在期貨市場上大豆可以在收獲前就出售

㈠ 如果手上有很多大豆，如何把大豆拿進期貨市場交易

第一，開戶分法人戶和個人戶。你要是想把大豆拿進期貨市場，就應該先開個法人戶，這樣才允許交割。
第二，交割之後會有很多程序，比方說和糧庫溝通，開增值稅發票，檢驗局檢驗大豆標准等等，這些就是交割細則。

你可以去你開戶的經紀公司詢問細節。

㈡ 賣出期貨合約 什麼時候能收到錢

不可以。
理論上，期貨市場交易的就是你在交易所開具的標准倉單，稱之為「合約」。「標准」源於它有時間規定。如果有人直接買你的現貨走了，你也屬於違約，交易所到期之前就沒的操作了。
再者，只有企業法人才能在交易所交割。個體（自然人）不允許。

你可以直接把現貨大豆倉單做交易，只要找到買家同時在交易所裡面建立和你對沖的倉單就可以執行了。

㈢ 95.糧食可以在收割前在期貨市場進行交易。

題目的例子是說，充分的潮濕對生長有利，產量增加價格就會下跌。D的選項表達的意思是並不是一潮濕就有利，而是在關鍵時間內要有一定濕度。就是說，充分的潮濕雨水充足在大部分時間內並不能說明豐產，也就是說期貨價格不會大幅下降。

㈣ 在期貨市場上,糧食可以在收獲前就"出售".如果預尊款收,糧價就上升,如果預測豐收

問的是哪項如果為真，最能削弱上述論證。
上述論證會導致糧食豐產，糧價下降。
A選項反駁論證，有削弱效果。
B選項順應論證，不能削弱或者效果很小。
C選項嚴重蟲害出現在成熟期，會大幅減產，導致糧價上升。削弱效果明顯。
D選項只是對比的其他商品，與糧食本身影響很小。無削弱效果。
E選項說乾旱不是最嚴重威脅，證明的是如果乾旱不會大幅減產。削弱效果很差。
綜上，最能削弱的是C選項。

㈤ 關於買入和賣出套期保值的疑惑！

俗話說：盡信書不如無書，尤其是一知半解的人寫的書，更是害人不淺。

你看到的的這個帖子：http://ke..com/view/15549.html?wtp=tt 是個不懂期貨的人寫的，裡面舉的所謂「套期保值」的例子完全是胡謅，自然就讓人糊里糊塗了。

套期保值應該是在現貨市場和期貨市場上同時做方向相反的交易，也就是說，（賣方套保）如果在現貨市場上要（遠期）賣出的話，就要在期貨市場上買入，這樣做是為了避免在現貨（到期）交貨時市價提高造成虧損，因為一個市場化程度很高的交易環境下，期貨價格和現貨價格最終是趨於一致的。

因此在此例中，農場一方要做套期保值，應該是在7月把大豆預售出去的同時，在期貨市場上買入數量相同、交割期相同的大豆合約。

而此例中農場則是在7月賣期貨，9月賣現貨，哪有這樣的套期保值的？至於裡面的具體計算就不要看了，前提都不對，還談什麼套期保值。

㈥ 關於套期保值的幾個題目，請大家幫幫我

1、四月份開始種植大豆，可以視為四月份持有的是大豆多頭。那麼要進行套期保值（賣出套期保值），需要賣出70噸11月份到期的大豆期貨合約。所以應該選A。估計答案是錯了。
2、基差是最近的現貨價格跟對應產品最近月份期貨合約的價格差，公式是：現貨價格—期貨價格，所以上面就是800-810=-10，那個十一月份是干擾你的。
3、買入套期保值是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上（ ）的現貨商品數量相等，交割日期將近或相同的該商品期貨合約。
首先要明確買入套期保值的概念。買入套期保值是指投資者現在持有的是現貨空頭，在未來他想要買入現貨，也就是持有現貨多頭。為了防止未來現貨價格上漲導致經濟損失，投資者現在需要買入期貨合約（現在持有期貨多頭）。我想你現在迷惑的就是這個期貨合約的數量了。投資者買入的期貨合約數量要和未來買入的現貨數量相同。所以上面那道題應該是「買入」。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入10手（100噸）大豆 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
價格為2050元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
可以看一下上面的實例。9月份買入的期貨數量是10手（現在）。11月份買入的現貨也是10手（將來）。所以買入套期保值現在買入的期貨數量應該與將來買入的現貨數量相同。說了很多不知道你明白了么
4、我是用每個選項減去+2的，看哪個大於零哪個就是獲利，小於零就是虧損，等於零就是持平。不知道有沒有道理。你可以自己再想想。
5、貌似1手銅期貨是5噸吧。書上應該有說的。

㈦ 大豆期貨的交易規則

大豆期貨合約的保證金比例為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加交易所將逐步提高交易保證金。
黃大豆1號、黃大豆2號合約臨近交割期時交易保證金收取標准為：
交易時間段交易保證金（元/手）
交割月份前一個月第一個交易日 合約價值的10%
交割月份前一個月第六個交易日 合約價值的15%
交割月份前一個月第十一個交易日 合約價值的20%
交割月份前一個月第十六個交易日 合約價值的25%
交割月份第一個交易日 合約價值的30%
黃大豆1號、黃大豆2號合約持倉量變化時交易保證金收取標准為：
合約月份雙邊持倉總量（N）交易保證金（元/手）
N ≤40萬手 合約價值的5%
40萬手
50萬手
60萬手 ⒈漲跌停板制度：指期貨合約允許的每日交易價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價將視為無效，不能成交。
當期貨合約連續出現3個同方向漲跌停板時，交易所將按照一定的原則和方式對該期貨合約的持倉實行強制減倉。
⒉漲（跌）停板單邊無連續報價：是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入（賣出）申報、 沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。
黃大豆2號和1號漲跌停板比較
交易狀況 黃大豆1號 黃大豆2號
一般情況 4% 4%
上市交易首日 8% 8%
交割月份6% 6%
保證金及漲跌停板調整標准比較
交易狀況 當日漲跌停板幅度 交易時保證金 結算時保證金第1個停板 黃大豆1號 4% 5% 6%
黃大豆2號 4% 5% 6%
第2個停板 黃大豆1號 4% 6% 7%
黃大豆2號 4% 6% 7%
第3個停板 黃大豆1號 4% 7% *
黃大豆2號 4% 7% * 限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約持倉的最大數額。
黃大豆一號、二號會員持倉限額
會員 一般月份合約單邊持倉>10萬手 一般月份合約單邊持倉<10萬手
經紀會員 <=20% 20，000手
非經紀會員 <=10% 10，000手
客戶 <=5% 5000手 強行平倉制度：指會員、客戶違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。
註：若系一個會員超倉，其需強行平倉頭寸由交易所按會員超倉數量與會員投機持倉數量的比例確定有關客戶的平倉數量；若系多個會員超倉，其需強行平倉頭寸按會員超倉數量由大到小順序，先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象；若系客戶超倉，則對該客戶的超倉頭寸進行強行平倉，若客戶在多個會員處持倉，則按該客戶持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。若系會員和客戶同時超倉，則先對超倉的客戶進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。

㈧ 求解答答答答答

方向選擇：首先該客戶是為了避免價格下跌帶來的風險，那麼應該進行賣出保值。
合約選擇：雖說套期保值理論上應該選擇最接近的時間的合約來進行，但是國內的情況是豆一主力合約只有1,5,9三個月，本案例是14年11月收獲，那麼最好選擇1501合約進行套保。
合約數量：大豆合約一手為10噸，該客戶產量為5000噸，進行完全套期保值需要賣出500手a1501合約（按照近年大豆與大豆期貨走勢分析，基本上相關性能達到0.99），採用多重目標價位法，避免一次性介入期市造成風險，設立多個保值目標價位，分步、分期在預先設定的不同目標價位上按計劃地進行保值操作。按照期貨公司8%保證金收取（按照投機計算），則大概需要4400*500*10*8%=1760000（如果種植商能提供相關資料則可以開立成套保賬戶從而減少保證金比例，另外如果客戶資金不足，也可以選定一個適當保值比率來進行套保）
方案效果：1.完全套保：假設到了11月收獲期，現貨價格上升為4500元/噸，期貨價格相應的應該上漲200元左右，則盈虧相抵，實現套保目的；如果是現貨價格下跌到了4000元/噸，期貨價格相應的也是下跌500元左右，也是盈虧相抵，實現套保目的。在套保期間基差走強，那麼對賣出保值者是有利的，但是基差走弱，對客戶是不利的。

2.按照比率套保：這個比較靈活，可以在基差走強的時候對合約進行平倉保護盈利頭寸，而在基差走弱的時候再次建倉，具體點位可以參考各種重要的壓力位與支撐位。

打了半天字，也只能大概說說了，詳細的你也可以多上網查查各種套保案例，希望對你有所幫助。

㈨ 買大豆期貨，可能真的買到大豆嗎

您好，只要您認清商品期貨代碼後面的數字就不會買到現貨了，比如a1105，字母a即代表期貨中的大豆，數字11代表合約到期提貨的年份，後面數字05代表交割的月份。所以a1105合約就意味著此大豆合約明年5月才到期，可放心交易。舉一反三，a1009即代表這個月的合約，您不想要現貨的話那是千萬不能買賣的。 您也可以點開大豆畫面，按F10看具體情況，信息披露得很清楚。

㈩ 期貨計算題

第一題，理論價格是：現貨價格+持倉成本
持倉成本包括倉儲費、保險費、資金佔用的利息，這里是三個月
所以理論價格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的話，空頭套保基差走強盈利，原來的基差是現貨價格減去期貨價格=-持倉成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那麼後來的基差應該是-0.08美元/蒲式耳
套公式簡單一些，不過這道題可以不套公式，因為成交價已經給出，現貨盈利0.12美元/蒲式耳，期貨虧損0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期貨價格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳

第二題
1）套期保值者的目的是迴避價格波動，所以還是做套保。顯然買入套保者願意套保，建立11月多頭套保頭寸。這里還有可能的操作是移倉，也就是把原先的9月多頭套保頭寸平倉，建立新的11月多頭套保頭寸。盡管賣出套保很可能在期貨市場虧錢，但還是應該以生產經營活動為主，不應該存在僥幸心理，所以操作是賣出11月合約，當然也有可能是移倉，將合約換月。
套利者買入遠月合約（買入11月），賣出近月合約（賣出9月），做牛市套利。
投機者買入近月和遠月合約，以期合約價格上漲獲利。
2）如果我有很多錢的話，我會做套利，以穩為主。但是我沒有那麼多錢，而我又想很快發財，不得不投機。這道題的意思是看你是否明白跨期套利比投機風險小一些，所以你最好寫「我會套利，因為套利風險小，投機風險太大」。隨便寫點別的理由也行，比如我不喜歡投機，或者我不喜歡冒險。
3）買入套保者有盈利，如果當初買入的是9月合約，則盈利250元/噸，如果當初買入的是11月合約，則盈利280元/噸，但他的現貨成本也將上升。
賣出套保相反，9月合約虧損250元/噸，11月合約虧損280元/噸，他們在現貨市場上會有更多盈利。
所有套保者，無論在期貨市場上盈虧如何，他們的生產經營活動都得到了保護。
牛市套利者因為基差從-20走弱到-50，盈利30元/噸。
投機者如果做多9月合約，因為自然人無法持倉進入交割月，所以會在7月中旬被迫平倉或被強制平倉，因為沒有給出7月價格，所以無法分析盈利。如果做多11月合約，盈利280元/噸。