紐約期貨市場容量大嗎

『壹』 紐約期貨交易所的介紹

紐約期貨交易所成立於1998年，是由紐約棉花交易所（New York Cotton Exchange）和咖啡、糖、可可交易所（Coffee Sugar Cocoa Exchange）合並而來的。新成立的紐約期貨交易所實行會員制，其會員也都是原來兩家交易所的會員，其中棉花會員450家，咖啡、糖、可可會員500 家，由於其合並要到2005年才能最終完成，因此現在兩類會員還不能互相交易品種。目前，紐約期貨交易所是世界上惟一一家交易棉花期貨和期權的交易所。

『貳』 期貨紐約銀成交量怎麼那麼低

紐約銀一手是5000盎司，相當於165KG，比滬銀十手（一手15KG）還大。你算交易量的時候應該乘上10.
還有紐約銀其實有兩種合約，標准和迷你。估計迷你銀的交易量會很大，你可以觀察一下。

『叄』 紐約期貨交易所和紐約證券交易所和紐約商品交易所有什麼不同

商品交易所主要交易原油、金屬等，期貨交易所交易棉花、可可、咖啡豆、糖
還有就是交易制度不一樣，但商品交易所的合約更長

『肆』 紐約期貨交易所的紐交所簡介

世界上惟一一家交易棉花期貨和期權的交易所：紐約期貨交易所（The New York Board of Trade，NYBOT） 紐約期貨交易所棉花期貨合約實行保證金制度，最低保證金額依賬戶的性質而有所區別。屬於投機的賬戶，其初始保證金為每張合約1000美元（以6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算，其比例為5.13%），維持保證金為750美元/張；屬於套期保值的，每張合約的初始保證金為500美元（其比例為2.57%），維持保證金為500美元/張。如何區分一個賬戶是投機還是套保呢？主要是根據客戶的性質。如果一個牙科醫生做棉花期貨，那他肯定屬於投機。一般大的現貨商，如Allenberg Cotton Co.，他們就同時擁有兩個賬戶，一個是投機賬戶，一個是套期保值賬戶。
在不出現行情巨幅波動的情況下，保證金一般不會改變，但如果行情波動較大，考慮到每個客戶的信用情況，CFTC（商品期貨交易委員會）會對某些客戶提高保證金，如果你不能拿出更多的資金來保證你的頭寸，則會被交易所強制平倉。在進入交割月時，有些交易所或有些合約會從第一通知日開始增加保證金，但紐約期貨交易所沒有這樣做，他們的保證金與非交割月相同。
每日價格波動幅度限制制度。紐約期貨交易所棉花期貨實行每日價格波動幅度限制制度。交割月和一般月份分別執行不同的價幅限制，在一般月份又以110美分/磅為界分別做了規定：低於110美分/磅時，價幅限制為不超過上一交易日結算價3美分/磅；當有一個或幾個合約結算價等於或高於110美分/磅時，所有合約的價幅限制均改為4美分/磅；如果所有合約均低於110美分/磅時，價幅恢復原來的3美分/磅。在第一通知日以後，交割月合約不再有價幅限制。 紐約期貨交易所棉花期貨的升貼水制度比較復雜，也比較科學，正是這樣的升貼水制度，才使得棉花期貨能夠順利進行。紐約期貨交易所棉花期貨升貼水（或近似於升貼水）有三種，現逐一介紹：
第一種，正常的品級、長度、葉屑級之間的升貼水。美國農業部棉花分級及市場信息分部在充分調研現貨市場棉花價格的基礎上，每天都要公布棉花現貨市場不同等級、長度、葉屑級之間的升貼水，交易所不再另行規定這些升貼水，完全執行美國農業部公布的等級間差價標准，只不過從時間上向後延續一周，並以提交割當日美國農業部公布的升貼水為准。
第二種，對入庫時間較長棉花的處罰（Overage Cotton Penalty）。制定這一罰金的目的就是為了讓入庫時間較長的棉花流出期貨市場，它是從倉單注冊之月算起，分階段進行處罰，入庫時間越長，處罰越嚴厲。從倉單注冊滿4個月後開始處罰，5~11個月，每月處罰3磅/包；12~17個月，每月處罰4磅/包；18~23月，每月處罰5磅/包；24~29個月，每月處罰6磅/包。這樣的設計對於持有倉單的客戶具有很大的威懾作用，如果不把倉單撤銷，就得承擔嚴厲的處罰。
第三種，年度貼水。紐約期貨交易所規定，新年度棉花收獲後，只在本年度內交割不處罰，過了本年度的下一公歷年度，就要執行2美分/磅的貼水，並且每增加一年，此貼水額增加2美分/磅。也就是說，2001/2002年度生產的棉花(美國棉花年度為8月1日至次年7月31日)，也就是2001年8月份生產的棉花在2001年8月份至2002年12月份內交割不貼水，到2003年1月1日開始執行2美分/磅的貼水，如果到2004年的1月1日這批棉花還在用於期貨交割，那麼開始執行4美分/磅的處罰，到2005年1月1日執行6美分/磅的處罰，以此類推。
通過以上三種貼水和處罰，紐約期貨交易所的棉花倉單在倉庫內的存放時間一般不很長，能夠有效地促使棉花盡可能快地流出期貨市場。比如，2000年9月份(新年度)注冊的倉單，從2001年1月1日起開始執行3磅/包的處罰，3月份交割月進行棉花交割時，應貼水1.875%；5月份交割，貼水為3.125%；7月份交割，貼水4.375%；10月份（滿一年後）交割，貼水6.875%；12月份交割，貼水8.542%。如果到2002年1月1日還未流出期貨市場，還要增加年度貼水，也就是2美分/磅的貼水，以紐約期貨交易所6月11日7月合約收盤價38.95美分/磅計算，2美分/磅的處罰佔5.13%，即此時交割，貼水額將達合約價值的14.505%(9.375%+5.13%)。到2002年3月交割時其貼水將達到16.588%（11.458%+5.13%），時間越長，貼水額越大。有時，倉單持有者會考慮，是把倉單注銷重新檢驗再次注冊倉單還是放在倉庫里繼續接受更重的處罰。此時，交易者就要對比重新檢驗費（即2.9美元/包）、棉花發生自然變異的程度和接受處罰哪一方面更經濟，如果棉花發生自然變異的程度較小，重新檢驗費用比接受處罰低，他就會考慮把倉單注銷再重新檢驗，注冊新倉單，否則，他或者是繼續接受更重的處罰，或者是讓棉花流入現貨市場處理掉。 其餘的金屬(包括黃金)歸COMEX負責有金、銀、銅、鋁的期貨和期權合約。COMEX的黃金期貨交易市場為全球最大，它的黃金交易往往可以主導全球金價的走向，買賣以期貨及期權為主，實際黃金實物的交收占很少的比例；參與COMEX黃金買賣以大型的對沖基金及機構投資者為主，他們的買賣對金市產生極大的交易動力；龐大的交易量吸引了眾多投機者加入，整個黃金期貨交易市場有很高的市場流動性。黃金交收成色標准與倫敦相同。COMEX的黃金買賣早期只有公開喊價，後來雖然引進了電子交易系統，但COMEX並沒有取消公開喊價，而是把兩種模式混合使用。市場早期是採用公開喊價，然後由電子交易系統接力，兩者相加使參與買賣者差不多可以24小時在COMEX交易。倫敦與紐約黃金交易市場有密切的互動關系，並衍生出如倫敦現貨金與紐約期貨黃金的掉期交易。

『伍』 紐約黃金期貨成交量怎麼樣 怎麼看紐約期貨成交量

紐約黃金市場建立於1975年，以黃金期貨交易為主。這一巨大的國際黃金市場的形成是由於1975年美國宣布允許其居民持有、買賣黃金，由於紐約是最大的國際金融中心之一。

另外美國財政部和國際貨幣基金組織在牙買加會議後大量在紐約拍賣黃金，目時美國國內的黃金需求量又不斷擴大、由此，紐約黃金期貨市場建立不久，就成為世界黃金市場的重要組成部分。

紐約黃金期貨成交量每宗為100盎司，交易標的為99.5%的成色金。迷你黃金期貨，每宗成交量為50盎司，最小波動價格為0.25美元/盎司。

紐約黃金交易往往可以主導世界金價的走向，實際黃金實物的交收占很少的比例。

參與紐約黃金買賣以大型的對沖基金及機構投資者為主，他們的買賣對金市產生極大的交易動力；龐大的成交量吸引了眾多投機者加入，整個黃金期貨交易市場有很高的市場流動性。
紐約黃金期貨成交量差距大中國是全球第一大黃金消費國，而隨著上海自貿區黃金國際板的推出，紐約黃金期貨成交量差距大市場對中國在國際黃金市場中的地位有了更高的期待。

紐約黃金期貨成交量差距大全球最大的黃金期貨交易所是紐約商品交易所的Comex期貨，在1963年它開始進行白銀期貨交易，在1974年開始了黃金期貨交易。Comex一直主導著全球期貨交易，並且對貴金屬的定價有著非常大的作用。

中國貴金屬市場直到2000年才開始，而2002年中國才開始黃金期貨交易。

紐約黃金期貨成交量差距大在中國開始黃金期貨交易的初期，上海黃金交易所(SGE)的成交量相較Comex幾乎不值一提，在SGE交易的第一周，僅有398公斤的現貨黃金合約被交易，而同期Comex的成交量為476噸。但此後中國的黃金交易開始增長。

SGE的最初兩年中，其成交量僅有小幅增長，直到其在現貨產品中加入了衍生的Au(t+d)黃金之後，成交量才開始大幅增加。

紐約黃金期貨成交量差距大當然，SGE的黃金和白銀成交量和Comex比仍有不少差距。2013年Comex黃金期貨每周的平均成交量是2822噸黃金和43097噸白銀。

上海期貨交易所(SHFE)在2008年和2012年開始了黃金和白銀期貨交易。

紐約黃金期貨成交量差距大不過即使SGE和SHFE的黃金成交量加起來，和Comex仍有很大差距。不過中國的白銀成交量已經超過了Comex的成交量。

紐約黃金期貨成交量差距大上海自貿區黃金國際板即將開啟，這被認為是人民幣國際化的一步，盡管其黃金成交量可能也同樣難以對Comex帶去威脅，但這一趨勢卻是值得關注的。

『陸』 紐約期貨交易所中SUGAR11,14,16代表什麼意思

美國11號、14號、16號原糖。

NYBOT早就不存在了，2007年就被ICE收購了。
NYBOT被整合後，於2008年9月26日，16號原糖期貨在ICE糖市電子盤取代14號原糖期貨掛牌交易，14號原糖期貨合約最後一個掛牌交易的合約是0909合約，14號原糖合約自0909合約交割之後不復存在。

16號原糖期貨合約掛牌交易的月份、合約項下的交投數量、價格波動的最小單位以及交割地點等遵循原有的14號原糖期貨合約的規定，不同的是16號合約項下交割的原糖品質更高，投資者所交割的原糖的品質越高，其升水就越大，反之，所交割原糖的品質越低，其貼水就越大。

11號原糖也叫世界糖，價格為全球29個國家港口的FOB（離岸價格）。可以在世界很多國家的港口交割，所反映的價格是國際原糖價格。
16號原糖也稱美國糖，價格為美國大西洋以及海灣港口的CIF（到岸價格）。只在美國國內港口交割，是對美國國內原糖市場的價格預期，主要反映美國國內原糖供求形勢，為美國涉糖企業服務。
除此之外，16號糖的規格比11號要高一些，而且一般都是在國內交割，所以期貨價格一般比11號糖要高，但是交易量卻很小。

『柒』 美國紐約商品交易所為什麼比英國倫敦布倫特的原油期貨價格低

簡單說就是：
因為油裡面含硫量不同，布倫特原油的含硫量比美原油的含硫量多，所以價格不同。

兩個價格，一是美國紐約商品交易所，二是英國倫敦布倫特的原油期貨價格。
紐約輕質原油是北美地區較為通用的一類原油，硫含量為0.24%，主要來自美國西部以及墨西哥灣岸區的煉油廠。
輕質原油期貨合約從價值和規模來講均是全球最大，是全球原油的定價基準。
北海布倫特原油是歐洲的基準輕質原油，硫含量略高，為0.37%，主要來自歐洲西北部煉油廠。
作為美國原油定價基準的WTI原油含硫量（0.24%）大大低於布倫特原油（0.37%），對設備和工藝要求相對不高，因此更受煉油企業的歡迎。
從實際供應源頭上看，美國原油主要來源於北美洲、墨西哥灣及拉美地區，更多受到美國國內商業原油庫存以及西半球政治經濟的影響，而歐洲原油則來自歐洲、中東和非洲。因此，中東緊張局勢對倫敦北海布倫特原油的期貨價格有著顯著的影響，相比之下，對紐約市場原油期價的影響則相對緩和。
到2012年10月3日收盤時，紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶88.14美元。11月交貨的布倫特原油期貨價格收於每桶108.17美元 。

『捌』 美國有多少家期貨交易所

1. 共有3間。

2. 以下詳細介紹：

3. 國際期貨交易所 芝加哥商業交易所（CME）：芝加哥商業交易所是美國最大的期貨交易所，也是世界上第二大買賣期貨和期貨期權合約的交易所。芝加哥商業交易所向投資者提供多項金融和農產品交易。

4. 芝加哥期貨交易所（CBOT）：芝加哥期貨交易所是當前世界上交易規模最大、最具代表性的農產品交易所，19世紀初期，芝加哥是美國最大的穀物集散地，隨著穀物交易的不斷集中和遠期交易方式的發展，1848年，由82位穀物交易商發起組建了芝加哥期貨交易所，該交易所成立後，對交易規則不斷加以完善，於1865年用標準的期貨合約取代了遠期合同，並實行了保證金制度。芝加哥期貨交易所除廠提供玉米，大豆、小麥等農產品期貨交易外，還為中、長期美國政府債券、股票指數、市政債券指數、黃金和白銀等商品提供期貨交易市場，並提供農產品、金融及金屬的期權交易。

5. 紐約商業交易所（NYMEX）：紐約商業交易所是美國第三大期貨交易所，也是世界上最大的實物商品交易所。該交易所成立於 1872年，坐落於曼哈頓市中心，為能源和金屬提供期貨和期權交易，其中以能源產品和金屬為主，產生的價格是全球市場上的基準價格。合約通過芝加哥商業交易所的GLOBEX電子貿易系統進行交易，通過紐約商業期貨交易所的票據交換所清算。

   
   

『玖』 期貨的市場最大容量是怎麼看

一直都在變化，這個怎麼算。
國內期貨還好，國際期貨更加不用說了