期貨價格與利率負相關

① 誰能幫我舉兩個負相關性的股票

股票裡面很難找
但是具體到投資方式上很容易找
比如牛市中股票與債券基本上是負相關的
長期而言股票 債券與期貨基本上呈無相關
股市裡面有的股票可以呈現自己的獨立行情於大盤不同
比如雲南白葯就是典型的一例

② 股指期貨三大要素是正負相關還是因果關系

在分析三者關系之前，首先對三者做簡單定義。我們這里討論的期限是指期貨合約距離最後交割日的剩餘時間；而成交量是指在指定時間間隔期間期貨合約交易的數量；至於價格波動率，有很多種計算方法，我們這里採用日價格之比的自然對數的方差來作為波動率。
首先，我們來看期限與價格波動率之間的關系。根據我們對期指上市以來相關數據的研究，發現多數情況下，期貨合約隨著交割日的臨近，其價格波動率會增加，也就是說，價格波動率與期限之間呈現負相關關系，但是也有極個別情況下，兩者的負相關關系並不明顯。事實上，弄清楚這兩者之間的關系具有很多重要意義。保證金水平就是期貨價格波動率的正相關函數，如果波動率隨著交割日臨近而上升，那麼保證金也會隨著交割日臨近而被要求增加。當然，隨著波動率增加，交易者為追加保證金所需要准備的現金也需增加。除此之外，這對套期保值也有意義。如果期貨價格波動率隨著交割日臨近而上升，這意味著現貨和期貨價格之間的相關性降低了。因此，套期保值策略需要做出調整。
其次，我們再看價格波動率和成交量之間的關系。大量資本市場的理論模型都展示了價格波動率和成交量之間存在正相關關系，根據我們研究，期指上市以來價格波動率與成交量的確在多數時段存在正相關關系。我們進而對兩者之間是否存在因果關系進行檢驗，結果表明，波動率和成交量之間不存在任何方向的因果關系。考慮到這兩者的變動都是由新信息到達而引起的，因而不存在因果關系也在情理之中。
最後，我們來看期限與成交量之間的關系。我們已經證實了多數情況下價格波動率會隨著交割日臨近而增加，而價格波動率的增加也會伴隨著交易量的增加，那麼，這就意味著成交量會隨著交割日臨近而增加。因此，可以認為期限與成交量之間存在負相關關系。正如我們所了解的，絕大多數交易都是集中在近月合約上，這正說明了成交量與期限之間的反向關系。

③ 為什麼當標的資產價格與利率呈負相關時,遠期價格高於期貨價格求詳細分析，急！！！

期貨是每日結算，如果今天價格上升賺了500，就可以在收盤後得到那500塊，並且可以再投資進去，而遠期合約知是名義上的得到那筆錢，卻沒到手（因為要到期才交割），所以就損失了那500塊錢帶來的利潤。

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。

遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。

(3)期貨價格與利率負相關擴展閱讀：

在遠期合約到期時，這筆現金剛好可用來交割換來一單位標的資產。這樣，在T時刻，兩種組合都等於一單位標的資產。由此我們可以斷定，這兩種組合在t時刻的價值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，無收益資產遠期合約多頭的價值等於標的資產現貨價格與交割價格現值的差額。或者說,一單位無收益資產遠期合約多頭可由一單位標的資產多頭和Ke^[-r(T－t)]*單位無風險負債組成。

④ 歐洲美元期貨是怎麼樣一種期貨，和美國短期利率有什麼關系

歐洲美元是指美國本土以外的美元,報價(Quoted Price): IMM報價，100-Libor 方式，因此Libor上漲則報價下跌，多頭虧損，反之Libor下降則報價上升，多頭盈利 與美國利率有負相關

⑤ 為什麼說原油期貨與美元呈負相關關系在一篇報道里看到的。

商品和貨幣是負相關關系。美國稱霸世界，世界能源格局掌握在美國手裡，所以能源是以美元定價而不是人民幣或歐元。

⑥ 為什麼當標的資產的價格與利率呈負相關時,遠期價格就會高於期貨價格

有期現套利的時間價值，所以遠期價格較高.

⑦ 為什麼利率上升，有些時候會導致期貨價格的上漲，有些時候又會導致期貨價格下跌

你沒有搞清楚利率期貨的報價方式：
期貨利率報價大概是這樣的：(1 - 利率) * 100,利率上升，報價就下跌，利率下跌，報價上漲。
而你買賣的時候是按照利率報價來買賣的。也就是你的買賣價格和利率是負相關的。
具體你去看看美國短期國債期貨相關的東西吧。