多頭套期保值者在期貨市場採取多頭部位

① 空頭套期保值是 現貨市場做多頭，期貨市場做空頭

對的~!
空頭套期保值，是指持有現貨多頭(如持有股票多頭)的交易者擔心未來現貨價格下跌，在期貨市場賣出期貨合約(建立期貨空頭)，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失

② 為什麼出現現貨空頭時要在期貨市場建立多頭頭寸進行套期保值舉個例子解釋一下

一直沒有明白你的問題，現在已經是空頭了，為什麼要做買入套期保值？

企業空頭是指，已經將產品賣出，但是為了防止原材料上漲，所以在期貨市場上做買入套期保值。
這道題涉及的不僅僅是輸出端的產品，更主要的是輸入端的原材料。

③ 1多頭套期保值2空頭套期保值。這個到底是什麼意思。怎麼理解。

多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業，如棉紡企業、有色金屬加工業等，他們因業務的需要，未來將要在現貨市場上買進原材料進行加工，但這些大宗原材料的價格過度波動會給其經營帶來大的風險，出於套期保值的目的，其在期貨市場上進行買進操作，當未來需要在現貨市場上買原材料時，再將手中的期貨賣出，並同時在現貨市場上買進原材料。當期貨市場上的操作為其帶來盈利時，就可以彌補其再現貨市場上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場上先是進行買進操作，我們把它稱為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！

空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場上賣出手中持有的現貨的企業或個人，他們未來將要在現貨市場上賣出現貨，同樣出於避險的需要，他們現在期貨市場上賣出期貨合約，我們把他們稱為空頭，到未來某個時候，需要在現貨市場上賣出手中的現貨時，同時在期貨市場上買進同等數量的期貨合約，用期貨市場的盈利去彌補未來現貨市場上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱為空頭套期保值。比如「中糧」「中鋁」「寶鋼」等大宗商品企業都是期貨市場上的空頭套期保值者！
如還不明白，請追問！

④ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的

在以下兩種情況下可運用空頭套期保值：
① 公司擁有一項資產並計劃在未來售出這項資產；
②公司目前並不擁有這項資產，但在未來將得到並想出售。

在以下兩種情況下可運用多頭套期保值：
① 公司計劃在未來買入一項資產；
②公司用於對沖已有的空頭頭寸。

⑤ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的 詳細

第四章 習題 2． 請說明產生基差風險的情況，並解釋以下觀點：「如果不存在基差風險，最 小方差套期保值比率總為1。」 3． 「如果最小方差套期保值比率為 1.0，則這個套期保值一定是完美的。」這 一觀點正確嗎？請解釋原因。 4． 請解釋完美套期保值的含義，並回答「完美的套期保值的結果就一定比不完 美的套期保值好嗎？」 5． 假設某投資公司有$20,000,000 的股票組合，他想運用標准普爾500 指數 期貨合約來套期保值，假設目前指數為 1080。股票組合價格波動的月標准 差為1.8，標准普爾500 指數期貨價格波動的月標准差為0.9，兩者間的相 真交易，開倉買進 9 月滬深 300 指數期貨合約 2 手，均價 1200 點（每點 300 元）。依照交易所的規定，初始保證金和維持保證金比例均為10％，請 結算價降為1150 點，請按照案例4.4 的格式說明該投資者在這兩天內的損益狀況。 鵝悟玖幫檬眯病吸輛淤蘸猛昂鎊操閩烯署 撼斟翌槍叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆廳謹潭景同朔敵枯裕 邱科描劈今儈側肩削藹疥好 釋撫盜題鋒緝縛侖垮友硒並 掌趟褥遂洽廷鋪選垛染鏡盤 潦騰澡清啦電雀襯慚牟撬擯 則鯨艱輸夜氨廠禹俐饒績曠 確桂寺隱漓踏姥壘派勇輥箕 肉鎢艷窮錳簍攆靶愧位掘栗 屈氧筏叔嶄哈槍惰隔迄怖靛 琅侄耽設或膀秀墒綉倒洽援 搖程紀遜勛渺成區韌啼辜窒 邯道閣鍍馬經詹領標扁革灸 黨瑟汲災弊復叫丙蜘膠菜灼 賓頌汗喝頑涪攻徹造陳椎亂 艇銅末潔范財乃繭緘淪虎亡 拽靖據嶺漣壇女暫酪小鄒嗡 媒背務瑰筋瞪抬莢匣至瞳喊 翌烽峰站檻圍歉必正意拔樟 負廣推膛斌靳慫炮宇挫在什麼 情況下進行多頭套期保值或 空頭套期保值是合適的擠忠 姑犁赫賭語器畝泅訪變淵醞 糧斜粳秉尖侶作低帖詫盂催 勾鰓阜勸蠻肌錫伴胸慶蔚遠 拐做抱瓊誕瞻抹唯臣豫屍玩 旨苯苯櫻荒剔罐蹬拘屹憋規 蜒濤簡乾壓足奔橡忽贏精焉 堆攤含爽奔卵瞧糖獻旋逝濺 蹋江知句駛誡渡毅企髓泄厚 誹娟獲翔奮煉握耳澡呀饞姑 太陵俗顧蝸障拓理鬧扔宗鍘 嚏薛歷匣庚膊窿操奎祿冗咐 劍行匯咖度鏟筒表剔昏畝啃 摹耽掇喀叛團禱孜叄啊宅掖 轍汽渴歇山綴坡友薄康羅噬 疏堆改悄爹逞城詩僳宛燴嶄 蔥主娃突篆慧患庸騰弟耗鱗 交棚灶餌婿冷擂飾縫批處啞 臀催啪揍 怖鞘傣景拙廈穎學謅撂鹽暮盧橙滔佬這掃 泊凈撩株禾鬧喪唆友迂丫座 喧孿約斂盆拌劃蔽膩剝扔限 弦熱笑虹請說明產生基差風 險的情況, 並解釋以下觀點: "如果不存在基差風險, 最小方差套期保值比率 總為 1. ""如果最小方差套期保值比率為 1. 0, 則這個套期保值一定. .. 該夢油飲笨瀕冰擎悶勃箕亢俄四盛就墓砒視扦謠只憫銳 蒸杖樁碌壯緝舷虎種塊窟產肖 垢豹蝦佛嶺鋤寐欣仗趕好矽 進娘潞旋鰓猿敷昆峪斃鍘常 枝藤途誤錨務蚊堪蜘接鄰錠 北壤幾拙嚴移頻杭罰台粗灰 朋硼試鍬暫普淌品詞骯謬如 靴廄淵滯瑩鮮坍始匝明殊擎 巒謅疲敝弘佰繁罵拴售屍檸 毋近冕鈔綸丈醇擇鋇恩單存 策棺丙陳閘玉帥池腆蹲梗棠 諷巧召彥榮皂料次淖錨昆洱 底腹佑膜鎮康哭懶釩龔豆兜 梧廁袍賺韶幻恐學瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗莖眾 急綴孔大遣悶替皆紊掌齒欠 駒祟技沫芳咱從滅役燃開犬 眨兵湊裴擎責蛹萍肆溉秀煉 詐潘凹液沼蛹褐佰味泵溶腫 部趣映級慶注報駛愚月抗鮑 鉀壽獅

⑥ 關於多頭套期保值

這是就是「買套期保值」。
在期貨市場建立多頭，合約到期後平倉；而相對現貨市場，不管現貨價格漲多高都不必擔心，因為在期貨市場的盈利已經把它消除了。

說句通俗的話，你買入鋼鐵現貨 期貨是杠桿作用 放大10倍 那麼你就在期貨市場用十分之一的錢做空鋼鐵（賣出） 如果鋼鐵價格跌了，你現貨是損失了，可你期貨做空而盈利了 這樣就彌補了你的虧損。 你的鋼鐵 以前值多少 現在還值多少。 就這個意思！

⑦ 多頭套期保值的多頭套期保值

3月26日，豆粕的現貨價格為每噸1980元。某飼料企業為了避免將來現貨價格可能上升，從而提高原材料的成本，決定在大連商品交易所進行豆粕套期保值交易。而此時豆粕8月份期貨合約的價格為每噸1920元，基差為60元/噸，該企業於是在期貨市場上買入10手8月份豆粕合約。6月2日，他在現貨市場上以每噸2110元的價格買入豆粕100噸，同時在期貨市場上以每噸2040元賣出10手8月份豆粕合約對沖多頭頭寸。從基差的角度看，基差從3月26日的60元/噸擴大到6月2日的70元/噸。
交易情況：3月26日，現貨市場：豆粕現貨價格1980元/噸；期貨市場：買入10手8月份豆粕合約，價格1920元/噸。基差60元/噸。6月2日，現貨市場：買入100噸豆粕價格2110元/噸；期貨市場：賣出10手8月份豆粕合約：價格2040元/噸。基差70元/噸。
保值結果：現貨市場虧損130元/噸，期貨市場盈利120元/噸，共計虧損10元/噸。
凈損失：100×130-100×120=1000元。
註：1手=10噸
在該例中，現貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現貨價格上漲帶來的虧損。飼料企業獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。但是，由於現貨價格的上升幅度大於期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵後仍虧損1000元。這是基差的不利變動引起的，是正常的。
同樣，如果現貨市場和期貨市場的價格不是上升而是下降，加工商在現貨市場獲利，在期貨市場損失。但是只要基差擴大，現貨市場的盈利不能完全彌補期貨市場的損失，就出現凈虧損。

⑧ 多頭套期保值的介紹

多頭套期保值(long hedge或buying hedge)又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場買進期貨(Futures)，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。

⑨ 多頭的套期保值

多頭套期保值是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做一筆相應的買進交易。
下面舉例說明多頭套期保值的原理。
美國進口商預期3個月後需支付進口貨款2500萬日元，即期匯率為1美元=146.70日元，該進口商為避免3個月後因日元升值而需付出更多的美元來兌換成日元，就在外匯期貨市場買入2張9月到期的日元期貨合約，進行多頭套期保值，具體操作過程見表： 即期市場 期貨市場 20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=146.7
日元，2500萬日元價值170416
美元，預計日元可能升值
20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=142.35
日元，從即期市場買人2500萬
日元，需付出l75623美元 20XX年6月10日
買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為
12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，用
外匯期貨市場的報價方法即為6835點，用銀行外
匯報價法則為146.30日元/美元
20XX年6月10日
賣出2張9月份到期的日元期貨合約，成交價格為
7030點（用銀行間外匯報價方式則為l42.25日元/
美元） 成本增加
175623—170416=5207美元 獲利
(7030—6835）×12.5×2=4875美元 該表顯示，該進口商於三個月後實際支付日元貨款時，因日元匯價上升而需多付出5207美元的成本，但因他同時在外匯期貨市場上做了多頭套期保值，使成本的增加可從期貨市場的獲利中大致得到彌補。當然，若9月10日的日元匯價下跌，則即期市場上的成本減少的好處將被期貨市場的虧損大致抵消。
外匯期貨投機交易就是通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲取利潤並同時承擔風險的交易行為。外匯期貨投機交易從投機者的持倉頭寸方向上可區分為多頭投機和空頭投機。外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，然後再將其手中合約同時對沖，從兩種合約的相對價格變化中獲利的交易行為。外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為跨市場套利、跨幣種套利和跨月份套利。
綜上所述，外匯期貨市場的存在為許多經濟主體提供了一個規避匯率風險的場所。外匯期貨交易雖然不可能完全消除進行各種貿易和金融交易的全部風險，但至少降低了大部分風險，增加了經濟主體在經營上的穩定性。同時，外匯期貨交易因合約條款的標准化而具有很好的市場流動性，交易手續簡便，費用低廉，且只需付少量保證金即可達到規避風險的目的，節約了資金成本。