期貨市場近似於什麼市場

『壹』 期貨市場與現貨市場的標的物

期貨交易的是標准合約的標的，現貨交割只要符合期貨標准合約的規定內的，是可以實物交割的；當然還要是投資者是法人，能提供發票

『貳』 試比較現貨市場與期貨市場的區別

---期貨市場與現貨市場的區別

a) 買賣對象不同。現貨交易買賣的對象是實物，是一手錢、一手物的商品貨幣交換，而期貨市場上買賣的對象是期貨合約，並不是直觀的商品貨幣交換。

b) 交易的目的不同。 在現貨市場交換商品，一定時間內進行實物交割，從而實現商品所有權的轉移。在期貨市場上交易的目的不是獲得實物商品，不是實現商品所有權的轉移，而是通過期貨交易轉嫁與這種所有權有關的由於商品價格變動而帶來的風險，或者風險投資獲得風險利潤。

c) 交易的方式不同。在現貨市場上，交易一般是一對以談判簽訂契約，而在期貨市場上，所有交易都要集中在交易所已公開競爭的方式進行。

d) 交易場所不同。現貨市場有集中交易，如生鮮食品的批發交易，也有分散的交易，並且一般大部分的交易都是分散進行的。期貨交易則不同，必須在期貨交易所內依照期貨法規競爭交易。

e) 保障制度不同。現貨交易有《合同法》等法律為保障，合同不兌現時藉助於法律來解決。期貨交易也有法律保障，但更重要的是有保證金制度，每日價差結算，通過保證金制度和每日結算來保證市場的正常運行。

『叄』 期貨市場與期權市場的區別

期貨市場：是期貨合約交易的場所，即期貨交易所。期貨合約的種類很多，因此，不同的期貨交易所經營不同的期貨合約。世界上有許多期貨交易所，最著名的有芝加哥商品期貨交易所和紐約期貨交易所等。
廣義上的期貨市場（future
market）包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。期貨交易所是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。比較成熟的期貨市場在一定程度上相當於一種完全競爭的市場，是經濟學中最理想的市場形式。所以期貨市場被認為是一種較高級的市場組織形式，是市場經濟發展到一定階段的必然產物。期貨市場是交易雙方達成協議或成交後，不立即交割，而是在未來的一定時間內進行交割的場所。
期權市場：英語為：option
market；options
exchange。進行期權合約交易的市場，亦為：期權交易所(options
exchange)。期權交易指對特定時間內以約定價格購買特定商品的權利進行的交易，最常見的期權交易有外匯、指數、商品期權合約。期權是現代金融學中的重要概念，在實踐中具有非常重要的應用價值。期權市場是現代金融市場的重要組成部分。
期權交易是一種權利的買賣。買主買進的並不是實物，只是買一種權利，這種權利使他可以在一定時期內的任何時候以事先確定好的價格（一般稱為協定價格），向期權的賣方購買或出售一定數量的某種證券，不管此時在證券價格高低。這個「一定時期」、「協定價格」和買賣證券的數量及種類都在期權合同中事先規定的。在期權合同的有效期內，買主可以行使或轉賣這種權利。超過規定期限，合同失效，買主的期權也隨之作廢。期權分為看漲期權（也稱買進期權）和看跌期權（也稱賣出期權）兩種。買了看漲期權，買主可以在期權有效期內的任何時候按協定價格向期權的賣主購買事先規定數量的某種證券；買了看跌期權，買主可以在期權有效期內的任何時候按協定價格向賣主出售事先規定數量的某種證券。期權交易合同有統一標准，對交易金額、期限及協定價格有統一規定。這為期權市場的發展創造了便利條件。期限一般為9個月，協定價格與所買賣證券的價格接近或相等，期權費約為交易金額的30%以內。隨著金融市場的發展和投資多樣化，期權交易的對象從最初的股票，逐漸發展為黃金、國庫券、大額可轉讓存單及其它一些產品。
期權交易的方法包括：⑴套做期權；⑵差額期權；⑶套跌期權和套漲期權。期權交易不同於現貨交易。現貨交易完成後，所交易的證券的價格就與賣方無關，因價格變動而產生損失或收益都是買方的事情。而期權交易在買賣雙方之間建立了一種權利和義務關系，即一種權利由買方單獨享有，義務由賣方單獨承擔的關系。期權交易賦予買方單方面的選擇權，在期權交易合同有效期內，當證券價格波動出現對買方有利可圖局勢時，買方可買入期權或賣出期權，合同為買入期權的內容，賣方必須按合同價格收購證券。期權交易在合同到期前，買方隨時可以行使期權，實現交割，而期貨交易的交割日期是固定的；期權交易合同的權利和義務劃分屬於買賣的單方，只對賣方具有強制力，而期貨交易合同的買賣雙方權利和義務是對等的，合同對於買賣雙方都具有強制力，雙方必須在期貨交易的交割日按合同規定的價格進行交易。
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『肆』 關於現貨市場和期貨市場的一點不理解。

現貨市場的價格不能說是不真實，只能說價格的權威性不夠，只代表一個地區或一段時間的價格。缺乏連續性和廣泛的參考性。
期貨市場參與方多，大的到加工貿易企業，小的到個人投資者，能反映胳方面的意願，就是參與的主體越多，形成的價格是受到大多數人占同的，因此比較有權威性。期貨市場有一定的參考作用，但投機因數也很強，也會發生過度投機產生的價格扭曲現象。不過現在國際到國內大宗商品的價格都以期貨為基準。

『伍』 如何看懂期貨市場

投資者可以通過期貨行情軟體，期貨行情網頁，期貨交易所，期貨大型網站，來查看國內期貨市場行情走勢，要了解開盤價，收盤價，最新價，最高價，最低價，結算價等常見交易數據，更要多看看日線圖，周線圖，月線圖等長期行情，好做出准備的判斷。

『陸』 我國主要期貨市場有那幾個

期貨市場：
上海期貨交易所
上海期貨交易所是依照有關法規設立的，履行有關法規規定的職責，受中國證監會集中統一監督管理，並按照其章程實行自律管理的法人。上海期貨交易所上市交易的有黃金、銅、鋁、鋅、燃料油、天然橡膠、鋼材等七種期貨合約。
大連商品交易所
大連商品交易所成立於1993年2月28日，是經國務院批準的四家期貨交易所之一，是實行自律性管理的法人。成立以來，大商所始終堅持規范管理、依法治市，保持了持續穩健的發展，成為中國最大的農產品期貨交易所。交易品種有玉米、黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、啤酒大麥，正式掛牌交易的品種是玉米、黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油和線型低密度聚乙烯。中金所中國金融期貨交易所是經國務院同意，中國證監會批准，由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發起設立的金融期貨交易所。
中國金融期貨交易所
中國金融期貨交易所於2006年9月8日在上海成立，注冊資本為5億元人民幣。中國金融期貨交易所的成立，對於深化金融市場改革，完善金融市場體系，發揮金融市場功能，具有重要的戰略意義。上市的期貨品種為股指期貨(滬深300股票指數期貨)。
鄭州商品交易所
鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)成立於1990年10月12日，是經中國國務院批準的首家期貨市場試點單位，在現貨遠期交易成功運行兩年以後，於1993年5月28日正式推出期貨交易。1998年8月，鄭商所被中國國務院確定為全國三家期貨交易所之一，隸屬於中國證券監督管理委員會垂直管理。上市交易的期貨合約有小麥、棉花、白糖、精對苯二甲酸(PTA)、菜籽油、綠豆等，其中小麥包括優質強筋小麥和硬冬白(新國標普通)小麥。
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『柒』 國內期貨市場現狀以及它在經濟發展中的地位

價格發現 套期保值

『捌』 期貨市場和證券市場比較哪個有前景

這問題可真難回答....
做業務的話，都是底薪+提成，發展前景和工資是看個人能力，能力高者多低者少甚至淘汰。相對證券公司，期貨公司的客戶更小眾一些，畢竟比起玩股票，玩期貨門檻更高，風險更大。期貨的客戶主要是企業主(做套期保值),老玩家(短線炒家居多，是經紀公司最喜歡的客戶，拉到這種客戶需要人脈),散戶。可能證券公司的客戶更好拉一些。
做交易員的話，當然是期貨交易員更令人愉快，因為可以賣空。
做分析師...個人傾向期貨,因為不確定因素更多，更好忽悠.....
中國台灣我不清楚，英美日的情況我知道一點....我只是不知道你問的市場是開發客戶還是做交易.做交易的話，兩個市場沒有區別，區別只是跳動的數字不同。做客戶的話，兩個市場都相對成熟，好做與否仁者見仁，智者見智，關鍵還是在於個人素質。
說實在的，我覺得沒人能告訴你進哪行前景更好。首先，人和人不一樣，也許他進去好，你進去不一樣好;其次，沒有人能真的看到以後，事物的發展充滿了太多的不確定因素。
另外，希望你清醒一下，考慮清楚再進期貨或證券行業(對我而言，它們沒有區別)。這是個"全民賭博時代",當泡沫破滅的時候，你該怎麼辦?

『玖』 什麼是期貨中國現在有哪些期貨市場

期貨知識入門

作者：融易通

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所謂期貨交易，也叫「合約交易」、即合同交易，交易者之間的交易相當於只是簽了一個合同（不象股票買賣，交易一旦發生就意味著錢貨兩清了），該合同今後還可以轉讓（即所謂的平倉）；維持合同權利的基礎就是保證金：保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然，如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩（跟打麻將的規矩差不多吧~）。

保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當行情波動5——20%時，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此，期貨投機的重要表現形式就是「逼倉」——令某一方保證金不足而被迫「平倉」——俗稱「斬倉」——從而獲利。相對而言，由於在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉經常表現為「多逼空」。最直觀的表現是，在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時，十有八九是要發生逼倉了。

保證金制度具體是如何履行的？

如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過期貨保證金主要的不是購樓「貨款」的一部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時發生的浮動（以及事實）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交後，當行情漲至14100元時，相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損，交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內（當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來），如果某方出現保證金值低於規定數額（注意：不是說1分錢都沒有了！），交易所有權對其予以強行平倉。

什麼叫逐日盯市制度

由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大，如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話，極有可能一方面引發大量的交易糾紛，另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去；所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」（此處用詞可能不當，應該怎麼定義記不太清楚了）；在規定的時間內，保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。

套期保值

現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求，因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。

期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段，一旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以，為了迫使實貨交割量減少，交易所會採取一系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。

什麼叫「爆倉」？

由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。

什麼叫會員席位

作者： 221.201.105.* 封 2006-2-20 12:59 回復此發言 刪除

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2 期貨入門

與股票買賣一樣，購買會員席位是經紀商（證券公司）的事，跟投資者沒有關系。

期市交易的最小單位是什麼？與股票買賣一樣，也叫「手」。只是對於不同的品種、「手」的標准也不一樣：比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。

參與期貨交易的幾個步驟

1、開戶：其過程與股票開戶的程序是一樣的；
2、注資：一般准備「最小單位」所需要的10倍以上的資金為宜。比如「最小單位」需要3000元，那麼就准備30000元吧。
3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。
4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。

交易手續費是如何收的？

開倉時收一半，平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標准不一，大約相當於2、3個點的值。

期貨合約里的 「2月」、「8月」是指什麼？

指的是合約截止月份，也叫交割月份。

關於「套利」：

比如某甲在13700元買進R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計劃在R311上拋出，假如要在同一時間完成、二者之間的價差（也叫基差）必須大到什麼程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費用：

從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出；

購買天然膠的貨款所佔用資金的利息支出；

8--11月的倉儲費用；

增值稅：（賣價-買價）X 0.17；

假設以上項目內容合計為350元，就意味著當在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時，理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。
如果你還不急於「兌現」，這期間只要假設R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。

再介紹一個極端的例子（這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案）：

儲備局常年要囤積一定數量的天然膠，假如想通過期貨市場從事套利，在同一時間不同合約之間的價差呈什麼樣的比價時其才會有利可圖呢？

首先是「近」高「遠」低，其次是操作行為上的先拋後買。這里涉及這樣一些費用：

從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出；

因賣出天然膠所回籠資金的利息收入；

套利期間所節省的倉儲費用；

少支付增值稅的收益（賣價-買價）X 0.17。

假設以上項目內容正負抵消後合計為250元，就意味著有機會進行「空頭套利」。

（綜上所述，一個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令「基差」經常處於一個非常合理的比價狀態。）

關於惡性逼倉

惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時，其會將所持有的合約快速集中到若干個「新」席位（一般情況下，該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意「監守自盜」）上（其實，整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程）。這樣，逼倉的「利潤」和本金被倒出來了，在「新」席位上僅保留「初始保證金」——也就是維持保證金；一旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象；由於此時「逼倉」主力已經人間蒸發（象前段時間的薩達姆一樣）、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續「停板」。而交易所很快會發現這些「新」席位已經「爆倉」了，席位「爆倉」的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保，必然會要求「對手」掛出平倉單；但是，這時候「對手」離解套還早著呢！！

於是，交易所面對的就是這樣一付爛攤子：協議平倉吧，雙方都說自己的合約還處於虧損狀態（整個市場忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協議平倉，行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麼承擔得起……

外匯期貨和指數期貨：

我們平時所說的外匯期貨也叫外匯（現貨）按金交易，是投資者與銀行之間發生的現匯交易。所謂行情，其實是各個「報價行」之間報出的價：分買進價和賣出價；當投資者「買進」的時候、銀行就對應地「賣出」。直接和銀行交易只存在買賣差價（一般為5—7個點，10個點也很正常；行情變化特別快的時候也可能為30—50個點）、而沒有手續費，此外還可能涉及「息差」——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。

舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率，於是拋日圓買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因為「投資者手頭持有的美圓」只是保證金而已）；假設在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規模，在134時再把日圓買回來，相當於贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。（其間所需的時間約為3--6個月）

指數期貨是直接將指數「貨幣」化。比如令（即人為規定）上證指數每一個點的價值為200元/手，當上證指數從1350點升至1500點時，投資者每買一手（約需投資 1500X200X0.05=15000元）就有機會盈利30000元。