商品期貨市場新因子

『壹』 影響商品期貨的因素有哪些

一、市場結構和供需基本面
二、經濟周期
三、儲備貨幣因素
四、貨幣流動性
五、投機因素
六、預期因素

『貳』 商品期貨指數是怎麼計算的請舉例說明一下，謝謝

他是根據幾個月的連續計算出來的。
你看看 幾乎是後邊幾個合約的加權平均價！
只是個參考的數值

『叄』 國債期貨 為什麼需要轉換因子我知道這個是不同債權之間的轉換，但是那個最新期貨報價的標的是什麼

國債期貨的交易標的是虛擬的債券，而不是現實存在的。然而在交割時，必須使用現實存在的國債。由於合約規定剩餘期限4-7年的國債都可以用於交割，但符合這個條件的國債有很多，它們的價格不一樣，所以需要轉換因子將這些國債與交易中的虛擬券聯系起來便於計算比較，通俗點講有點像商品的交割升貼水。最新的期貨報價是虛擬券的最新價格。

『肆』 合約因子是什麼為什麼計算市值時會以最新價*數量*合約因子

股指期貨定義每個點值三00，每手合約值的錢是當前點位乘以三00，如三000點，則每手合約值三000*三00=90萬。 開一手合約需要支付上述合約價值的依5%至貳0%作為保證金，以貳0%保證金計算，開一手合約需要依吧萬。 股指期貨全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程

『伍』 什麼叫期貨的動量因子

動量指標中的參數

『陸』 商品期貨都有哪些

期貨品種
具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨：金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑、鋼；化工產品5種，有原油、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
上市的商品期貨品種
截止2013年10月31日，經中國證監會的批准，國內可以上市交易的期貨商品有以下種類：
（1）上海期貨交易所：螺紋、熱卷、線材、銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃油、黃金、鋼材、白銀
（2）大連商品交易所：大豆、豆粕、豆油、塑料、棕櫚油、玉米、PVC、焦炭、焦煤、鐵礦石、纖板、pp合約、雞蛋、膠板
（3）鄭州商品交易所：小麥、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早秈稻、甲醇、玻璃、菜籽、菜粕
期貨品種代碼：
大連商品交易所：大豆--a 豆粕--m 豆油--y 玉米--c LLDPE--l 棕櫚油--p PVC--v 焦炭--j 焦煤--jm；鐵礦石--i
鄭州商品交易所：白糖--SR PTA--TA 棉花--CF 鄭麥--WH 普麥--PM 早秈稻--RI 玻璃--FG 菜粕--RM 菜籽--RS 菜油--OI 甲醇--ME
上海商品交易所：銅--cu 鋁--al 鋅--zn 鉛--pb 天膠--ru 燃油--fu 黃金--au 線材--wr 螺紋鋼--rb 白銀--ag

『柒』 期貨策略 盈利因子怎麼算

期貨的交易策略有千萬種。
盈利因子只是某個交易策略中一個過濾組件或一個修正因子一類的東西，是一個稱呼而已，是設計者很隨意的一個特定稱呼，而不是交易策略中必有的概念或共有的概念。
所以在不知道是哪個交易策略的情況下，所謂的盈利因子是無法得知的。
有時候，有些交易策略為了顯示其神秘性，顯示其高大上，特意搞一些特殊的概念糊弄客戶。客戶在使用一些來歷不明，效果沒有經過嚴格測試的交易策略的時候，一定要謹慎小心。

『捌』 誰對「我國股票市場和商品期貨市場的聯動性」有研究分享一下觀點看法吧

這個分析要全面的話工作量可能比較大。不同時段的相關性表現不一樣，你可以試試打開一個文華軟體，在文華加權（7186）的頁面疊加上證指數，觀察他們的歷史運行走勢。也許能給你一個直觀的感受。
但是，不同的指數運行的走勢對同一事件的反應靈敏度不同，股票和商品期貨畢竟不是同一類品種。股票更多的受到貨幣的供給因素以及市場的參與氛圍影響，而商品期貨價格波動更多的和市場需求和供應角度緊密相連，兩個品種有著不同的屬性和使命，制度建設的完善程度和利用這一市場的人群的能力和目的也不一樣。
說的有點多，希望能有幫助。
如果你要截圖，M我發給你。

『玖』 商品期貨市場是如何構成的

答：一、商品期貨市場的構成

商品期貨市場基本上是由四個部分組成，即

1、期貨交易所；

2、期貨結算所；

3、期貨經紀公司；

4、期貨交易者（包括套期保值者和投機者）

二、商品期貨市場在宏觀經濟中的作用

1、調節市場供求，減緩價格波動；

2、為政府宏觀調控提供參考依據；

3、促進該國經濟的國際化發展；

4、有助於市場經濟體系的建立和完善。

『拾』 致遠期貨：多因子模型和統計套利模型有什麼本質區別

2009年以來，一股「量化基金」的熱潮悄然掀起，中海基金、長盛基金、光大保德和富國基金先後推出了自己的量化產品，而富國正在推出的富國300增強基金還屬於第一隻增強型的指數基金，就是因為量化概念的引入。關於量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經有了長足的發展並形成了相當的規模，量化基金通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益。區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。