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理論期貨價格高於交割價格

發布時間: 2021-08-03 11:10:02

1. 在期貨交易中,如果交割價格高於合約報價,則合約的買方盈利;反之,則賣方盈利.為什麼呢

按交割價格進行結算,如果交割價格高於報價,則相當於買方買入後價格上升,那麼買方當然獲利,反之亦然。

2. 交割時候,期貨價格高於現貨價格將會怎樣

期貨的時間與現貨的時間是具有一定的差異性,所以還是以期貨的時間為主

3. 當期貨合約中的交割價格不等於理論的期貨價格,即K≠F時,會有套利機會出現,簡述如何操作實現套利

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4. 在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢

這個是升貼水,現貨跟期貨之間是有價差的。
期貨市場上,現貨的價格低於期貨的價格,則基差為負數,遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格,這種情況叫「期貨升水」,也稱「現貨貼水」,遠期期貨價格超出近期貨價格的部分,稱「期貨升水率」(CONTANGO);如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為「期貨貼水」,或稱「現貨升水」,遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分,稱「期貨貼水率」(BACKWARDATION)。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系,也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系,還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系,所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大,投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類:第一,現貨價格與期貨價格間的升貼水;第二,替代交割物與標准交割物間的升貼水;第三,跨年度交割的升貼水;第四,不同交割地間的升貼水。

5. 請闡述以下觀點:在交割期間,期貨價格高於現貨價格將存在套利空間.如果交割時期期貨價格低於現貨價格呢

第一個問題你自己很明白吧,只要基差大於持有成本(很多費用相加,比如運費)就有利可圖。
第二個問題,當現貨指數被高估,某個交割月份的期貨合約被低估時, 如果允許融券 ,投資者可以買入該期貨合約,同時按照指數權重融券賣空成份股,建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨於正常時,同時平倉,獲利了結,這是反向基差套利。
但是融券是不可能的,而當交割到期進行交割時,期貨價格和現貨價格就會回歸價值,扣除基差後基本上是一樣的水平,你再賣出就沒有什麼意義了,因為無利可圖啊。

6. 為什麼一般期貨價高於市場價

因為期貨市場上 的商品要求的交割等級都比現貨高一些

還有就是期貨上近月的價格 ,可能跟現貨價格差不多,遠月的價格跟現貨的差別更大一些,這些是因為倉儲費 和利息所造成的

7. 遠期合約中交割價格大於遠期價格的套利

其實本質就是賤買貴賣,期貨價格比現貨價格低,那就買期貨賣現貨,套利一定要是無風險的,一賣一買,你在當下就鎖定了無風險收益。而如果只是買入期貨等到期交割的話,雖然你預期未來價格上升,但這是有風險的,就不是純粹的無風險套利活動。
以你所舉的例子而言,按照期貨定價理論,預期價格其實就是現貨價格的無風險利率計算的到期終值,所以預期價格大於交割價格的話,你當下賣出現貨並把所得收入賺取無風險收益,再買入期貨到期交割,那麼最終你的實物資產不變並且得到了一筆無風險收益。這就是無風險套利。
如果你只是買入期貨,現貨價格是會波動的,預期價格並不代表到期時的實際價格,有可能虧損。

8. 期貨的理論價格和期貨價格的關系為什麼實際中期貨價格不是理論價格那不是給人留套利空間嗎那個專業

期貨交易的是一種標準的合約,具體內容是交易所規定的。其實期貨的交易和股票是一樣的,只是多了一個做空的機制,和T+0,保證金制度。期貨的理論價格是根據現貨價格和無風險利率算出來的,但期貨交易是對未來價格的預期,交易中帶有很多的主觀意見,出現偏離和理論價格是正常的,並且理論價格是交割時的價格,這個過程中價格的波動偏離很正常,套利也是期貨中常用 的一種方法,但需要對現貨的了解和套利方面的相關知識

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