期貨滬深300行情

Ⅰ 股指期貨和滬深300的一些知識想搞清楚，現在懸賞財富50，解釋清楚了以後再加50，謝謝

第一個問題 你自己網路就可以知道
第二個 就是現貨於期貨的關系 滬深300是現貨 股指是期貨，波動當然是供求關系（買賣力量）決定的。
第三個 期貨和現貨的走勢當然大體一致了，如果不一致就會有人進行套利操作，該操作又促使兩者走勢相一致。
第四個 買賣雙方力量決定價格波動方向與幅度
第五個 新上市合約的掛盤基準價由中金所在前一個周五收盤後提前公布。
第六個 平倉以交易合約開平倉價格差價計算盈虧 交割是將未平倉合約留至最後交割，交易所根據現貨價格進行全部平倉了解。

Ⅱ 股指期貨和滬深300之間有什麼關系

滬深300股指期貨
指數
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日[1] 由中國金融期貨交易所推出。
截至2006年7月18日，滬深300指數前15位成分股依次為：招商銀行，民生銀行，寶鋼股份，長江電力，萬科A，中國聯通，貴州茅台，中國石化，五糧液，振華港機，上海機場，中國銀行，深發展A，浦發銀行，中興通訊。滬深300指數期貨的交易時間為上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，當月合約最後交易日交易時間為上午9:15-11:30，下午為13:00-15:00，與現貨市場保持一致。這種交易時間的安排，有利於股指期貨實現價格發現的功能，方便投資者根據現貨股票資產及價格情況調整套保策略，有效控制風險。

同商品期貨相比，股指期貨增加了市價指令。市價指令要求盡可能以市場最優價格成交，是國外交易所普遍採用的交易指令。根據有關安排，交易所和期貨公司還將陸續推出止損指令等，不斷豐富指令類型。

交易方式
採用集合競價和連續競價
季月合約上市首日漲跌停板為掛盤基準價的+-20%

相關事項
交割方式和最後結算價格
滬深300指數期貨採用現金交割，交割結算價採用到期日最後兩小時所有指數點位算術平均價。在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防範市場操縱風險。最後結算價的確定方法能有效確保股指期現價格在最後交易時刻收斂趨同。之所以採用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價率的內在必然要求。其次，能防止期現價差的長時間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場操縱。這是因為，非理性炒作或市場操縱一旦導致股指期現價差非理性偏移，針對此價差的套利盤就會出現，而最後結算價則能確保此套利盤實現套利。此種最後結算價的確定方法對套保盤也具有同樣的意義。
合約規模與保證金水平
一般來說，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風險的不同而有所區別。因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。但從當前有關徵求意見稿可以發現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
根據有關規定，股指期貨投資者必須通過期貨公司進行交易，為了控制風險，期貨公司會在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會達到12%。經過一段時間試探性交易以後，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
如果按期貨公司12%收取客戶保證金計算，那麼交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據有關統計，我國股市資金規模在10萬元以上的個人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會太多，市場投機份額有可能不足，機構保值盤也或將缺乏足夠的對手盤，市場流動性可能會因此出現問題。因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。
每日價格波動限幅和熔斷機制
股指期貨交易與商品期貨交易和股票現貨交易的顯著不同在於引入了熔斷機制。採用熔斷機制的目的就是讓投資者在價格突變時能有一個冷靜期，以防止反應過激。熔斷制度也給投資者套利提供了潛在可能，並增大市場流動性。根據金融期貨持倉成本模型理論，股指現貨指數與期貨指數價格之間有一個固定價差，熔斷有可能止住上漲或下跌的步伐，而此時股指現貨價格如果繼續上漲或下跌，期現價差就會擴大進而給市場帶來套利機會。股指期現貨價格在最後交易日的收斂趨同從理論上能確保此類套利的實現。

最小波動價位與手續費
滬深300指數期貨最小價位變動定為0.2也符合市場實際，並使得成交變得更容易。0.2的最小價位變動減少了投資者套保及套利的跟蹤偏差。最小波動價位與手續費關繫到交易者的最小收益，二者的比例也與市場活躍度和深度息息相關。最小波動價位太小，投機者會因獲利降低而不願意提供即時的交易，投機興趣降低，進而影響市場的流動性和深度；最小波動價位太大，市場不易形成平滑的供求曲線，不利於反映真實的價格走勢。
滬深300指數期貨交易手續費為30元/手（含風險准備金）。而在實際交易過程中，期貨公司還要在交易所收取標準的基礎上加收一定的比例。假如期貨公司加收20元/手，投資者完成一次買賣的手續費就是100元/手。與最小變動價格幅度60元相比，這個手續費標准就顯得過高。因此，此手續費標准不利於短線投資者進出，也不利於市場流動性的提高。筆者認為，交易手續費標准應有所下調。
滬深300指數期貨推出對股市的影響
滬深300指數與上證綜合指數的相關性在97%以上，總市值覆蓋率約70%，流通市值覆蓋率約59%。由於市值覆蓋率高，代表性強，滬深300指數得到市場高度認同。同時，其前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數具有較好的抗操縱性，是目前滬深股市最適合作股指期貨標的的指數。
股指期貨的推出，將使滬深300指數的成份股更受市場關注，其戰略作用也將得到提升。特別是成份股中超大藍籌股的戰略性作用將會更強，進而將帶來相應的市場溢價。當前國內股市對銀行板塊的爭奪就體現了這一意義。
滬深300指數期貨推出對基金的影響
股指期貨的推出對指數基金可能產生深遠影響，有助於提高指數基金的流動性。當市場出現期現套利機會時，買賣正股的沖擊成本和復制誤差較大，因此指數基金將成為標的指數復制的有效途徑。當前市場追蹤滬深300指數的有嘉實300和大成300兩個LOF，流動性都比較低，還有與滬深300高度相關的ETF，將可能成為期現套利的首選，極大提高這類基金的流動性。
滬深300指數期貨模擬交易情況
到12月1日為止，期指模擬交易滿一個月，在整個交易過程中，普通投資者暴露出較多的操作上問題，主要原因在於對於期貨概念的不了解，加上缺乏對期指風險以及風險控制的能力和經驗。比如對當前、遠期合約之間關系理解不明確，往往把期貨做成現貨，還不乏拿股市「炒新」的投資者，期貨中價格是唯一變化的，而未來價格的變化取決於多空雙方實力的比拼以及基本面的實際供求關系導致，這與股市現貨交易有很大不同。
最重要的操作理念上的不同在於交易資金的控制能力上，由於期貨採取保證金制度，因此需要投資者在交易保證金之外還要留有一定數量的風險准備金，這些才能更好的為未來的風險提供一定程度的保障，否則在實際操作中很有可能出現爆倉，全額交易在股市經常出現，也不會給投資者帶來交易數額意外的風險，但是在期貨市場，如果出現極端行情，8%的保證金出現連續3個同方向停板有可能造成投資者虧欠期貨公司保證金的風險。
雖然當前股市現貨漲勢良好，期貨也漲勢良好，那麼投資者應該學會做空，特別是沒有從事過期貨交易的初學者，應該學會期貨市場的獨特工具，適當的做空和適當的做多才能給自己更多的盈利機會，至少許多機構進場做套期保值採取的就是賣出保值。
理性的分析，穩妥的操作以及良好的心態，這才是期貨、乃至期指交易致勝的法寶。

Ⅲ 如何捕捉滬深300股指期貨行情

股指期貨具有跨期性、聯動性和杠桿性的特點，股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。滬深300指數作為股指期貨的一種，具有非常大的盈利空間，新手該如何判斷滬深300股指期貨的行情走勢呢?
滬深300指數是滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，並能夠作為投資業績的評價標准，為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值，具有良好的市場代表性和可投資性。了解滬深300指數的基本情況，我們再來看看如何判斷行情。
由於滬深300指數期貨是具有雙向交易模式的，即多空雙向皆可交易，可以買漲也可以賣跌，看好了方向就比較容易獲得盈利。
首先，開倉時要考慮好離場點。成熟的投資者進入市場時，首先想的不是要賺多少錢，而是計算自己能承受多大的損失。因此，投資者選擇開倉的點位後，應該同時計算出需要止損或止盈的點位，才能在杠桿效應下有效控制風險。控制風險的重要策略就是做好止損，而且止損一旦設置好就應該嚴格執行。止損方法主要有：技術止損法，這也是使用最多的一種止損方法，主要依據各種技術形態及均線技術指標來設定;絕對數止損法，在商品期貨市場中比較常用;比例止損法，主要根據投資者風險承受能力來設置最大虧損比例;時間止損法，根據標的物的時間周期來設定止損位，這種方法相對較少使用。
第二，關注基本面消息。很多新手投資者在初入市場的時候就一股勁鑽進技術面研究里去，而忽略了基本面消息。滬深300股指期貨的基本面分析更關注宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、匯率變化以及外圍市場等相關因素，股票市場對滬深300股指期貨的價格走勢也會有一定的影響。
第三，學習分析理論。在技術面分析方面，道氏理論、江恩理論、波浪理論同樣適用於滬深300股指期貨，各種均系法則、技術形態在股指期貨中同樣具有分析價值。但是，由於股指期貨各合約有到期日，因此運用均線法則就會存在一定偏離，且分析均線周期也相對縮短，通常運用5日和10日均線為主。
滬深300股指期貨是交易機會比較多的市場，跟股票投資比起來有更大的交易靈活性，我們可以利用這點獲得更多的盈利。新手投資者猶豫經驗不足，可以先累積部分理論知識，然後再進入市場進行慢慢摸索。

Ⅳ 請問中國的期貨市場中是否有看多期貨，滬深300股指期貨只有看空期貨嗎

你對期貨交易不懂，才會這么問啊。期貨看多看空是同時存在的。至於看多期權和看跌期權，目前還沒有。買入期權，最大損失就是買入金額，賣出期權就要小心了，必須有相應現貨准備，否則虧損巨大。

期貨交易簡易知識
一、什麼是期貨
所謂期貨，顧名思義，就是規定未來一定時期交貨的商品，但實際上是一種可以反復轉讓、反復買賣的標准化合同。

二、什麼是期貨交易
期貨交易是以保證金為基礎，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合同的交易方式。

三、期貨交易的經濟功能
發現價格、迴避風險、投資工具。

四、期貨交易的目的
套期保值或投機取利。

五、期貨交易的特點

1、商品合約化：期貨交易是合約的買賣，雙方在成交時並非憑現貨，而是通過既定的標准化合約成交，實物商品不直接進出期貨市場。

2、合約標准化：期貨合約是標准化合約，其唯一的變數就是價格，其它要素如：數量、質量、交貨時間和地點都由交易所統一規定。

3、資金杠桿化：期貨交易是以5－10％的保證金作為擔保進行交易，因此具有以小博大的杠桿作用。

4、交易公開化：期貨交易是在公開場合（交易所內）自由競價進行，不是私下成交的。

5、交割票據化：期貨交割就是賣方交付倉單，買方交付付款憑證的過程，兩者均是法律認可受之保護的商業票據。

六、期貨交易的運行機制

1、競價制：期貨市場是一個規范化的市場，按照「價格優先、時間優先、數量優先」的原則公開競價成交。

2、保證金制：保證金是期貨交易所結算部門的一種財力保證，分初始保證金和追加保證金。初始保證金一般僅占成額的5－10％，這個比例一般與交易風險保持一致，以保證合約的履行。客戶出現虛虧，需交納追加保證金。

3、每日結算制：期貨交易實行逐日盯市結算和無負債制度。即根據每日的成交、平倉、持倉及盈虧情況，按照規定追收保證金，從而保證百分之百的合同履約率。

4、對沖制：對沖即做與原來成交合品種、數量相同而方向相反的買賣，從而了結原來合約的履約責任。對沖的過程實質就是轉手的過程。

5、交割制：交割的實質就是把期貨市場和現貨市場結合起來，到最後交易日之前如不將原合約對沖即應交收實物。交割實行票據交換制，規定交割程序，由賣方提供倉單，買方提供付款憑證。賣方會員獲取倉單的方法：一是購買交易所指定的定點倉庫的倉單；二是將自己的貨物事先運抵定點倉庫，由其驗收後開具倉單；三是在交易所倉單拍賣會上購買倉單。

6、頭寸限制：即指買賣期貨合約數量的限制。簡言之就是規定「有多少錢就最多能做多少錢的買賣」。

7、價幅限制：即在前一個交易日結算價的基礎上上下浮動一個范圍，交易者當天只能在這個價格範圍內交易。

七、誰可以進行期貨交易

參與期貨交易者可以分成兩大類，一類稱為套期保值者，另一類稱為風險投資者。套期保值者主要是利用期貨交易來轉移現貨交易的風險，從而達到減少成本、穩定利潤的目的，在時機較好時也會利用實物商品買賣作為「後盾」進行投機獲利。風險投資者則主要利用期貨交易作為一種類似股票、房地產的投資手段，以追求高利潤。

套期保值的參與者可各行業的商品生產者、營銷者、加工者、進出口商、債權者和債務者。

生產者：商品生產需要一個周期，此間價格的變動會影響生產者的利潤。在生產周期內參與期貨交易，可以將利潤事先固定，若時機選擇得當，不僅可以穩定利潤，還可以獲得一筆額外收入。

營銷者：商品從購入到售出需要一段時間，進行期貨交易既可靈活地選擇購入和售出時機，減少倉儲費用，又可為庫存商品進行保值。

加工者：從購買原料到實際使用需要一段時間，從原料投入到製成產品出售又需要一段時間，無論是原料價格還是製成品價格發生不利變動都會帶來不必要的損失，因此明智的加工者需要參加兩類套期保值，即原料的買空套期保值和製成品的賣空套期保值，既可以為所購原料和將來售出的製成品保值，又可靈活選擇原料購入或製成品售出時機，減少兩者的庫存費用。

進口出商：從交貨到提貨需要一段時間，且付款一般發生幣種間兌換問題，貨價或匯率的不利變動都會帶來不必要的損失。雖然在國際貿易中制定了許多迴避風險的措施，如離岸價、到岸價等。但它們很難完全達到目的，且需要反復談判，費時費力。而同時參加貨物和外匯套期保值，既可以穩定利潤，也可以少費口第三者舌。

債僅者和債務者：無論是債主還是欠債人，在債款借出到償還期間，若利率發生波動，兩者之一就會遭受一定損失。若借債和還債還要發生幣種兌換，匯率的波動也會使兩者之一蒙受額外損失。為了迴避這些風險，最好的選擇是參加金融套期保值。

風險投資參與者眾多，任何一個有資本而又想追求高回報率者都可參與期貨交易的風險投資，只不過實力雄厚者可直接參與，資金不足者需參加某項基金來間接參與而已。

參與期貨交易，您會發現它比投資房地產業和股票業更具吸引力，但同時也提醒您注意，參與期貨交易更應具備風險意識，做好必要的必理准備。

Ⅳ 滬深300股指期貨的行情表上只有現價，沒有合約價格。怎樣知道IF1102、1103、1106、1109的合約價格

你看的是現貨股指期貨的價格，合約價格在每個期貨合約里才能看到實際的價格，也就是買賣某個合約的實際價格。各個合約的價格各不相同。

Ⅵ 股指期貨行情是看滬深300指數嗎

博弈大師 一般我們都是用這個看
滬深300 就是現在股指期貨的標的物
至於分析 你就分析大盤就好了 滬深300基本也就是大盤 要是大盤你能看準，尤其是短線能看準，股指期貨可以讓你發達，但我可以很明確的告訴你，這基本是不可能的。

順便說一點我的心得，股指期貨最重要的就是4個字，倉位管理。

Ⅶ 期貨價格和滬深300指數關系

你這個問題，應該屬於為入門級的。

因果關系，在期貨市場，是不存在的。

思想不改變，虧損不停止。

概率第一

Ⅷ 滬深300股指期貨只要門檻50000是騙人的嗎

騙人的。

滬深300股指期貨保證金，買賣單個合約至少需要50萬元以上資金。為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。

修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。

同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。

業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

(8)期貨滬深300行情擴展閱讀：

滬深300股指期貨合約，所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

滬深300指數由中證指數有限公司編制與維護，成份股票有300隻。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術編制而成。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物。

從公布的規則以及合約內容分析，有十大要點值得關註：

一、交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。

二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。

三、最低交易保證金的收取標准為8%，當前點位單手合約保證金需15-20萬元左右。

四、交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。

五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。

六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。

七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，當前點位賬戶限倉金額約在1500萬元左右。

八、出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。

九、自然人也可以參與套期保值。

十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。

參考資料來源：網路-滬深300股指期貨合約

Ⅸ 股指期貨是不是就是滬深300的走勢

滬深300的走勢是此前與現在的，股指期貨走勢是預期的。滬深300是我國第一個股指期貨的合約標的物。今後，央視50指數極可能也將會作為股指期貨的合約標的物。

Ⅹ 股指期貨里的滬深300是干什麼用的

1 你看的是博弈大師，滬深300是現貨指數，對比股指合約是升水還是貼水， 有的人據此判斷多空力量強弱。
2 持倉量最大的就是主力合約 ，1303主力合約
3 遠月合約可以認為是除了進入交割合約之外的都算 1304,1306,1309
國信期貨