期貨行情數據從哪裡得到

① 量化交易者必看：如何獲取股票和期貨行情數據

你好，這個不難的啊。你可以在交易軟體上就可以直接找到數據的

② 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢

基本都是自己封裝CTP介面，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。

通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？

策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平台，平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過介面提交委託，並且處理委託回報。

行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存資料庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如
1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網

③ 期貨分析主要要關注那些數據到什麼地方可以找到

技術面分析只關心期貨市場的數據，這些數據是價格 成交量和持倉量。這三方面對數據不僅都是即時公開的而且都是客觀的。如果將這些數據按照時間順序描繪出來，就可以形成圖形或圖表，技術分析就是針對這些圖形或圖表進行分析和研究，以預測期貨市場價格的走勢，其實，在利用這些數據的性質上技術分析和基本面分析正好是相反。基本面分析是關心的是期貨市場以外的數據
技術分析的數據在行情軟體上都可以查到

④ 期貨軟體上的數據是從交易所獲得還是從期貨公司獲得

期貨公司是為交易所服務的， 如果每個期貨公司都有自己的數據的話， 市場肯定會亂掉~ 你說是不是內~

⑤ 哪兒可以獲取期貨的實時數據呢 我想放在網頁上

這只能跟交易所對接，是要鈔票的，你也做期貨網站，可以一起交流。

⑥ 如何獲得商品期貨和股指期貨的行情數據，以

這個很簡單啊
下個期貨行情軟體，現在都是免費下載的
不需要開戶和注冊什麼的
就可以點開直接用
也有手機版本的，隨時都可以查看

⑦ 商品期貨交易行情的成交金額怎麼計算的，數據源哪裡有

成交金額=交易量*交易單位*交易價格，假如滬銅1分鍾里42000元/噸成交了2手、42010元/噸成交了3手，42030元/噸成交了2手，那麼這一分鍾里交易額=42000*2*5+42010*3*5+42030*2*5；而你所說的移動平均線是指一定時間內平均成交金額。當你在看日K線時，6代表的是6天的平均交易額，12就代表12天的平均交易額，24代表的是24天的平均交易額，當你看的是1小時K線時，6代表的是6小時的平均交易額，12代表的是12小時平均交易額，24小時平均交易額。這個數據一般是在交易軟體的新聞里有，每天收盤後半小時左右會公布

⑧ 期貨市場上各品種的統計數據都是從哪裡來的

這些，網路就能查到，只是任何的消息，做期貨，是不是及時的真確的信息才是最為重要的分析尺度
的，所以，消息是自己找的沒有人找好了給你放在一起，讓你來看的