看跌期權期貨價格高於行權價格

Ⅰ 1.價格低於看漲期權執行價格， 2.價格高於看跌期權執行價格，為什麼不能行權

兩個一模一樣的蘋果（一模一樣沒有任何差別），一個人賣1元，一個人賣100元。你可以從100元那裡買，那是你的權利。但是腦子正常的人都會買1元的。（賣蘋果也是一樣，一個人花1元買，一個人花1個億買，如果非要賣給那個1元，那不成腦子有病了么，哈哈）類比期權也是這個，不是不能行權，只是行權不劃算。一般都放棄行權。

Ⅱ 股票上漲時的看跌期權行權價格

看跌期權：如果行權價格高於標的資產當前價格，那麼屬於實值期權，低於標的資產當前價格，則屬於虛值期權，等於標的資產價格，就是平值期權。 行權價格與權利金的價格是同向的（對於看跌期權），對於賣方來說因為權利金的定價是根據相關公式進行定價而不是主觀判斷的，公式包括：BS模型，二叉樹模型，蒙特卡洛模擬等等。權利金影響的參數包括：時間，波動率，無風險利率、行權價格、資產目前價格等等，

Ⅲ 行權價格與看漲期權價格有什麼區別行權價格的提高導致看漲期權價格上漲中的行權價格指什麼為什麼有這

行權價格是執行期權時候買入或賣出標的物的價格，期權價格是購買期權時要付出的價格。

第二句話有問題，行權價格的提高會使得看漲期權價格下跌。舉個例子，一個看漲期權標的物是匯豐控股，現時股價85港幣，行權價格90港幣。意思是在期權到期前，買入期權的一方可以以90港幣的價格買入匯豐控股的股票，無論當時股價多少。所以當股價高於90的時候，行使期權就有利可圖，因為你可以用90港幣買入市價高於90港幣的東西。再舉個極端的例子，如果股價是90港幣，行權價格是100000港幣，意思是在期權到期前，你可以以100000港幣的價格買入一股股票，無論當時股票價格是多少。這個期權就幾乎完全賣不出去，因為誰都知道一個85港幣的股票不可能在幾個月的行權期內漲到超過100000港幣。

明白了上面這個例子，你就能理解行權價格對於期權價格的影響了。對於一個看漲期權來說，只有股價高於執行價格時行權才有利可圖，所以執行價格越高，股價越不容易超過行權價格，期權的價格就越低。

Ⅳ 看漲期權和看跌期權的行權是什麼

行權是指期權的買方行使期權合約賦予的權利，就個股期權來說，期權的買方可以在合約約定的時間以約定的行權價格買入或賣出約定數量的特定股票或ETF，如到期沒有行權，則合約失效。

目前上交所上市交易的上證50ETF期權合約，行權指令包括自主行權可協議行權，行權方式為到期日行權（歐式）、交割方式為實物交割（業務規則另有規定的除外），到期日為到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延），行權日為合約到期日，行權指令提交時間為9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。其中，
自主行權，指期權買方通過交易系統手動操作行權
協議行權，指證券公司根據期權經紀合同的約定，對客戶合約賬戶內持有的達到約定條件的期權合約為客戶提出行權申報的服務。協議行權合約的選擇、協議行權的觸發條件等由客戶通過櫃台、網上交易客戶端等與公司協定。

Ⅳ 假如期貨期權的標的價格是2600.權利金是120 現在漲到2700我現在行權能掙多少錢

你的行權價格是按2600算，權利金120，漲價才100，看漲期權漲價低於120沒有利潤。

Ⅵ 怎麼理解「價內期權」和「價外期權」

價內期權是具有內在價值的期權。期權持有人行權時，對看漲期權而言，行權價格低於標的證券結算價格；對看跌期權而言，標的證券結算價格低於行權價格。

價外期權一般指虛值期權，是指不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。如果把企業的股權資本看作是一種買方期權，則標的資產即是企業的總資產，而企業的負債值可看作是期權合約上的約定價。期權的有效期即與負債的期限相同。

(6)看跌期權期貨價格高於行權價格擴展閱讀

「價內期權」和「價外期權」的區別：

價內看漲期權：期權持有者有權在執行日以約定的執行價格買入期權標的，且很有可能會行權。也就是說，執行日標的資產的公允價值（假設150萬元）會大於執行價格（假設100萬元）。

價內看跌期權：期權持有者有權在執行日以約定的執行價格賣出期權標的，且很有可能會行權。也就是說，執行日標的資產的公允價值（假設50萬元）會小於執行價格（假設100萬元）。

價外看漲期權：期權持有者有權在執行日以約定的執行價格買入期權標的，但行權的可能性很小。也就是說，執行日標的資產的公允價值（假設80萬元）會小於執行價格（假設100萬元）。

價外看跌期權：期權持有者有權在執行日以約定的執行價格賣出期權標的，但行權的可能性很小。也就是說，執行日標的資產的公允價值（假設120萬元）會大於執行價值（假設100萬元）。看跌期權是重大價內期權是行權的可能性很大的，而看漲期權是重大價外期權行權的可能性很大的。

通俗的理解價內期權和價外期權的區別就是對行權人有利的，就是價內期權，價內期權行使的可能性較大；對行權人不利的，就是價外期權，價外期權行使的可能性較小。

Ⅶ 買入看跌期權行權後是持有賣方的期貨合約么

看跌期權就是到期行權可以獲得期貨空頭頭寸，買入看跌期權就是作為買方有權利在到期日向賣方獲得期貨空頭頭寸，行權後自然就是持有期貨空頭頭寸

Ⅷ 請教金融高手：對沖操作時，買期貨同時買看跌期權，請問期貨價格和期權價格有什麼聯系嗎

注意期權價格受到相關的行權價格(或行使價格)影響，如果是看跌期權，行權價格定得比較高，相關期權價格就會高一點，相反行權價格定得比較低，相關期權價格就會低一點。期貨價格和期權價格存在一定的聯系，這種聯系一般是通過相關期權價格計算模型所建立的，經濟學上有一個叫做B-S期權模型，但一般相關期權提供方會使用B-S基礎上修改後建立的相關模型計算其期權價格的。
樓上所說的可以向大機構直接談個性化合約這種交易模式其流動性很低，一般你買了這種期權以後很難賣出的。
的確這些東西在國外很常見，在國內基本沒有相關機構做這種期權交易，就算有主要都是那些外資機構提供的。

Ⅸ 怎麼判斷價內期權還是價外期權

價內期權 In the
Money：指執行價格與基礎工具的現行遠期市場價格相比較為有利的期權。期權越是處於價內，其內在價值和價格就越高。隨著期權越來越深入價內，其Delta值將上升，期權在利潤和損失方面的表現也與基礎工具越來越相似。
因此，深入價內的期權的Delta值接近於1。（深入價內指的是看漲期權對應標的的交易價格大幅高於行權價格或看空期權的標的價格大幅低於行權價格。）虛值期權，又稱價外期權，是指不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。如果把企業的股權資本看作是一種買方期權，則標的資產即是企業的總資產，而企業的負債值可看作是期權合約上的約定價。期權的有效期即與負債的期限相同。

Ⅹ 某行權價為 210 元的看跌期權

內在價值=敲定價格-期貨價格=210-207=3元時間價值=期權價格-內在價值=8-3=5元