國庫券期貨價格公式

① 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

② 國庫券計算問題！！！

個人見解，僅作參考！

發行日購買國債，即發行價100元購買，可知該投資者購買了135張國債。

該題實在很不嚴謹。按照目前交易所規則，國債按天計息，成交的時候要算進利潤。所以，這樣算沒有答案。該數字是（15.86%/12）*13*13500+8.4%*13500。

該答案就是把國債的差價計入利潤，而應計利息卻沒算。。。

出現這個差別的唯一原因是當時的國債利息計算規則。如果利息一次付清，不按天累積計算。那麼該題只計算差價也是有合情合理了。 就是對該題答案的解釋了。8.4%就是國債從100元到108.4元的差價收益率。

國債的收益很容易計算，不用想得那麼復雜，即：差價+利息。差價就是價格變化上的收益，該題8.4%就是國債漲到108.4元的差價收益，而利息也容易計算，每年收到的利息+當期應計利息。自己仔細想想。

③ 國庫券售價計算

如果按單利計算應該是10000（1+3*8%）/（1+2*10%）=10300
如果按復利計算應該是10000（1+8%）^3/(1+10%)^2=10400

④ 國債期貨是怎麼定價的

國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間，利息仍然在滾動計算，國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割，則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割，同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同，因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化，就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF 在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中，最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下，尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低於中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

⑤ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

⑥ imm推出的某九十天國庫券期貨的報價為95試計算該國債期貨的價格

這你可以在官網就可以處理ID啊

⑦ 計算國庫券的市場價格

你沒給面值，算不了，給你個公式： Vb=I（PVIFArd，n）+M（ PVIFrd，n），其中， Vb為債券價值，rd為債券市場利率，n為年限，I為每年利息額。M為面值。假設本題中債券面值為100，則
Vb=100*3%*0.976+100*0.985=101.428
感謝樓下哪位仁兄的提醒，上次數值確實寫錯了，但公式沒有錯。如果學了財務管理！

⑧ 債券現值計算公式

1、按單利計算的債券現值。設P表示現值，a表示本金，n表示債券所有人持有年限、i表示年利率。則P=a(1+ni)。

2、按復利計算的債券現值。設P表示債券現值，D表示債券償還期滿應收本利和，i表示年利率，n表示債券未到期年限。則是

(8)國庫券期貨價格公式擴展閱讀

債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。

債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。

債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。

⑨ 中金所一份兩年期國債期貨交割貨款的計算公式是什麼

國債期貨合約就是指根據有機構的交易場所預先確定交易價錢並於將來特殊時間內開展錢券交收的國債券繼承交易規則。期貨合約歸屬於金融衍生品的一種，是一種高級的金融業金融衍生產品。它是在二十世紀70年代金融體系不穩定的情況下，為達到投資人避開利率的風險的要求而造成的。

國債券在交易中心中間，交易中心年利率有竟價，不一樣的組織與此同時價格，最終產生一個銷售市場認同的年利率，那樣一個年利率管理體系針對產生全部我國的債券收益率是非常好的根基。假如說期貨合約的發布對全部中國利率銷售市場有哪些危害的話，理應說，期貨合約是全部利率市場化的根基。

⑩ 國庫券實際發行價格怎麼求

{（國庫券面值-發行價格）÷發行價格}×（360÷到期天數）=年收益率
帶進去算出來結果等於9950.25元