解釋期貨市場中的盯市

❶ 期貨里的逐日盯市是什麼意思

逐日盯市的意思是指按照期貨的結算價計算帳戶盈虧。

❷ 期貨盯市買賣有區別嗎

沒有區別，買是做多，賣是做空。盯市結算沒這個說法，應該是盯市盈虧吧
盯市盈虧是針對隔夜倉而言的。當天開倉的單子如果沒有平倉了解的話，到第二個交易日就會產生盯市盈虧。因為期貨是當天結算，所以即使當天沒平出來，交易所也會根據當日的結算價進行結算

❸ 請問期貨中的 浮動(盯市）盈虧是什麼我是初學者，希望能解釋的詳細一些，謝謝！！！

就是你的開倉價和現價之間的差額給你造成的盈利或者虧損。比如你4600開倉買入大豆1手，如果現價是4630，那麼，你就賺了30點（300元），如果現價是4590，那麼，就虧損10點（100元）。而開市期間，價格是不斷變動的，所以，盈利和虧損也是隨著市價不斷變動，所以叫做 浮動(盯市）盈虧。其實，哪怕當天收盤後你的賬戶是盈利或者虧損的，但只要沒有平倉，你的盈利或者虧損就沒有確定，所以叫做 浮動(盯市）盈虧。

❹ 盯市制度

期權對買入方一般不採用盯市制度。對賣出方可以通過採用標的物抵押，也可以採用保證金，只有採用保證金方式才有必要盯市。在期貨市場因為都是保證金方式，所以通常都會採用盯市制度。

逐日盯市制度，是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額，通過適時發出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負債現象發生的結算制度。

❺ 期貨交易的逐日盯市制度的作用

（1）逐日盯市制度對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算，保證每一交易賬戶的盈虧都能得到及時的、具體的、真實的反映，為及時調整賬戶資金、控制風險提供依據。
（2）由於這一制度規定以一個交易日為最長的結算周期，在一個交易日中，要求所有交易的盈虧都得到及時的結算，保證會員保證金賬戶上的負債現象不超過一天，因而能夠將市場風險控制在交易全過程的一個相對最小的時間單位之內。

❻ 期貨里的"盯市盈虧"是什麼

盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。
即每個交易日結束後，對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。

下面舉例說明盯市盈虧和浮動盈虧的區別：
假設某客戶開戶資金50000元，某日開倉買入大豆5手，開倉價位是3150，收盤時未平倉，結算價為3135。則浮動盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初（資金）余額為50000，期末余額為50000-75＝49925（為簡化計，不考慮手續費）
盯市盈虧為：
（3135-3150）*5＝-75
期初客戶權益為50000，期末客戶權益為50000-75＝49925

若次日仍未平倉，結算價為3170，則浮動盈虧為：
（3170-3150）*5＝100
期初余額為50000，期末余額為50000+100＝50100
盯市盈虧為：
（3170-3135）*5＝175
期初（上一交易日末）客戶權益為49925，期末客戶權益為49925+175＝50100

由此可知，若我們只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」
而盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」

而計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算。若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。

盯市盈虧概念最早出自蘇州商品交易所，蘇州交易所是明確在交易帳單（交易所對會員的結算帳單）中使用「盯市盈虧」來對會員結算的，而當時其他交易所都採用「浮動盈虧」對會員結算。

❼ 期貨中的盯市盈虧與浮動盈虧區別

對一個期貨交易者而言，會算帳可以說是最起碼的要求。由於期貨交易是保證金交易，而且又是實行每日清算制度的，故期貨交易的帳戶計算比股票交易來得復雜。但只要掌握要領與規則，學會也不是太難。
在期貨交易帳戶計算中，盈虧計算、權益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內容。
按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計算中可分為下列四種類型：今日開倉今日平倉；今日開倉後未平倉轉為持倉；上一交易日持倉今日平倉；上一交易日持倉今日繼續持倉。各種類型的計算方法如下：
今日開倉今日平倉的，計算其買賣差額；
今日開倉而未平倉的，計算今結算價與開倉價的差額；
上一交易日持倉今日平倉的，計算平倉價與上一交易日結算價的差額；
上一交易日持倉今日持倉的，計算今結算價與上一交易日結算價的差額。
在進行差額計算時，注意不要搞錯買賣的方向。
例1：某客戶在某期貨經紀公司開戶後存入保證金50萬元，在8月1日開倉買進9月滬深300指數期貨合約40手，成交價為1200點（每點100元），同一天該客戶賣出平倉20手滬深300指數期貨合約，成交價為1215點，當日結算價為1210點，假定交易保證金比例為8%，手續費為單邊每手10元，則客戶的帳戶情況為：
當日平倉盈虧=（1215-1200）×20×100=30,000元
當日開倉持倉盈虧=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
當日盈虧=30000+20000=50,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保證金佔用＝1210×20×100×8％＝193,600元（註：結算盈虧後保證金按當日結算價而非開倉價計算）
資金余額（即可交易資金）＝549,400－193,600＝355,800元
資金項目 金額（單位）
存入保證金 500,000
（+）平倉盈虧 30，000
（+）持倉盈虧 20，000
（-）手續費 600
＝當日權益 549，400
（-）持倉佔用保證金 193,600
＝資金余額 55,800

例2： 8月2日該客戶買入8手9月滬深300指數期貨合約，成交價為1230點；隨後又賣出平倉28手9月合約，成交價為1245點；後來又賣出40手9月合約，成交價為1235點。當日結算價為1260點，則其賬戶情況為：
當日平倉盈虧=（1245-1230）×8×100＋（1245-1210）×20×100=12,000+70,000=88,000元
當日開倉持倉盈虧=（1235-1260）×40×100=－100,000元
當日盈虧=88,000－100,000=－12,000元
手續費＝10×76=760元當日權益＝549,400－12,000－760＝536,640元
保證金佔用＝1260×40×100×8％＝403,200元
資金余額（即可開倉交易資金）＝536,640－403,200＝133,440元
資金項目 金額（單位：元）
存入保證金 549,400
（+）平倉盈虧 88,000
（+）持倉盈虧 -100,000
（-）手續費 760
＝當日權益 536,640
（-）持倉佔用保證金 403,200
＝資金余額 133,440

例3：8月3日，該客戶買進平倉30手，成交價為1250點；後來又買進開倉9月合約30手，成交價為1270點。當日結算價為1270點，則其賬戶情況為：
平倉盈虧=（1260-1250）×30×100=30,000元
歷史持倉盈虧=（1260-1270）×10×100=－20,000元（注意，持倉合約成本價已不是實際開倉價1235點，而是上日結算價1260點）
當日開倉持倉盈虧=（1270-1270）×30×100=0元
當日盈虧=30,000－20,000＋0=10,000元
手續費＝10×60=600元
當日權益＝536,640＋10,000－600＝546,040元
保證金佔用＝1270×40×100×8％＝406,400元
資金余額（即可開倉交易資金）＝546,040－406,400＝139,640元
資金項目 金額（單位：元）
上日權益 536,640
（+）平倉盈虧 30,000
（+）持倉盈虧 -20,000
（-）手續費 600
＝當日權益 546,040
（-）持倉佔用保證金 406,400
＝資金余額 139,640