滬深300期貨價格

Ⅰ 滬深300指數期貨與滬深300股票之間的漲跌聯系

正確來說，股票走勢影響期貨走勢，期貨走勢引導股票走勢，兩者無必然聯系而密切相關，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過概率非常小

兩者的相關性在於期貨交割日時價格基本會與股票價格一樣
因為有套利盤的存在，因此，兩個品種的走勢幾乎是一樣的

Ⅱ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

Ⅲ 滬深300股指期貨與滬深300的關系

樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是滬深300指數的價格預期。請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。

Ⅳ 滬深300股指期貨手續費是怎麼計算

一、股指期貨手續費的計算：
1、計算公式
N手某期貨合約手續費=成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率（最低手續費率是萬分之零點二三，不同期貨公司收取的比例不相同）×N手
2、交易單位
股指期貨不同的品種他們的交易單位是不一樣的，滬深300和上證50的交易單位都是300，而中證500的交易單位是200.
3、已滬深300股指期貨1708合約為例
滬深300股指期貨主力合約1708價格為3715，交易單位為每點300元，手續費（交易所標准）萬分之0.23，那麼開倉一手股指期貨的手續費=3417*300*0.000023*1=25.63元
以上是開倉手續費
二、股指期貨平今倉手續費是開倉手續費的40倍，
為避免平今倉高昂的手續費，可以建議投資者採取反向對鎖的方式開倉，到下一個交易日在進行雙邊平倉。

Ⅳ 滬深300股指期貨買賣價格是怎麼定的

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%。

滬深300股指期貨
上市當日合約交易保證金：
5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。

http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNDc3Nzg0.html

http://www.cffex.com.cn/tzzfw/tzzfzjy/fzhygz/201003/t20100319_8179.html
第十五條 每一合約的合約乘數為每點人民幣300元。合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數。

第十六條 合約交易的最小變動價位是0.2點指數點，交易報價指數點須為0.2點的整數倍。

第四十條 期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：

當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數

Ⅵ 滬深300股指期貨一手是多少錢

滬深300股指期貨一手大約需要20w一手的保證金。

Ⅶ 在哪裡可以看到滬深300股指期貨價格

這地上都啥啊，怎麼看起來溜溜的9312

Ⅷ 滬深300期貨需要多少錢

你好！股指期貨開戶門檻是五十萬元人民幣 一手滬深300的保證金 大約是20多萬 中信建投期貨 A類AA級期貨

Ⅸ 滬深300指數期貨一手多少錢

合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 9:15-11:30,13:00-15:15
最後交易日交易時間 9:15-11:30,13:00-15:00
每日價格最大波動限制 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金 合約價值的10%
最後交易日 合約到期月份的第三個周五（遇法定假日順延）
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF
上市交易所 中國金融期貨交易所

上面是合約的內容，你所謂的一手就是300*當時某個股指合約的價格