滬深300股指期貨行情介面
① 求助,滬深300股指期貨數據
是要看行情的軟體嗎?
② 急需滬深300股指期貨和滬深300股票指數近幾月的日交易數據
大富翁數據中心有歷史數據,花點小錢
③ 滬深300,上證50,中證500股指期貨的交易代碼是怎麼制定的
是根據「可識別性、傳承性、兼容性和擴展性」的設計原則,在廣泛徵求相關機構、專家的基礎上,上證50和中證500股指期貨採用了類似滬深300股指期貨命名的設計,交易代碼分別為IH和IC。
其中,I代表指數期貨(Index),H代表上海(ShangHai)證券交易所,指代上證50指數,C是中證指數(CSI)首字元,指代中證500指數。
(3)滬深300股指期貨行情介面擴展閱讀:
滬深300指數在編制方面主要採用了流行的分級靠檔技術和緩沖區技術。分級靠檔技術的採用可以使在樣該公司股本發生微小變動時保持用於指數計算的樣該公司股本數的穩定,可以降低股本變動頻繁帶來跟蹤投資成本,便於投資者進行跟蹤投資。
同樣,緩沖區技術的採用使每次指數樣本定期調整的幅度得到一定程度的控制,使指數能夠保持良好的連續性。樣本股調整幅度的降低可以降低投資者跟蹤投資指數的成本。
滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市3300隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點,實時計算的一種股票價格指數;
比如截止2017年11月15日滬深300指數為4073點,意味著13年裡這300隻股票平均股價上漲了3倍,滬深300指數的總市值約占滬深兩市股票總市值的50%,代表了大盤股的走勢;
滬深300指數權重相對分散,不易被人為操縱,比如中國石油在滬深300指數里的權重為0.4%,即便漲停也只能使指數上漲1.4點幾乎可以忽略。
④ 滬深300股指期貨與滬深300的關系
樓主:
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物;滬深300股指期貨是滬深300指數的價格預期。請記住,因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能,因此在一般的充分流通市場中,都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期,在一個充分流通市場,滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢,股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時,股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲,反之,股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。
⑤ 請問一下您找到那個滬深300股指期貨的日線數據了嗎 能不能給我發一份呢 十分感謝
請參考中證指數公司每天發布的數據,滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。 滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出,豐富了市場現有的指數體系,增加了一項用於觀察市場走勢的指標,有利於投資者全面把握市場運行狀況,也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件。
⑥ 如何捕捉滬深300股指期貨行情
股指期貨具有跨期性、聯動性和杠桿性的特點,股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測,約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此,股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上,預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。滬深300指數作為股指期貨的一種,具有非常大的盈利空間,新手該如何判斷滬深300股指期貨的行情走勢呢?
滬深300指數是滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值,具有良好的市場代表性和可投資性。了解滬深300指數的基本情況,我們再來看看如何判斷行情。
由於滬深300指數期貨是具有雙向交易模式的,即多空雙向皆可交易,可以買漲也可以賣跌,看好了方向就比較容易獲得盈利。
首先,開倉時要考慮好離場點。成熟的投資者進入市場時,首先想的不是要賺多少錢,而是計算自己能承受多大的損失。因此,投資者選擇開倉的點位後,應該同時計算出需要止損或止盈的點位,才能在杠桿效應下有效控制風險。控制風險的重要策略就是做好止損,而且止損一旦設置好就應該嚴格執行。止損方法主要有:技術止損法,這也是使用最多的一種止損方法,主要依據各種技術形態及均線技術指標來設定;絕對數止損法,在商品期貨市場中比較常用;比例止損法,主要根據投資者風險承受能力來設置最大虧損比例;時間止損法,根據標的物的時間周期來設定止損位,這種方法相對較少使用。
第二,關注基本面消息。很多新手投資者在初入市場的時候就一股勁鑽進技術面研究里去,而忽略了基本面消息。滬深300股指期貨的基本面分析更關注宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、匯率變化以及外圍市場等相關因素,股票市場對滬深300股指期貨的價格走勢也會有一定的影響。
第三,學習分析理論。在技術面分析方面,道氏理論、江恩理論、波浪理論同樣適用於滬深300股指期貨,各種均系法則、技術形態在股指期貨中同樣具有分析價值。但是,由於股指期貨各合約有到期日,因此運用均線法則就會存在一定偏離,且分析均線周期也相對縮短,通常運用5日和10日均線為主。
滬深300股指期貨是交易機會比較多的市場,跟股票投資比起來有更大的交易靈活性,我們可以利用這點獲得更多的盈利。新手投資者猶豫經驗不足,可以先累積部分理論知識,然後再進入市場進行慢慢摸索。
⑦ 滬深300股指期貨
一、滬深300股指期貨
是以
滬深300指數為標的物的標准化期貨合約
,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。
二、股指期貨交易實行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10%,每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約,則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10%,等於30000元,這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金,必須繳存。若第二天期指升至3060點,則客戶的履約保證金為30600元,同時獲利60點,價值6千元。盈虧當日結清,這6千元在當日結算後就劃至客戶的資金帳戶中,這就是每日無負債結算制度。同樣地,如果有虧損,也必須當天結清。
⑧ 滬深300股指期貨怎麼做
一般而言,股指期貨合約中主要包括下列要素: 1、合約標的。即股指期貨合約的基礎資產,比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。 2、合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。 3、報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點,最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。 4、合約月份。股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》中,合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月,共四個月份。 5、交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。 6、價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。 7、合約交易保證金。在《滬深300指數期貨合約》中,滬深300指數期貨合約交易保證金定為合約價值的12%。中金所有權根據市場風險情況進行調整。 8、交割方式。股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下,每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉,也就是說,在合約的到期日,空方無需交付股票組合,多方也無需交付合約總價值的資金,只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額,通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉的方式來了結交易。現金交割與當日無負債結算在本質上是一致的,差別在於兩點:其一,結算價格的計算方式不同;其二,現金交割後多空雙方的持倉自動平倉,而當日無負債結算後雙方的持倉仍然保留。由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的,因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。 9、最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算,最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行,現規定為合約到期月份的第三個周五,遇法定節假日順延。 滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。 雙向交易:不論處於牛市還是熊市,都可以通過股指期貨交易—多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。 高杠桿性:目前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定,保證金比率為12%,那麼投資杠桿為8.3倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提,必須保留一定的現金流以備追加保證金。 高流動性:股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小,而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。 低交易成本:期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右,而股票交易的成本在千分之幾左右,因此期貨的交易成本極低。 套期保值策略 同其他期貨品種一樣,滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。 股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分收益,這種被放棄的可能收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。 1、多頭套期保值 多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下,提前買入股指期貨的操作策略。 當投資者將要收到一筆資金,但在資金未到之前,該投資者預期股市短期內會上漲,為了便於控制購入股票的價格成本,他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約,預先固定將來購入股票的價格,資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升,但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。 2、空頭套期保值 空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下,為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。 作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者,如證券投資基金或股票倉位較重的機構等,在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候,為避免股價下跌帶來的損失,賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌,投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利,以彌補股票現貨市場上的損失。 套利策略 套利交易源自相關標的間的定價失效,其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性,而且能鎖定無風險的收益,是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。 股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉套利。 作為行業領軍品牌,道富投資開發了滬深300股指期貨產品,客戶可任意選擇50至300倍的杠桿比例,交易數量降至最少交易0.1手以及「日內雙向交易制度,低額保證金即可交易,確保不再被高要求的條件與高額的保證金拒之門外。
滿意請採納
⑨ 有誰有滬深300股指期貨的歷史交易數據
沒有這個事,我還不會長大的呢76