利率期貨行情表計算

❶ 利率期貨計算，急求~

解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期貨交易中，收益率差額為0．91％。5．7％+0．91％=6．61％

經過多頭利率期貨套期保值，它所購買的國庫券的實際收益率為6．61％。

多頭利率期貨套期保值指人們通過買入利率期貨合約以避免利率變動可能帶來的損失

❷ 利率期貨價格計算公式

利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。
參考資料華中智能預警系統

❸ 急求！！利率期貨計算題

選BCD，選項A應該為買入20份，原因是期貨合約每份面值為100萬美元，20份等於2000萬元面值，這樣才能覆蓋風險；選項B實際上就是[(93.68-93.09)/(100*4)]*100萬美元*20(註：這里除以100原因是這期貨是按每100美元進行報價的，除以4是因為3個月相當於1/4年，期貨的報價是按100減去年化利率，而期貨的結算是100減去年化利率乘以實際年化的時間)=29500美元；選項C實際就是2000萬美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款項時進行定期時所能得到的利息收入；選項D實際上就是(29500+257500)/2000萬*4=5.74%。
這道題實際上可以用基差解決，但是在計算過程中變換數值比較麻煩，如果是按照其選項進行計算推算，實際上並不是用基差方法解決。

❹ 求助！！！有關利率期貨的計算問題~~

0.005點最小變動價位 12.5歐元

❺ 關於利率期貨的計算！！急求詳解！

（1）該銀行應在歐洲美元市場上進行空頭交易。
交易的歐洲美元期貨合約數額為N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合約了結後的盈利為：

40份合約一共可獲得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%

❻ 利率期貨計算問題

因為美國國債合約，每點1000美元。報價為：點一132點，最小變動價位是1/32美元，
97－02等於90又2/32點，和原來96－21,相比為
(32+2)-21=13點

❼ 期貨利率的計算題

這道題問的應是存款憑證現在的價格是多少。

首先要了解兩個公式

1.將來值=現值*（1+年利率*年數） （註：「*」為稱號）

2.現值=將來值/（1+年利率*年數）

知道了公式就可計算了。

所以第一步計算該存款憑證的將來值即一年後的價值為：

1000*（1+6%*1）=1060

第二步計算距離到期還有三個月的價值

1060/（1+8%*3/12）=1039.22

這個題肯定選D ，該題為第五版中金融期貨的一道原題，在第六版已將該部分內

容刪除，考試也不會考的。

有問題可以詢問，QQ:952829505

❽ 利率評估後三個月期貨匯率怎麼計算

你好！利率評估後三個月的期貨匯率怎麼計算，這個你還得咨詢一下相關單位的客服工作人員，或者是找專業人員咨詢一下。

❾ 期貨利率計算

到期價值為：1000*（1+6%）=1060
現在市場的實際利率是8%，設該存款憑證現在的價格X，
則：8%=【（1060-X）/X】*12/3
即：1.02X=1060
X=1039.22
答案是D。

❿ 有關利率期貨的一道題，請高手詳解（思路，做法）謝謝咯！！

選D

按照票面約定,憑證到期價值:1000×(1+6%) = 1060 元

8%是指年利率,所以市場3個月實際利率: 8% ÷ (12/3) =2%

因為3個月後才到期,所以憑證現在價值:1060 ÷ (1+2%) = 1039.22 元