期貨價格寫錯了能成交嗎

㈠ 今天做期貨不小心點錯了合約，做空了1302合約，成交量只有2，無法平倉怎麼辦

我是中證期貨員工：
遇到這種情況只能等待了
或者提高平倉價，優於其他價格先成交
祝你順利

㈡ 期貨高於賣價做空可以成交嗎有何方法可以，望大神指點

期貨的原則是 買入 賣方的 賣出給買方。

你想要 高於 現在的盤口 就是掛單了 不可能成交的 但是 有機會等到盤口回到你的掛單位置被成交還是可以的 。
所以說 高於賣價馬上成交是不可能的。

期貨相關 網路 輸入 股指俱樂部 點擊 貼吧 看 置頂。

㈢ 期貨博易大師在叉點開倉的時候 價格輸入錯誤怎麼辦

已經成交了， 那就沒法撤單
只能是重新設置
夜盤平了重新下個委託吧

㈣ 期貨價格變化與交易流程有什麼關系

1．農產品期貨合約的價格

農產品期貨合約的價格有一個重要的特點，其價格變化的周期與農產品的生長周期幾乎完全相同。一般，在農產品的收獲季節，價格最低，然後隨著農產品銷售數量的增加，供給逐漸減少，以及農產品儲藏、保管費用的逐漸增加，農產品的價格也就開始上漲，直到第二年的農產品收獲季節，供給增加價格下跌，從而構成一個完整的價格和生產周期循環。

2．能源期貨合約的價格

能源期貨合約，主要是原油和原油產品。與農產品的期貨合約不同，能源期貨合約的交易量逐年上升，從1981年的100萬份合約，增長到目前的4000萬份。

在能源期貨合約中，原油佔65．6％，取暖用油15．6％，無鉛汽油18．4％，其他僅佔0．4％左右。

能源期貨價格的主要特點是，期貨價格低於現貨價格，到期日越遠的期貨合約，其價格越低。原因是，儲存需要付出大量的儲存保管費用。一般用戶都只購買只夠自己需要的數量的期貨合約，想少付一些保管儲存費。但往往由於突然的需求增加，造成現貨價格或近期期貨合約的價格大於遠期期貨合約的價格。

能源期貨價格也有很強的周期性。與農產品的生產不一樣，能源可以常年生產，不受季節的約束，但對能源的需求卻有一個明顯的周期。生產用油，主要受經濟活動的影響，周期性不甚明顯，但在西方國家，居民冬季取暖主要是燒油，對取暖用油的需求量很大。這種對石油產品的消費周期也反映在能源的期貨價格上：從每年8月儲存原油開始，到12月價格上漲，而12月到次年2月，價格開始下跌。這樣周而復始地發生變化。

3．金屬期貨合約價格

金屬期貨合約分為兩大類：一是貴金屬期貨（黃金、白銀、鉑、鈀），二是工業金屬期貨（銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫）。

一般來說，貴金屬期貨合約的價格，到期日越遠，其價格越高；到期日越近，價格越低。工業金屬期貨合約的價格，則不是這么規則，常常不可預測，也沒有農產品期貨或能源期貨那樣的季節性變動。工業金屬期貨合約的價格主要受社會的宏觀經濟狀況，經濟周期和通貨膨脹的影響。在經濟活動活躍時，貴金屬期貨合約的價格一般上漲，反之，在經濟低潮時，價格趨於下跌，就每一種具體的工業金屬而言，它的期貨價格的變化也不規則，有時到期日越遠的期貨合約，價格越高，而有時，又反過來。一切視當時的具體情況而定。

1．股指期貨與股票與股票的不同之處

股指期貨與股票比起來有很大的不同，期貨合約有到期日，不能無限期持有；期貨合約是保證金交易，必須每天結算；期貨合約可以賣空；市場的流動性較高；股指期貨實行現金交割方式；一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。

2．股指期貨的用途

股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理，另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利，此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10％，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5％，就可獲利50％，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5％，那麼投資者將虧損本金的50％。

3．股指期貨的定價

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買人或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。

同其他金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。

為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669．8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3．5％；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6％。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8．62％。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。

按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。

然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915．2美元，兩項收入合計6670．2美元。

再看一下其借款成本。在利率為6％的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計0669美元。

在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。

由此可見，對指數期貨合約的定價（F）主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數（I）、得在金融市場上的借款利率（R）、股票市場上股息收益率（D）。即：

F=1+1×（R-D）：1×（1-R+D）

其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。

現在我們回過頭來，用剛才給出的股票指數期貨價格公式計算在上例給定利率和股息率條件下的股指期貨價格：

F=2669．8+（6％-3．5％）×143／365=2695．951．開戶：投資者進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范，收費合理的期貨經紀公司，選定期貨經紀公司之後，即可向該公司提出委託申請，開立賬戶。

2．繳納保證金：客戶與期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶，供客戶進行期貨交易之用。

3．下單：客戶向期貨經紀公司下達交易指令，內容包括：期貨交易的品種、交易方向、數量、月份、價格、日期及時間、期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶、期貨經紀公司和客戶簽名等。

4．競價：目前，我國期貨交易採用計算機撮合成交競價方式。

5．成交回報與確認：期貨經紀公司出市代表收到交易指令後，以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。客戶對交易結算單進行確認。

6．結算和交割。

交易實例：某客戶在3月預測大豆的價格將下降，該客戶在3月7日賣出開倉大豆期貨7月合約20手，開倉價為2100元／噸；至4月20日，大豆價格已跌至1850元／噸。該客戶認為大豆跌勢將完結，有可能轉為升勢。則以1850元／噸的價格買入平倉。（假設保證金為8％，10噸／手）則：客戶佔用資金：2100×20×10×8％=33600客戶平倉盈利：（2100-1850）×20×10=50000盈利率：50000／33600=149％事實上，看起來期貨投資很簡單，但並不是每個人都從中獲利的，甚至可以說，大多數的人在這里投資失敗。多數投資失敗的人原因都差不多，因此，根據廣大期貨投資者的失敗原因，一些經紀人進行了總結，這些真理或許對你有所裨益。希望你能在有時變幻莫測、常常深奧難解、永遠趣味盎然的期貨市場一展宏圖。

期貨經紀人如是說：

1．許多期貨投資人交易時沒有計劃。交易前，他們既不設定風險限度，也不設定盈利目標。即使是制定了計劃，他們總是「半路出家」，並不堅持既定的計劃；尤其是在出現虧損的情況下。結果往往是過量操作，把自己逼在一條死路上，最終被迫斬倉出局。

2．許多投資人並沒有意識到，他們看到的或者聽到的消息多數情況下早已被市場消化了。

3．幾次獲利之後，許多投機客沾沾自喜，狂妄自大。他們不再根據實實在在的基本面情況，也不考慮技術上的理性，而是基於預感或者是大膽的臆想去做單；更有甚者孤注一擲，認為「不會輸!」

4．許多投資人掌握到基本面的一個消息，死盯著不放，即使是市場技術走勢已發生變化也不在乎。只有技術走勢同基本面一致才可相信之。兩者必須保持節奏的合拍。

5．許多投資人視期貨市場是直覺的舞台。價格的波動直接反應基本面的變化。不能辨別價格波動同市場走勢之間的變化關系，往往會招致虧損。

6．一些投資人因貪婪而寄希望於更大獲利空間，最終使得手中的盈利頭寸轉化為虧損。這實在是缺少節律。由於貪婪，一些投資人會一次性下注，滿倉入市。

7．多數投資人在對市場缺乏研究的情況下就過量操作。他們利用手頭十分貧乏的信息就去大筆建倉。他們在日交易中頻繁進出，結果導致保證金虧蝕；之後，他們又不願意接受小額虧損。

8．情緒常常使得多數投資人對虧損頭寸持有太久。他們不能約束自己接受小額虧損，獲取更大的利潤。

9．由於缺乏市場經驗，許多投資人在情緒或者在財力上傾注於一次交易，而且不願意或者不能止損。他們也許是不能承認自己已經錯了，或者是對市場的看法太過短淺。

10．許多投資人違背—個基本的原則：「盡早了結虧損，盡力放足盈餘。」

11．缺乏節律包括很少的幾項：如缺乏耐心，行動遲緩等等。許多投資人不能接受虧損並迅速採取行動。

12．不要聽信內部消息去交易。這不合法，而且內部消息往往是錯誤的。

13．許多投資人習慣全副武裝。他們真是有多少做多少。在市場已經明顯背離手中的頭寸的情況下，他們仍不能靈活轉動腦筋。他們沒有完好的戰斗計劃，也沒有勇氣堅持按計劃去執行。

14．當市場沿著自己或者有背自己預定思路的時候，投機者會讓情緒戰勝理智。他們不能制定並按照計劃去行事。優良的計劃必須包括防禦點（止損）。

15．市場中不留風險資金，這就意味著沒有足夠的資金去應對市場中隨時出現的萬一，也就不能雄居市場。

16．許多投機者只做一種商品，投資市道清淡的市場是危險的。

17．許多投資人慣用「傳統的智慧」，要麼是固守一隅，要麼是抱著市場中的陳年舊事使勁咀嚼。他們稍有利潤就棄單而出，卻把更大的贏利空間讓給別人；而對虧損頭寸又是敝帚自珍。很少有人去花時間、下功夫苦研市場，分析自己的情緒狀況。

㈤ 請教期貨掛單成交的問題 非常感謝

1.撮合成交原則：價格優先, 然後才是時間優先。
比如對方賣價3700，你出3700就一定能成交么。如果此時有人出3701 那人家就算比你報的晚 人家也是先成交的。 如果之後發現已經沒有比你再優的價格了才按照報單時間先後輪到你。你多給一個點就成交了，這就是個取捨的問題，你到底看中的是成交的結果，還是只看重點位。糾結於這個問題沒有多大意義，滑點的問題是不可避免的，是交易成本的一部分，想不開這個，那就掛價來，不成交就撤單，今天再也不交易，丟失行情也不吝惜。

根本不在於網速的問題，因為差不了那麼離譜。 還是當時你掛的價格有問題。

㈥ 商品期貨已經跌過我的指定價怎麼沒成交

商品期貨已經跌過我的指定價沒成交，不會這樣的，商品期貨成交的價格是，有2種，第一，立刻成交就要讓出一個點，第二，委託成交按市場撮合成交，是按時間委託順序成交。想要做好期貨，就不能頻繁操作，等待機會，
選擇自己熟悉的品種勘察，綜合布林帶和分時線來，把行情走勢分析判斷好後，再下單，每天求穩不貪，做好十個點位就可以了

㈦ 期貨中，止損可以大於成交價嗎

1000點做多某一種商品期貨，然後漲到1100點後，在1050平倉，這不叫止損，這叫止盈。

止盈點可以階梯式跟隨最新價變動，隨著價格持續的走高，止盈點也可以跟著走高。意思等同於盈利越大，止盈位可以越高。

㈧ 商品期貨可以低於買單價格掛單 快速成交嗎

玉米漲跌停幅度：上一交易日結算價的4％
博易大師行情裡面每個品種的界面 按F10即可。
您的意思是否是：1：想無論什麼價格你要快速開出賣出倉單，擔心錯過了快速下跌的行情？那麼這就是交易軟體裡面的市價下單功能，實際上就是軟體按照跌停價掛單賣出，肯定可以快速成交的。
2：以低於現價的價格掛賣單，價格一旦到你設定的價格就賣出開倉？ 這種情況就是需要條件單的功能，現在很多交易軟體都支持這樣的下單功能。

㈨ 期貨怎樣指定價格成交

交易下單時有2個價格，一是市價，這個價格是隨著行情變動的，你若是想買做多，你用市價買，就買到了別人的賣價上，簡單的說就是直接能成交的價。
二是指定價，你希望你在什麼價位買賣，就要填上你需要買賣的價格即可。不到你的價格就不會成交。但你要注意，撮合成交的原則是：價格優先，時間優先的原則，止盈是時候比較好用，止損的話，很多都沒有這個功能，沒有外匯好，外匯只在觸發了你的指定價後才開始成交。
比如，期貨中，你5000塊的時候買了白糖的漲，現在的價格是4950塊，如果你想指定在4900的時候止損平倉，只要你掛上去就會馬上成交，系統會認為它幫你平了個好價！
請採納。

㈩ 期貨裡面的價格都穿透了沒有成交是什麼意思

你這樣掛是委託的價格，相當於掛單，如果這個價格只是瞬間觸碰，成交的量是非常的少，而且要看你委託的時間.
穿透的把1419的單子都吃掉了，低於的這個不一定都吃掉價格就起來了