期貨價格的歷史波動率
① 期貨價格的波動率怎麼算
你得先定義什麼是波動率,你問波動率大小你得先給波動率定下量化標准
② 如何計算股票歷史波動率
財富創業板技巧:下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段,求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差,再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如,選取時間間隔為每天,則若扣除閉市,每年中有 250 個
交易日,應乘以根號250),得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延
伸,利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中,歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而,由
於股價波動難以預測,利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確,但是由於目前我國內地沒有權證市場,因而無法獲得權
證價格,也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。
③ 什麼軟體可以看隱含波動率,歷史波動率
現在有了期權後,就可以在行情軟體中可以看到了。
④ 有沒有權證歷史波動率和隱含波動率的計算器
一般來說歷史波動率和隱含波動率是對權證的標的物而言的,而標的物一般是指股票、期貨等相關有價證券。一般這些計算涉及較為復雜的金融工程問題,一般沒有相關網站能提供這類計算器的或相關數據,只有部分較大型證券公司的相關研究部門才會有這些數據,且一般都不會對外公開。
另外從中國的權證現在市場的情況來看,歷史波動率和隱含波動率這些相關理論知識在權證市場中的參與者中,沒有多少個投資者會理解權證相關理論問題,大部分參與者只是一種投機賭博進行交易,在權證交易中根本不能有效體現出權證的歷史波動率和隱含波動率所產生的時間價值問題,現在大部分權證的市場交易價格嚴重偏離其實際價值。
⑤ 現貨黃金歷史日均波動率為多少
財富創業板技巧:下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月等)上的價格。2、對於每個時間段,求出該時間段末的股價不該時段初的股價之比的自然對數。3、求出這些對數值的標准差,再乘以一年中包含的時段數量的平方根(如,選取時間間隔為每天,則若扣除閉市,每年中有250個交易日,應乘以根號250),得到的即為歷史波動率。歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延伸,利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。在股票市場中,歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而,由於股價波動難以預測,利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌能保證准確,但是由於目前我國內地沒有權證市場,因而無法獲得權證價格,也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證發行初期只能利用歷史波動率作參考。
⑥ 歷史波動率的具體計算方法
首先從市場上獲得標的證券在固定時間段上的價格(一般是每天的收盤價格或者均價);然後,對於每個時間段,求出該時間段末的股價與上一時間段末的股價之比的自然對數;然後,求出這些對數值的標准差,再乘以一年中包含的時段數量的平方根,得到的即為歷史波動率。用這種方法計算並經過一定程度的調整,國電電力的認股權證上市前一年的波動率假設為35%(以2005年7月13日至2006年7月14日期間共242個交易日對應的收盤價作為觀察樣本後進行調整)。許多行情統計軟體都會揭示證券的歷史波動率,投資者一般不需要自己計算。
⑦ 期貨品種的波動率怎麼算
波動率的演算法和期貨當日漲跌幅度的演算法一樣啊。只是漲跌幅度一般在期貨指的是漲停跌停的幅度。
⑧ 期貨中的什麼是歷史波動率
這個完全不用知道 期貨是玩趨勢 止盈止損 其他的都基本沒什麼用
⑨ 期貨價格的波動率有哪幾種怎麼計算最好給些資料。
期貨價格波動大致有;小幅波動,中幅波動,大幅(峰谷)波動。怎麼計算需要請問「主力莊家」。期貨市場,一般需要避開節前後交易日,防止「過山車」行情,祝你幸運,留在市場,永葆青春。資料;請你多關照95-99年度的鄭州白糖,10-11年度的鄭州棉花,PTA,及上海交易所的銅和橡膠品種,自己看收獲的經驗值更加深刻。