期貨價格分數

『壹』 期貨考試通常 幾天出分數

 期貨考試通常 在考試完畢 日起7個職業 日內，登陸中國期貨業協會進行分數 查詢，60分算及格。

  查詢流程：

  1、登陸「中國期貨業協會網站」

  2、期貨從業資格考試分數 查詢查詢途徑：中國期貨業協會網站-資格考試-分數 查詢-期貨從業人員資格考試分數 查詢。

  3、輸出 「姓名、身份證號碼」－點擊「查詢」

『貳』 期貨考試成績幾點公布

期貨從業資格考試成績將在考試結束後7個工作日內發布，一般是在下午14點左右，查詢網站是中國期貨業協會（www.cfachina.org）。

登入中國期貨業協會網站，選擇頁面導航“資格考試”，然後，點擊下面的“考試成績查詢”，即可進行考試成績查詢。

成績有效期說明：

1.期貨從業資格考試考生單科考試成績在當年及以後兩個年度內有效，兩門考試成績均合格者方可取得考試成績合格證。考試成績合格證長期有效。考試成績合格證可登錄中國期貨業協會網站“資格考試”欄目中查詢並列印。

2.“期貨投資分析”考試成績合格的，取得“期貨投資分析”考試合格證，考試成績長期有效。符合協會規定的相關條件的，可以申請期貨投資咨詢資格。

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『叄』 期貨從業資格考試多少分才算合格

目前，期貨從業人員資格考試科目為兩科，分別是「期貨基
礎知識」與「期貨法律法規」。
三、考試的時間、題型、分值
1
、考試採取閉卷、計算機考試方式。所有試題均為客觀選擇題。
2
、每科試題量為155道，滿分100，60分為及格。
3
、
每科考試多場次組織，單科考試時間為100分鍾。
4
、基礎知識科目：共
155
道題目
單項選擇題：
60
道，每道
0.5
分，共
30
分；
多項選擇題：
60
道，每道
0.5
分，共
30
分；
判斷是非題：
20
道，每道
0.5
分，共10分；
綜合題：
15道，
每道2分，共30分
5
、期貨法律法規科目：共
155
道題目
單項選擇題：
60
道，每道
0.5
分，共
30
分；
多項選擇題：
60
道，每道
0.5
分，共
30
分；
判斷是非題：
20
道，每道
0.5
分，共10分；
綜合題：
15道，
每道2分，共30分
各科目必須60分以上才能通過，獲取期貨從業資格。

『肆』 期貨價格怎麼算

（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。

多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。

『伍』 期貨適當性得分多少合適

盡可能的得分高點，通常情況至少要在80分以上。

『陸』 期貨從業資格多少分算過

期貨從業資格考試採用百分制，60分為及格分數線，主要有三個科目，分別是《期貨基礎知識》、《期貨法律法規》和《期貨投資分析》，考生們只要通過前兩個科目即可申請領取期貨從業資格證書。

協會官網：中國期貨業協會（http://www.cfachina.org/）

報名入口：中國期貨業協會報名系統（http://cfa.ata.net.cn/）

2019年期貨從業資格考試時間如下：

報名方式：網上報名

報名費用：65元/科

考試成績管理

1.從業資格考試考生單科考試成績在當年及以後兩個年度內有效，兩門考試成績均合格者方可取得考試成績合格證。考試成績合格證長期有效。考試成績合格證可登錄中國期貨業協會網站“資格考試”欄目中查詢並列印。

2.“期貨投資分析”考試成績合格的，取得“期貨投資分析”考試合格證，考試成績長期有效。符合協會規定的相關條件的，可以申請期貨投資咨詢資格。

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『柒』 期貨成績一般幾天後查詢

期貨考試可於考試結束日起7個工作日內，登陸中國期貨業協會進行成績查詢，具體查詢流程如下：

1、登陸“中國期貨業協會網站（http://www.cfachina.org/）”。

2、期貨從業資格考試成績查詢查詢途徑：中國期貨業協會網站-資格考試-成績查詢-期貨從業人員資格考試成績查詢。

3、輸入“姓名、身份證號碼”－點擊“查詢”。

期貨從業成績有效期：對於“期貨基礎知識”和“期貨法律法規”，單科成績有效期為當年及以後兩個年度。以上兩個科目考試成績均合格後，可獲得期貨從業人員資格考試合格證。

當查詢頁面打不開時，請注意：

1、考生須使用WINDOWS標准Internet Explorer瀏覽器訪問期貨考試網站；

2、開通當時網路暫時故障或者同時在線人員過多，請稍後或改天再試；

3、考生電腦故障請其更換電腦再試試。

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『捌』 期貨分數 查詢登錄入口

期貨分數 查詢登錄入口是中國期貨業協會，網址：分數 查詢網址：單科考試總分是100，60分及以上算及格。

  查詢流程：

  1、選擇資格考試進入分數 查詢欄目或直接進入分數 查詢欄目。

  2、輸出 姓名、身份證號進行分數 查詢；

  3、點擊分數 查詢頁面右上角就可以列印分數 合格證明，考試經過 才可以 進行列印哦！
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『玖』 期貨價格的基本信息

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部採用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。所謂價格優先原則，是指交易指令在進入交易所主機後，最優價格最先成交，即最高的買價與最低的賣價報單首先成交。時間優先原則，是指在價格一致的情況下，先進入交易系統的交易指令先成交。交易所主機按上面兩個原則對進入主機的指令進行自動配對，找出買賣雙方都可接受的價格，最後達成交易，反饋給成交的會員。期貨價格中有開盤價、收盤價、最高價、最低價、結算價等概念。在中國交易所中，開盤價是指交易開始後的第一個成交價；收盤價是指交易收市時的最後一個成交價；最高價和最低價分別指當日交易中最高的成交價和最低的成交價；結算價是指全日交易加權平均價。 首先,需要了解美國農業部的組成以及主要職能。美國農業部由各類國家股份公司,如農產品信貸公司、聯邦機構和其他機構組成,是直接負責農產品出口促銷的政府機構,它集農業生產、農業生態、生活管理,以及農產品的國內外貿易於一身,對農業產前、產中、產後實行一體化管理。其中,最直接和利益相關的就是負責農產品出口促銷,一言以蔽之,負責銷售美國國內農產品。如果確認了這一點,就可以毫無疑問地得出,美國農業部發布數據的初衷至少需要達到順利以及高價銷售國內農產品的目的。
其次,從大豆這個品種來分析美國農業部是如何達到其目的的。美國大豆一般在4月底種植,9月份開始收割上市,新年度大豆可能在8月份上市前就開始簽訂出口銷售合同,而銷售價格往往是通過CBOT期貨市場來確定。所以美國農業部8月份公布的供需數據就異常關鍵。根據歷年情況,我們發現美國農業部8月數據往往是利多期貨價格的。由於8月份是大豆生長的關鍵期——灌漿期,這時候天氣對大豆的生長異常關鍵,可以炒作的題材很多,比如亞洲銹病孢子、乾旱、後期霜凍等。所以美國農業部在8月份調低單產和產量的做法是冠冕堂皇的,從而調低對新年度期末結轉庫存的預測,間接拉動價格,為美國大豆高價出口打下伏筆。
對價格有決定性影響作用的是期末結轉庫存數據,發現,在7年中,除了2004年,其他6年期末庫存預測數據8月份預測都較7月份減少。其中2002年減少幅度最大,從627萬噸減少到421萬噸。
而期末庫存的減少主要就是通過變動產量來達到。分析8個年度美國農業部8月報告對產量的調節,我們發現,除了2007/2008年沒有變動和2003/2004年缺乏數據以外,其他6個年度8月份都調低了預測,而在9、10月份往往再進行上調。比如在2002年,產量預測減少幅度達到8%,從7784萬噸減少到7153萬噸。另外,產量變動,在8月份一般主要針對單產變動,對面積的變動相對較少,比如在2008/2009年度單產小幅下降0.9%,在2006/2007年,單產從40.7蒲式耳/英畝減少到39.6蒲式耳/英畝,減少幅度達到2.7%。
在美國農業部如此調整預測數據後,期貨市場確實應「聲」變化,CBOT大豆市場往往在8月份不是迎來反彈就是延續上漲。比如在2008年,CBOT大豆期貨在7月份迎來了歷史性的高點後下跌,而美國農業部8月12日公布的月度報告則使行情止跌反彈,8月報告配合後期天氣的炒作使CBOT大豆11月合約價格從116美分上漲到1374美分,反彈幅度達到17%。
作為期貨市場參與者,我們在了解美國農業部的意圖和公布報告的規律後,才可以化被動為主動,積極地調整我們的投資策略。 經濟學中有個基本定律稱為「一價定律」。意思是說兩份相同的資產在兩個市場中報價必然相同，否則一個市場參與者可以進行所謂無風險套利，即在一個市場中低價買進，同時在另一個市場中高價賣出。最終原來定價低的市場中因對該資產需求增加而使其價格上漲，而原來定價高的市場中該資產價格會下跌直至最後兩個報價相等。因此供求力量會產生一個公平而有競爭力的價格以使套利者無從獲得無風險利潤。
我們簡單介紹一下遠期和期貨價格的持倉成本定價模型。該模型有以下假設：
期貨和遠期合約是相同的；
對應的資產是可分的，也就是說股票可以是零股或分數；
現金股息是確定的；
借入和貸出的資金利率是相同的而且是已知的；
賣空現貨沒有限制，而且馬上可以得到對應貨款；
沒有稅收和交易成本；
現貨價格已知；
對應現貨資產有足夠的流動性。
這個定價模型是基於這樣一個假設：期貨合約是一個以後對應現貨資產交易的臨時替代物。期貨合約不是真實的資產而是買賣雙方之間的協議，雙方同意在以後的某個時間進行現貨交易，因此該協議開始的時候沒有資金的易手。期貨合約的賣方要以後才能交付對應現貨得到現金，因此必須得到補償來彌補因持有對應現貨而放棄的馬上到手資金所帶來的收益。相反，期貨合約的買方要以後才付出現金交收現貨，必須支付使用資金頭寸推遲現貨支付的費用，因此期貨價格必然要高於現貨價格以反映這些融資或持倉成本（這個融資成本一般用這段時間的無風險利率表示）。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%);
q=股息收益率，以連續復利計（%);
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。