期貨市場garch效應檢驗

❶ 求高人幫忙看下格蘭傑因果檢驗和GARCH的結果。。。50分！

這結果太完美了
處處都打星號
都很顯著啊
要是自己收集的數據寫論文發了

❷ 如何根據殘差序列自相關檢驗和異方差檢驗給garch模型定階

一般來講，時間序列數據較少出現異方差現象，更多地是序列相關問題。
用stata實現異方差的檢驗，最直觀的是用圖示法。作出殘差關於某一解釋變數的散點圖，具體的命令如下：
reg 被解釋變數名 解釋變數名
prrdict e, resid
graph twoway scatter e 解釋變數名
此外，還有white檢驗、G-Q檢驗和Breuch-Pagan LM檢驗。white檢驗不是stata官方的命令，需要單獨補丁，G-Q檢驗則需要對變數有較多的先驗認識。我重點介紹一下B-P LM檢驗在stata中的實現：
在執行完回歸指令regress以後，用 hettest 變數名 這個命令就能實現。其中變數名只包括除常數項以外的所有解釋變數名稱。你可以逐個命令進行操作，也可以用批處理的方式來實現。至於檢驗的原理不用在這里說了吧？不太明白的話建議查查書。
序列相關性的檢驗
1、D-W檢驗
reg y x1 x2 x3
estat dwatson
(y為被解釋變數 x為解釋變數，執行上述命令便可得到D-W值，不過該檢驗存在無法判斷的盲區且只能對一階自相關進行檢驗)
2、Box and Pierce's Q 檢驗
reg y x1 x2 x3
predict e, resid
wntestq e, lags(n)
（n為滯後階數，可以由少及多嘗試幾次）

❸ matlab怎麼檢驗收益率的garch效應

可以的。
Garch-M需要在matlab中使用garchset函數時調用其隱藏參數"InMean"。方法如下：
假設時間序列保存於變數x中，現估計Garch-M(1,1)模型：

spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off');
[coeffs,~,LLF]=garchfit(spec,x)

❹ garch模型分析中的序列自相關和偏自相關檢驗是什麼目的

定義：對於具有連續頻譜和有限平均功率的信號或雜訊，表示其頻譜分量的單位帶寬功率的頻率函數。 應用學科：通信科技（一級學科）；通信原理與基本技術（二級學科）

在物理學中，信號通常是波的形式，例如電磁波、隨機振動或者聲波。當波的頻譜密度乘以一個適當的系數後將得到每單位頻率波攜帶的功率，這被稱為信號的功率譜密度（power spectral density, PSD）或者譜功率分布（spectral power distribution, SPD）。功率譜密度的單位通常用每赫茲的瓦特數（W/Hz）表示，或者使用波長而不是頻率，即每納米的瓦特數（W/nm）來表示。

❺ 為什麼使用dcc-garch估計後尷尬效應不顯著了

EVIEWS只能實現正態分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估計，但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等復合GARCH模型的估計EViews是無法實現的。要對這個進行估計的話簡單的辦法是利用OXmetrix做，也可以用R和Matlab編程實現。

❻ 請問如何用eviews中的garch模型分析股指期貨的套期保值比率已經有數據了

前提是你要先建立garch模型
然後才可以做arch
lm
test

❼ 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之後，怎麼做LB檢驗和ARCH效應檢驗

均值方程看你如何設置,如果是常數均值方程,則直接輸入y c ,然後設置波動率模型,如果均值方程是ARMA模型,則用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波動模型自己設計啦!

❽ 如何在EVIEWS中GARCH模型的殘差不同分布進行檢驗

附件是我用Eviews8.0 截圖的效果。調節error distribution即可！

❾ 急，求助！本科論文。關於eviews5中ARCH效應檢驗的問題。

無法在此回答。