期貨市場的每日價格波動限制

1. 每日價格最大波動限制是什麼

是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

2. 期貨中每日價格最大波動限制

5-8%

不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊

我們這所有的品種都是只加1分

3. 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

4. 每日價格最大波動限制 不超過上一結算價±5% 怎麼理解

期貨結算價是每日的結算標准，注意，和股票的收盤價是不一樣的，是全天價格的加權平均價。以結算價作為第二天的開盤價。

最大波動限制，也就是我們常說的漲跌停板。不同於股票10%，期貨是5%。
不過上海交易所和鄭州交易所會擴板的。上海交易所，第一天漲停或者跌停，第二天的上下限會擴大到7% ，再停板就擴大到9% 。 鄭州交易所是 4%--6%--6%

5. 股指期貨每日價格波動限制

自1987年10月股災以後，絕大多數交易所均對其上市的股票指數期貨合約規定了每日價格波動限制，但各交易所的規定不同。這種不同既在限制的幅度上，也表現在限制的方式上。同時，各忽還經常根據具體情況對每日價格波動進行限制。

6. 棉花期貨每日價格波動幅度限制是怎樣的

正常是上下5%，如果出現漲停或跌停第二個交易日幅度會擴大。

7. 什麼是期貨交易的每日價格變動限制制度

第一條交易所實行價格限制制度。

價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據市場情況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

第二條 股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結算價的正負6％，漲跌停板幅度為上一交易日結算價的正負10％，最後交易日不設價格限制。

第三條 每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續一分鍾，該合約啟動熔斷機制。

（一）啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合

成交。十分鍾後，熔斷機制終止，漲跌停板價格生效。

（二）熔斷機制啟動後不足十分鍾，市場暫停交易的，熔斷機制終止，重啟交易後，漲跌停板價格生效。

（三）收市前三十分鍾內，不啟動熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，繼續執行至熔斷期結束。

（四）每日只啟動一次熔斷機制。

第四條 期貨合約以熔斷價格或漲跌停板價格申報的，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則。

第五條 單邊市是指漲（跌）停板單邊無連續報價，即收盤前五分鍾內出現只有停板價位

買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。

期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3交易日）出現單邊市，則D1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：交易保證金為10%，收取標准已高於10%的按原標准收取。

第六條 該期貨合約D2交易日未出現同方向單邊市，D3交易日交易保證金標准恢復到正常水平。

D2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金標准參照前條規定執行。

D2交易日出現同方向單邊市，且D2交易日為最後交易日，則該合約直接進行交割結算。D2交易日不是最後交易日，則交易所將根據市場情況採取以下風險控制措施中的一種或多種：暫停交易，調整漲跌停板幅度，提高交易保證金，暫停開新倉，限制出金，限期平倉，強行平倉，強制減倉或其他風險控制措施。

8. 金融期貨的「每日價格波動限制及斷路器規則」是什麼

所謂「斷路器」機制, 是從交易規則上防止股價劇烈波動,主要防止非理性的大幅下跌,維護證券市場的穩定, 保護中小投資的利益而設定的條款。
「斷路器」機制首創於美國紐約證券交易所,對投資者來說,特別需注意的是「斷路器」條款具有不幹預上漲行情,只干預非理性暴跌的特點,所以中國股市交易規則上引進「斷路器」條款,是歷史性的突破。這標志著證券市場建設與監管已實質性地轉向以「保護投資者利益」為本的軌道上.
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

9. A50 期貨每日價格最大波動限制是多少

上一個交易日結算價的±10%---10分鍾熔斷；若之後繼續擴大至±15%--10分鍾熔斷期；之後的交易日剩餘時間無漲跌停限制。