期貨市場保證金余額計算例題

❶ 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。

❷ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好

追加保證金是指交易所規定的，在客戶保證金帳戶金額短少時，為使保證金金額維持在初始保證金水平，而要求客戶增加交納的保證金。
其實商品和金融期貨追保的演算法是一樣的，我舉個例子，你看了就知道了：
某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點（每點100元），手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=（1195-1200）×15×100=－7,500元手續費=10×15=150元當日權益=200,000－7500－150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額（即可交易資金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=（1150-1195）×15×100=－67,500元當日權
益=192,350－67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額（即可開倉交易資
金）=124,850－138,000=－13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，
保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。

❸ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

❹ 期貨保證金的計算問題

*月*日某投資者賬戶內存有100000元資金，次日，他以3000元/噸價格賣出20手大豆期貨合約（每手10噸）。假定交易所期貨合約的保證金比率為10%，交易手續費是每手10元。試問：(1)該投資者的保證金足額否？(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？

(1)該投資者的保證金足額否？
交易費=10元*20=200
保證金=3000元/噸*10噸/手*20手*10%=60000
此時賬面剩餘：100000-60000-200=39800
所以此時保證金足

(2)當其結算價下跌至2700元/噸，投資者帳戶還有多少資金余額？
下跌至2700元/噸，每噸賺300元，
一手賺：300元/噸*10噸/手=3000元/手
20手賺取資金：3000元/手*20手=60000元
此時平倉則賬面剩餘資金=保證金+賬面剩餘+20手賺取資金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投資者在其賬戶存入30000元資金用於期貨交易。次日，他以2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約（每手10噸）。假定交易所小麥保證金比率為10%。試問：（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？[題目中沒有手續費，現在假定手續費10元/手]

（1）若小麥結算價下跌至2600元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？
保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/噸時每噸賺取資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手賺取資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手賺取資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金+10手賺取資金
=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若後來小麥結算價又漲至3000元/噸，問張先生要追加保證金嗎？若是，應追加多少？

保證金=2800元/噸*10噸/手*10手*10%=28000元
手續費=10元/手*10手=100元
賬面剩餘:30000元-28000元-100元=1900元
上漲至3000元/噸時每噸虧損資金：2800元/噸-2600元/噸=200元/噸
每手虧損資金：200元/噸*10噸/手=2000元/手
10手虧損資金：2000元/手*10手=20000元
此時賬面資金=保證金+賬面剩餘資金-10手虧損資金
=28000元+1900元-20000元=9900元

但是這是平倉後的結果，如果平倉前的賬面資金要把保證金去掉
即：9900元-28000元=-18100元
此時需要追加18100元保證金。

❺ 期貨交易 保證金的計算

模擬交易的軟體在手續費和保證金比例上都設定好了，是不會變動的
根據樓主提供的信息，我推斷樓主所用軟體，保證金是11%
豆粕的手續費一手是9塊（單邊）
但是在實盤操作的時候，保證金和手續費都是可調整的
一般交易所的保證金是8%
期貨公司為了控制風險一般會上調2%
這樣對客戶來說就是10%了
手續費根據品種不同，收的也不同
實盤操作的時候，如果客戶對手續費沒有提出調整的要求，期貨公司一般會按照交易所手續費的2倍收取
不知道這樣說樓主可否明白了

❻ 期貨保證金怎麼計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

❼ 期貨保證金 例題急

投資者在帳戶存入30000元資金用於期貨交易.次日,他從2800元/噸價格賣出10手小麥期貨合約(每手10噸),假定保證金比率為10%,則當小麥跌大2600元/噸,需要追加保證金嗎?
答：賣出期貨合約後，期價下跌，是賺錢，自然無需追加保證金。

若後又漲到3000元/噸,問要追加保證金嗎?若是,應追加多少?可以把計算式列出來嗎?
答：先算虧損額是：（3000-2800）元×10手×10噸=20000元.
剩餘保證金：30000-20000=10000（元）
需要保證金：3000元×10噸×10手×10%=30000(元）
應追加保證金：30000-10000=20000（元)
(以上沒計算手續費）

❽ 期貨保證金怎麼計算

保證金：保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財
力擔保，是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同，保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金；結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金，意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。