格就是在買期權時已提前約定好的A價格。

3. 當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高

這里主要指的是利用期貨交易的 逐日盯市結算制度和T+0的制度 來加倉獲取額外利潤。
比如說 期貨標的股票指數或是某商品價格上漲，通常情況下 期貨價格也隨之上漲， 這樣情況如果你持有期貨的多頭頭寸 那必然會產生持倉的浮動盈利，按照逐日盯市結算制度和T+0的交易制度，你可以在不平倉的情況就這部分浮動盈利 用於在進行買入期貨合約，增加多頭頭寸，而不用像國內A股一樣，如果股票上漲需要先將股票賣出 獲利 再用獲利買入更多的股票。 這里指的高於或低於平均利率應該指的就是你利用自己期貨持倉盈利去增加頭寸， 不用採取其他獲取資金的手段以一定 的成本去增加頭寸。

4. 為什麼當標的資產的價格與利率呈負相關時,遠期價格就會高於期貨價格

有期現套利的時間價值，所以遠期價格較高.

5. 交割月份的逼近，期貨價格收斂於標的資產的現貨價格。為什麼呀期貨價格又是誰定的呢

理論上是這樣，交割月的價格應該和現貨價格接近。期貨價格是對未來價格的預期，是多空力量決定的結果，個人影響不了

6. 期貨價格和其標的物價格在期貨合約到期日臨近時將會呈現什麼樣的關系為什麼

通常會期貨價格向標的物現貨價格靠攏的關系，因為期貨的本質是商品的漲跌預測，而臨近交割，持有期貨頭寸的貿易商會以接近現貨的價格成交，沒有一方願意以虧損價格成交，只有接近現貨價雙方才看起來公平！

7. 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！

期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

(7)期貨價格和標的資產價格的關系擴展閱讀：

在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。

8. 舉例說明什麼是期貨的結算價格它和合約上的價格有什麼關系和到期日標的現貨價格有什麼關系

成交價是當時成交的現價，結算價是當天的加權平均價格 ，例如某天某期貨品種的成交情況如下：

2000成交10手，2020成交5手，1990成交20手，2010成交15手，結算價是：
（2000×10+2020×5+1990×20+2010×15）÷（10+5+20+15）=2001

到期日標的貨物交割價格一般是期貨合約自交割月第一個交易日起至最後交易日所有成交價格的加權平均價。期轉現結算價採用買賣雙方協議價。

具體可看：http://www.dce.com.cn/portal/servlet/ServletGate?op=forward&cur_page=DCEPage&target=infodetail&dc=%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6&column=ROOT%3E%B7%C7%D2%B5%CE%F1%3E%CD%F8%D5%BE%3E%D6%D0%CE%C4%3E%C6%DA%BB%F5%B7%A8%B9%E6%3E%BD%BB%D2%D7%CB%F9%B9%E6%D5%C2%3E%D5%C2%B3%CC%BA%CD%B9%E6%D4%F2&infoid=1167369132100&infotype=CMS.STD

9. 關於執行價格與標的資產價格

30元的時候會執行期權，假設一份合約的標的股票是X股

那麼收益是 （35-30）*10*X-3*10*X=20*X

在40元的時候不執行 投資者虧損 3*10*X元