已知某一期貨價格在12天
Ⅰ 期貨計算問題
1.12月份現貨的盈虧：2000*(7-6)=2000美元
12月份期貨的盈虧：2000*(6.5-7.5)=-2000美元
期貨的虧損與現貨的盈利相等，套期保值沒有盈利和虧損。
2.(1)買進10手大豆，對簽定的合同進行買入套期保值。
(2)4月17日現貨的盈虧：100*(3100-3200)=-10000元
4月17日期貨的盈虧：100*(3280-3180)=10000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，出口商最終還是以3100元買進的 大豆。
3.對1000噸大豆進行賣出套期保值。
9月份現貨的盈虧：1000*(2950-3000)=-50000元
9月份期貨的盈虧：1000*(3050-3000)=50000元
套期保值的現貨和期貨盈虧相等，套期保值成功。
Ⅱ 期貨計算題 （快考試了）速度求高手解答 要具體步驟 謝謝啊
你登陸一些做外匯保證金的公司網站，上面該會有具體的計算公式。
或者是在www.fx168.com上面尋找一下~
Ⅲ 期貨計算題
12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]
此題中，S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代
∴ 12月份股指期貨理論價格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4
然後用1956.4分別乘以
一：雙邊手續費0.3%+印花稅0.1％+股票買賣沖擊成本成交金額0.5%
二：模擬指數跟蹤誤差0.2％
三：借貸利差成本0.3％
把這三項分別的乘積相加之後再加流轉稅計算題上雙邊手續費0.2和買入和賣出個人所得稅計算題的沖擊成本0.2，得到約等於27.8，用1956.4加減這個數就是企業所得稅計算題無套利區間范圍。
我專門再用數學公式給您演算一遍，27.8的具體計算公式為：
1956.4*（0.3%+0.1%+0.5%）+1956.4*0.2%+1956.4*0.3%+0.2+0.2
=17.6076+3.9128+5.8692+0.2+0.2
=27.7896
≈27.8
最後區間為（1956.4-27.8至1956.4+27.8）
就是樓主題目中的答案（1928.6, 1984.2）
希望我的解答能幫到您！
希望採納
Ⅳ 關於期貨幾道題
B.盈利355點
B. 浮盈 30000 元
C. 虧損 18000 元
A. 61500
Ⅳ 期貨盈虧如何計算
1、計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。
Ⅵ 期貨的理論價格如何計算
你好，股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。
Ⅶ 急！！！急！！期貨基礎計算題，請高手幫幫忙！
一、1、由於出口商擔心價格上漲，因此需要做買入套期保值。100噸大豆在期貨市場上是10手。
因此該出口商應在簽訂大豆現貨合約的同時買入相等噸數的期貨合約作為保值。
2、1月17日，現貨價3100元，期貨價3180元
4月17日，現貨價3200元，期貨價3280元
該出口商在1月17日選擇買入套期保值10手（100噸)大豆。4月17日，現貨虧損（即每噸需多付的成本）為100元/噸，期貨的盈利為100元/噸。期貨的盈利正好可以對沖現貨多付的成本，這樣該出口商實際購進的大豆的成本價仍是3100元/噸。
此次買入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利為：4034*20%*50*5=201700港元
現貨股票虧損為：1000000*5%=50000港元
因此該投資者收益為：201700-50000=151700港元
Ⅷ 期貨期權計算題
5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $
Ⅸ 期貨計算題，請高手幫忙解答，越詳細越好，可追加懸賞！
1,（1）持倉20手，平倉20手
持倉盈虧=(2000-2040)*20*10=-8000
平倉盈虧=（2000-2050）*20*10=-10000
當日盈虧=持倉盈虧+平倉盈虧=-8000-10000=-18000
權益：100000+8000+10000=118000元。
保證金：2040元×10噸×20手×5%=20400元。
結算準備金余額：118000-20400=97600元
（2）後幾題是證券我就不懂了，所以這個問題我答不完了、、、
Ⅹ 如何計算期貨日收益率,這道題該怎麼做
讓我這個期貨公司的人給你解答吧
知道保證金比例10%，就知道放大倍數是10倍，放大倍數（即杠桿倍數）=1/保證金比例。
當日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%，因為期貨是有杠桿的，再乘以杠桿倍數10，得出日收益率為38%。
記住：保證金交易，算收益率是毫無意義的，不論杠桿大小，是100倍還是200倍，你盈利與虧損的數值都是一樣的。