期貨行情滬深300

Ⅰ 股指期貨行情是看滬深300指數嗎

博弈大師 一般我們都是用這個看
滬深300 就是現在股指期貨的標的物
至於分析 你就分析大盤就好了 滬深300基本也就是大盤 要是大盤你能看準，尤其是短線能看準，股指期貨可以讓你發達，但我可以很明確的告訴你，這基本是不可能的。

順便說一點我的心得，股指期貨最重要的就是4個字，倉位管理。

Ⅱ 股指期貨和滬深300之間有什麼關系

滬深300股指期貨
指數
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
截至2006年7月18日，滬深300指數前15位成分股依次為：招商銀行，民生銀行，寶鋼股份，長江電力，萬科A，中國聯通，貴州茅台，中國石化，五糧液，振華港機，上海機場，中國銀行，深發展A，浦發銀行，中興通訊。滬深300指數期貨的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，當月合約最後交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午為13:00-15:00，與現貨市場保持一致。這種交易時間的安排，有利於股指期貨實現價格發現的功能，方便投資者根據現貨股票資產及價格情況調整套保策略，有效控制風險。

同商品期貨相比，股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以市場最優價格成交，是國外交易所普遍採用的交易指令。根據有關安排，交易所和期貨公司還將陸續推出止損指令等，不斷豐富指令類型。

交易方式
採用集合競價和連續競價
季月合約上市首日漲跌停板為掛盤基準價的+-20%

相關事項
交割方式和最後結算價格
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
合約規模與保證金水平
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風險的不同而有所區別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當前有關徵求意見稿可以發現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
根據有關規定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經過一段時間試探性交易以後，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤，市場流動性可能會因此出現問題。因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。
每日價格波動限幅和熔斷機制
股指期貨交易與商品期貨交易和股票現貨交易的顯著不同在於引入了熔斷機制。採用熔斷機制的目的就是讓投資者在價格突變時能有一個冷靜期，以防止反應過激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，並增大市場流動性。根據金融期貨持倉成本模型理論，股指現貨指數與期貨指數價格之間有一個固定價差，熔斷有可能止住上漲或下跌的步伐，而此時股指現貨價格如果繼續上漲或下跌，期現價差就會擴大進而給市場帶來套利機會。股指期現貨價格在最後交易日的收斂趨同從理論上能確保此類套利的實現。

最小波動價位與手續費
滬深300指數期貨最小價位變動定為0.2也符合市場實際，並使得成交變得更容易。0.2的最小價位變動減少了投資者套保及套利的跟蹤偏差。最小波動價位與手續費關繫到交易者的最小收益，二者的比例也與市場活躍度和深度息息相關。最小波動價位太小，投機者會因獲利降低而不願意提供即時的交易，投機興趣降低，進而影響市場的流動性和深度；最小波動價位太大，市場不易形成平滑的供求曲線，不利於反映真實的價格走勢。
滬深300指數期貨交易手續費為30元/手（含風險准備金）。而在實際交易過程中，期貨公司還要在交易所收取標準的基礎上加收一定的比例。假如期貨公司加收20元/手，投資者完成一次買賣的手續費就是100元/手。與最小變動價格幅度60元相比，這個手續費標准就顯得過高。因此，此手續費標准不利於短線投資者進出，也不利於市場流動性的提高。筆者認為，交易手續費標准應有所下調。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。
滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。
滬深300指數期貨模擬交易情況
到12月1日為止，期指模擬交易滿一個月，在整個交易過程中，普通投資者暴露出較多的操作上問題，主要原因在於對於期貨概念的不了解，加上缺乏對期指風險以及風險控制的能力和經驗。比如對當前、遠期合約之間關系理解不明確，往往把期貨做成現貨，還不乏拿股市「炒新」的投資者，期貨中價格是唯一變化的，而未來價格的變化取決於多空雙方實力的比拼以及基本面的實際供求關系導致，這與股市現貨交易有很大不同。
最重要的操作理念上的不同在於交易資金的控制能力上，由於期貨採取保證金制度，因此需要投資者在交易保證金之外還要留有一定數量的風險准備金，這些才能更好的為未來的風險提供一定程度的保障，否則在實際操作中很有可能出現爆倉，全額交易在股市經常出現，也不會給投資者帶來交易數額意外的風險，但是在期貨市場，如果出現極端行情，8%的保證金出現連續3個同方向停板有可能造成投資者虧欠期貨公司保證金的風險。
雖然當前股市現貨漲勢良好，期貨也漲勢良好，那麼投資者應該學會做空，特別是沒有從事過期貨交易的初學者，應該學會期貨市場的獨特工具，適當的做空和適當的做多才能給自己更多的盈利機會，至少許多機構進場做套期保值採取的就是賣出保值。
理性的分析，穩妥的操作以及良好的心態，這才是期貨、乃至期指交易致勝的法寶。

Ⅲ 如何捕捉滬深300股指期貨行情

股指期貨具有跨期性、聯動性和杠桿性的特點，股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。滬深300指數作為股指期貨的一種，具有非常大的盈利空間，新手該如何判斷滬深300股指期貨的行情走勢呢?
滬深300指數是滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值，具有良好的市場代表性和可投資性。了解滬深300指數的基本情況，我們再來看看如何判斷行情。
由於滬深300指數期貨是具有雙向交易模式的，即多空雙向皆可交易，可以買漲也可以賣跌，看好了方向就比較容易獲得盈利。
首先，開倉時要考慮好離場點。成熟的投資者進入市場時，首先想的不是要賺多少錢，而是計算自己能承受多大的損失。因此，投資者選擇開倉的點位後，應該同時計算出需要止損或止盈的點位，才能在杠桿效應下有效控制風險。控制風險的重要策略就是做好止損，而且止損一旦設置好就應該嚴格執行。止損方法主要有：技術止損法，這也是使用最多的一種止損方法，主要依據各種技術形態及均線技術指標來設定;絕對數止損法，在商品期貨市場中比較常用;比例止損法，主要根據投資者風險承受能力來設置最大虧損比例;時間止損法，根據標的物的時間周期來設定止損位，這種方法相對較少使用。
第二，關注基本面消息。很多新手投資者在初入市場的時候就一股勁鑽進技術面研究里去，而忽略了基本面消息。滬深300股指期貨的基本面分析更關注宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、匯率變化以及外圍市場等相關因素，股票市場對滬深300股指期貨的價格走勢也會有一定的影響。
第三，學習分析理論。在技術面分析方面，道氏理論、江恩理論、波浪理論同樣適用於滬深300股指期貨，各種均系法則、技術形態在股指期貨中同樣具有分析價值。但是，由於股指期貨各合約有到期日，因此運用均線法則就會存在一定偏離，且分析均線周期也相對縮短，通常運用5日和10日均線為主。
滬深300股指期貨是交易機會比較多的市場，跟股票投資比起來有更大的交易靈活性，我們可以利用這點獲得更多的盈利。新手投資者猶豫經驗不足，可以先累積部分理論知識，然後再進入市場進行慢慢摸索。

Ⅳ 滬深300指數與滬深300股指期貨的關系

滬深 300 指數期貨合約文本 (暫定)

交易品種
滬深 300 指數

英文代碼
IF

中文簡稱
滬深 300 期貨

合約價值
300 元 * 滬深 300 指數

最小波動價位
0.2點（ 60 元）

價格限制
熔斷價格：前一交易日結算價 ± 6% ，每日一次，最後交易日不設

漲跌幅度：前一交易日結算價 ± 10% ，最後交易日不設

連續 2 個漲跌停板（商品期貨為 3 個）

當日結算價
某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。
最後一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的，取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的，結算價按以下方式確定：
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價，取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價；
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價，取市場最低賣價為結算價；
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價，取市場最高買價為結算價；
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價，取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約，該合約當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約昨日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所結算小組有權另行決定當日結算價。

最低交易保證金

合約交割月份
交易當月起連續的二個月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續的季月

交易時間
上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 15 3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）

最後交易日 上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 00

最後交易日
合約到期月份第三個星期五

最後交割日
同最後交易日

交割方式
現金交割

交割結算價
最後交易日滬深 300 指數最後 2 小時的算術平均價

交易結算手續費
20 元 / 張（交易、結算費各 10 元）

交割手續費
20 元 / 手

交易指令類型
市價指令、限價指令、取消指令，均當日有效（商品期貨僅限價、取消指令兩種）

每次下單數量（ X ）
1 ≤ X ≤5 00 （手）

限倉數量（按單邊計算）
投資者：同一品種單個合約單邊持倉 5000 手

結算會員：當某一月份合約市場總持倉量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時，結算會員該合約持倉總量不得超過總量的 25 ％

熔斷制度：

每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
( 一 ) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報價格不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 二 ) 當某合約出現在熔斷價格的申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷價格的申報給出恰當提示。
( 三 ) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
( 四 ) 熔斷機制啟動後不到十分鍾，市場就進入了非交易狀態，則重新開始交易後，取消熔斷價格限制， 10% 的漲跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
( 六 ) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。

漲跌停板

第一個漲跌停板（ D1 ）

保證金
? ↗ 10%

漲跌停板
10%

第二日（ D2 ）未出現漲跌停板

保證金
恢復

漲跌停板
10%

第二日（ D2 ）出現反方向漲跌停板

（視作新一輪單邊市開始）
保證金
10%

漲跌停板
10%

第二日（ D2 ）出現同方向漲跌停板
D2 為最後交易日
直接進行交割結算

D2 非最後交易日
一種或多種風險控制措施：

1 、暫停交易

2 、調整漲跌停板幅度

3 、提高交易保證金

4 、暫停開新倉

5 、限制出金

6 、限期平倉

7 、強行平倉

8 、其他風險控制措施

強行減倉：

強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單 , 以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的 , 則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其餘平倉報單與其對鎖持倉自動對沖。具體強制減倉方法如下：
( 一 ) 申報平倉數量的確定
在第 D2 交易日收市後 , 已在計算機系統中以漲跌停板價申報無法成交的、且投資者合約的單位凈持倉虧損大於或等於第 D2 交易日結算價的 10% 的所有持倉。
若投資者不願按上述方法平倉可在收市前撤單 , 不作為申報的平倉報單。
( 二 ) 投資者單位凈持倉盈虧的確定
投資者該合約單位凈持倉盈虧，是指投資者該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當日結算價之差計算的盈虧。凈持倉方向的持倉均價是指投資者該合約凈持倉方向的所有持倉的實際成交價按其成交量的加權平均價。
( 三 ) 凈持倉盈利投資者平倉范圍的確定
根據上述方法計算的投資者單位凈持倉盈利大於零的投資者的所有持倉都列入平倉范圍。
( 四 ) 平倉數量的分配原則
交易所把申報平倉的數量分配給單位凈持倉盈利大於零的投資者。如果單位凈持倉盈利大於零的持倉數量大於或等於申報平倉的數量，則根據申報平倉數量與單位凈持倉盈利大於零的持倉數量的比例 , 將申報平倉數量向單位凈持倉盈利大於零的持倉分配實際平倉數量 ;
當單位凈持倉盈利大於零的持倉數量小於申報平倉數量 , 則根據單位凈持倉盈利大於零的持倉數量與申報平倉數量的比例，將單位凈持倉盈利大於零的持倉數量向申報平倉投資者分配實際平倉數量。若還有剩餘則不再分配。
( 五 ) 強制減倉的執行
強制減倉於 D2 交易日收市後由交易系統按強制減倉原則自動執行，強制減倉結果作為 D2 交易日會員的交易結果。
( 六 ) 強制減倉的價格
強制減倉的價格為該合約 D2 交易日的漲 ( 跌 ) 停板價。
( 七 ) 強制減倉當日結算時交易保證金恢復到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規定執行。
( 八 ) 由上述減倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。

滬深300指數簡介

由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數將於2005年4月8日正式發布。

滬深300指數簡稱:滬深300；

指數代碼:

滬市000300

深市399300。

滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。

滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻。

樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。

滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。

www.qhlt.info

Ⅳ 股指期貨是不是就是滬深300的走勢

滬深300的走勢是此前與現在的，股指期貨走勢是預期的。滬深300是我國第一個股指期貨的合約標的物。今後，央視50指數極可能也將會作為股指期貨的合約標的物。

Ⅵ 股指期貨和滬深300的一些知識想搞清楚，現在懸賞財富50，解釋清楚了以後再加50，謝謝

第一個問題 你自己網路就可以知道
第二個 就是現貨於期貨的關系 滬深300是現貨 股指是期貨，波動當然是供求關系（買賣力量）決定的。
第三個 期貨和現貨的走勢當然大體一致了，如果不一致就會有人進行套利操作，該操作又促使兩者走勢相一致。
第四個 買賣雙方力量決定價格波動方向與幅度
第五個 新上市合約的掛盤基準價由中金所在前一個周五收盤後提前公布。
第六個 平倉以交易合約開平倉價格差價計算盈虧 交割是將未平倉合約留至最後交割，交易所根據現貨價格進行全部平倉了解。

Ⅶ 期貨價格和滬深300指數關系

你這個問題，應該屬於為入門級的。

因果關系，在期貨市場，是不存在的。

思想不改變，虧損不停止。

概率第一

Ⅷ 滬深300指數期貨與滬深300股票之間的漲跌聯系

正確來說，股票走勢影響期貨走勢，期貨走勢引導股票走勢，兩者無必然聯系而密切相關，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過概率非常小

兩者的相關性在於期貨交割日時價格基本會與股票價格一樣
因為有套利盤的存在，因此，兩個品種的走勢幾乎是一樣的

Ⅸ 股指期貨里的滬深300是干什麼用的

1 你看的是博弈大師，滬深300是現貨指數，對比股指合約是升水還是貼水， 有的人據此判斷多空力量強弱。
2 持倉量最大的就是主力合約 ，1303主力合約
3 遠月合約可以認為是除了進入交割合約之外的都算 1304,1306,1309
國信期貨

Ⅹ 滬深300股指期貨

就是以滬深300指數為標的物的金融期貨
編制方法即使滬深兩市300支權重股的加權平均值

逐日盯市就是由於期貨波動幅度較大，必須要盯市，以便及時作出交易操作

交易程序即是由客戶在網上利用交易軟體上報倉單，由期貨經紀公司或者自營席位傳至交易所，交易所自動配對成交

結算：每日下午4點之後各期貨公司或三方結算單位進行結算，採取每日無負債結算制度，當日盈利就會劃撥到保證金賬戶上，當日虧損也會相應扣除

保證金：目前暫定10%

漲跌幅：正負10%，但又有一個熔斷機制，即漲跌幅度達到正負4%的時候會停盤3分鍾，3分鍾之後復盤

強制平倉：當持倉保證金虧損到一定額度之後（具體百分比不定），期貨公司在通知客戶補足保證金未果的情況下，可以不通過客戶強行平倉

檢倉嘛。。。不曉得了。。。。