期貨價格每天變動

『壹』 什麼是期貨交易的每日價格變動限制制度

第一條交易所實行價格限制制度。

價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

第二條 股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6％，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10％，最後交易日不設價格限制。

第三條 每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。

（一）啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合

成交。十分鍾後，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

（二）熔斷機制啟動後不足十分鍾，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易後，漲跌停板價格生效。

（三）收市前三十分鍾內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。

（四）每日只啟動一次熔斷機制。

第四條 期貨合約以熔斷價格或漲跌停板價格申報的，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則。

第五條 單邊市是指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收盤前五分鍾內出現只有停板價位

買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。

期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3交易日）出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：交易保證金為10%，收取標准已高於10%的按原標准收取。

第六條 該期貨合約D2交易日未出現同方向單邊市，D3交易日交易保證金標准恢復到正常水平。

D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金標准參照前條規定執行。

D2交易日出現同方向單邊市，且D2交易日為最後交易日，則該合約直接進行交割結算。D2交易日不是最後交易日，則交易所將根據市場情況採取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易，調整漲跌停板幅度，提高交易保證金，暫停開新倉，限制出金，限期平倉，強行平倉，強制減倉或其他風險控制措施。

『貳』 期貨價格變動頻繁，漲跌板如何設置

漲跌板的大小要適當，才能防控市場風險。如果太小，反而會增加漲停、跌停的概率，從而加大市場風險；如果太大，又會給市場過度波動提供條件。
交易所對漲跌板的制定原則是：1.堅持日常5%；2、特殊情況下可以變動，如節假日後第一天、連續漲跌停之後等。

『叄』 期貨商品的即時價格是根據什麼變化的

期貨商品的即時價格是根據眾多買者和賣者公開的競爭變化的。‍
期貨商品必須是那些擁有眾多買者和賣者的商品。因為只有能通過該商品把眾多的買者和賣者集中於一個公開競爭的期貨市場上來，才能通過公開的競爭，把眾多的影響供給和需求的因素匯聚成一個權威性的即時期貨價格。相反，那些易受買方壟斷或賣方壟斷的商品，都不宜進入期貨市場。

『肆』 股指期貨行情價格多久變動一次

每秒更新一次哦，股指期貨行情的價格我不知道你是指定什麼。股指期貨顯示的是指數，跳動一下是0.2個點。股指期貨又分IF,IH,IC三個合約。IF,IH一個指數點表示300元，所以0.2的跳動就表示60塊錢，IC一個指數點表示200元，所以0.2的跳動就表示40元。

『伍』 期貨價格不是提前確定的么，為何會變動

呃。。。。我也不明白這個問題。。。。我想了想，有可能是這樣。
期貨價格，指的不是期貨合約上那個pre-determined的交易價格，而是期貨（比如黃金）隨著時間的推移而不斷變化的那個市場價。
我一直奇怪mark to market的時候，為什麼future price（期貨價格）跌了，反而持有期貨合約的人受損？根據期貨的payoff=St-K。 如果把future price（期貨價格）理解為St，那就可以理解了。
所以我覺得期貨價格不是合同上那個規定的價格，而是會變得市場價（比如跟黃金市場價）。
不知道對不對啊！

『陸』 期貨中每日價格最大波動限制

5-8%

不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

『柒』 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

『捌』 為什麼期貨的主連里會出現有一天價格變化很大現象

那個是由於合約換月導致的，期貨主連是將不同的期貨合約的K線圖拼在一起的。

『玖』 期貨價格是變動的嗎

期貨的價格是市場對未來該期貨的預期價，隨著時間的過去，肯定是不斷接近該時間點的價格。你簽期貨合約是預定未來的該期貨，所以只要交保證金。在期貨合約到期之時，一般都是無實物交割，但是也有些期貨是可以實物交割的。股指是無實物交割，現貨是滬深300.

『拾』 期貨市場價格變動是什麼原因

1.心理因素
投資者對於市場是不是有信心這一點也很重要。若是對某一商品比較看好的話，即便是沒有一點兒利好因素，這一商品的價格依然會上漲;而對於其比較看淡的時候，沒有任何的利淡消息，價格也是會跌。

2.大戶操縱
雖然說期貨市場是一個完全競爭的市場，但是還會有一些資金實力雄厚的大戶參與進來對期貨價格進行操控，最終使得商品價格出現投機性的波動

3供求關系
期貨投資是市場經濟的產物，其價格變動受到市場供求關系的影響。供大於求時，期貨價格下跌;反之，期貨的價格就會上升。
經濟周期
在期貨市場上，價格變動也受到經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段裡面，都會出現隨之波動的價格上漲和下跌現象。

4.政府政策
各國政府制定出的相關政策往往會對期貨市場上的商品價格具有不同程度的影響作用。

5.社會因素
這里的社會因素主要是指投資者的思想、心理驅使、媒體宣傳等消息的影響。

6.季節因素
有很多期貨商品，特別是農產品具有明顯的季節性特點。價格自然隨著季節的變化有所變動。