期貨價格形態函數編寫

⑴ 請教博易期貨指標編寫問題

建議你用上一N波峰的ZIG函數轉折點的價格,與當前平倉ZIG轉折點的價格只差求,比較好.

⑵ 期貨價格如何制定出來的

如果你知道商品的價格是如何定製 就知道期貨的價格也是一樣的
你現實中的商品，就是成本，和加工費用的 和供需變化的
期貨呢，也算是的，期貨表的物是商品，自然成本就在裡面的
然後就是大家在做期貨中的供需 導致的 ，要知道，就是先有個規定的，然後就是認為的選擇來形成的，你想知道規定，有的時候，規定就是 就這樣形成的
是參照形成的

⑶ 求高人指點一個簡單文華期貨交易程序的編寫方法

一，以M1為例：開盤價至9.30分最高價：3500，最低價：3200.兩者的價差300，CROSS(300,CLOSE),BKSK;
當價差小於300時，買入開倉，當價差大於300時，賣出開倉。

二，MA5:=MA(CLOSE,5);//定義5分鍾周期的簡單移動平均線。
MA10:=MA(CLOSE,10);//定義10周期的簡單移動平均線。
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA5,MA10),BK;//
在9點05分之後9點30分之前的時間段內出現5分線金叉10分線後買開。
TIME>=0905&&TIME<1455&&CROSS(MA10,MA5),SK;//
在9點05分之後9點30分之前的時間段內出現5分線死叉10分線後賣開。
TIME>=9.25,SP;//當時間到9點25分時自動發出賣平指令
不一定能用上，你可試試。

⑷ 關於期貨公式

應用和理論永遠都是有差距的，這個在各個行業都成立。
因為市場是人做出來的，影響市場的因素成千上萬，而公式里僅僅那幾個參數而已，怎麼可能描述得了所有的可能性？最起碼一個就是公式永遠搞不定的——人的心理因素，所謂的跟風盤，追漲殺跌造成的大盤變化，公式能算出來嗎？抑或是每個參數的取值你打算怎麼取呢？你怎麼確定無風險利率r的取值？根據通貨膨脹率，還是銀行存款利率？怎麼取R？根據在哪裡？等等,而這一切都將影響你的利潤，你操盤的風險系數。當然模型也不是毫無用處的，使用的時候盡量要從綜合的角度去考慮，模型計算出來的數據則可以變成分析報告中的一部分~
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這兩種公式不矛盾 只是針對性不同

另外說明一下 我學的時候是英文學的 對應國內的中文術語不太准確 但我會盡量解釋 希望不會造成誤解

期貨定價原理是有先決條件的 不同期貨品種定價也都會在基礎公式上推導。

你給的信息太籠統 沒辦法判斷公式具體含義 尤其是第一個 推導公式成百上千 覺得實際中需要什麼了 就可以根據數學模型結合實際推導出來一個 不可能每個都學過 可不可能每個都是通用公式

第一個公式 不懂 要看他給出這個模型的說明 這不是一個通用的基礎公式 model都是有針對性的 你沒給出信息 我也看不懂 看結構有點類似於以天為單位的價格變動計算

第二個是以連續時間位時間段做復利計算 而r的復利間隔是多久呢？連續的……說白了是一個類似於極限值的東西推出來的，就有點類似於 把想要取的時間段無限變小 小到極限就是連續的，這是數學上的概念 過程也是純數學的。
作為基礎公式 計算未來期貨價格 f=s*e^(r-R)(T-t)
比如我這里取t=0（當前）T=0.25年（也就是3個月）那3個月後期貨價格應該是f=s*e^（r-R）*0.25 這里如果T不是以年單位 一定要換算成年 因為連續復利的定義就是以年為單位的

對不起，一定要道歉就是r-R我解釋的不正確。太久沒有看那些理論了，有點記混了，可是那天仔細想了想，呵呵，回憶起來了。真是很對不起！希望沒有影響到你正常的理解和學習。
你這個公式也不是基礎公式，R在這里指的是在合約有限期內預期支付資產價值R%的報酬，基礎公式是F = S e^rT ，也就是說如果投資S，T之後價值在r利率下應該是F，但是如果要支付R的報酬，那就要把支付的減下去才是未來s真正的價格。這個公式主要使用在股指期貨中。其中R指的是股指平均紅利率.because R is known, so we could calculate the present value of the yield R in (T-t):Se^-R(T-t).
Then we calculte the value generated by r, according to the basic formula, the present value is Fe^-r(T-t)
Fe^-r(T-t) is the cash inflow, and Se^-R(T-t)can be considered as cash outflow in the investment. Let inflow = outflow, we may got a equation and derive the final result: F=Se^(r-R)(T-t)
其他類型的期貨各有不同的公式名如果你感興趣，把你的信箱發給我，我會把我的資料發給你，不過都是英文的，但也不難，你能看懂的。

第二個公式也是存在的，不過計算的是期貨合約的value而不是定價，關繫到profit或者loss的計算。裡面參數的設定也有區別。我也不多說了，免的你更亂了。

e的使用 e是一個常數 好像是2.63..（記不清楚了肯定大於2）小數部分無限不循環 一般如果真要求結果 我們都是利用計算器上的e直接帶的 沒有自己輸入過一個保留過位數的具體數值，保留過就是不準確的。期貨定價和杠桿交易放大倍數沒有任何關系，e就是一個常數 不會變化的…… 這是數學基本常識。

期貨的放大倍數 不見得都是10 不同品種保證金要求不同 比如橡膠可能是5-6%等等 金融期貨也各自不同 不能同日而語。而且這和期貨定價沒有任何關系…… 只是杠桿交易的規則而已。具體例子需要嗎？比如說某現貨10塊錢一噸，他對應的3個月期貨價格根據公式計算可能是12塊錢，那如果保證金是10% 你要交易這個合約 就要拿出1.2元錢 這個是杠桿交易的倍數放大問題……

假設這個公式是真理公式 就是很完美很正確的 那麼 如果計算出來三個月的期貨價格是12，如果現在市場上是11，忽略手續費，該怎麼操作？當然是買入，因為三個月後價格一定會漲到12元錢，對應的就是賣空，明白這個道理了嗎？和杠桿交易放大倍數沒有任何關系。

外匯也分實盤和衍生品 有杠桿交易的是衍生品，什麼是實盤，你去銀行兌換美元去美國旅行消費 兌換的美金就是實盤交易……

如果你面對考試 選擇哪個公式呢？看他題里給的r的定義，是連續復利的r（這個連續復利是我自己亂翻譯的 英文是compounded continuously，你可以自己查資料找對應術語），那就一定要用有e的那個模型 因為這個模型是復利計算最終推導出來的公式，放在其他公式上r的取值就錯誤了。第一個公式你看r是怎麼定義的，題里給的一樣 那就帶第一個公式，希望我說的比較明白了

但就好像樓上的講的 這些只是一個model 至於哪個更合理 哪個更好用 要看其他數據信息和分析師自己的選擇了 對於實際市場操作 本人認為用處不大 市場要是這么跟著模型規規矩矩的 沒人不賺錢了 呵呵 所以 他說的對 沒必要較真 就是把結論記住了 如果你要把模型都搞明白 起碼碩士以上水平 如果自己能設計模型 博士拿下來了…… 考一個從業資格證 不需要這些水平 知道基礎結論就行 不用深究。

⑸ 有人把期貨的價格和成交量做出函數嗎

什麼類型的函數。做到一起成為指標有很多。只計算相關性或者相關系數，關聯關系也有很多方法。

⑹ 請問使用通達信做期貨，在交易系統公式編寫器中「買平並買開」和「賣平並賣開」 怎麼寫

通達信裡面的兩個函數，不過應該也不能實現你想要的
ENTERLONG多頭買入
EXITLONG多頭賣出

據我所知目前支持程序化交易的都是收費的，需要程序支持的，靠編寫公式誤差會很大

⑺ [求助]老師期貨贏順大單怎麼編寫函數

贏順還是贏智
贏順是不能自己編寫程序吧
程序化的贏智才可以，不過具體編寫有點難度
真心不會

⑻ 如何製作期貨模型

程序化交易啊，這個還沒怎麼研究哦。

⑼ 如何編寫兩個期貨合約的價格差代碼（收盤價）

公式一,條件：在收盤前2點59分，主力合約價格大於前一日收盤價;公式二，條件：在收盤前2點59分，主力合約價格小於前一日收盤價;謝謝。

⑽ 怎麼編寫期貨指標程序，有沒相關資料參考

期貨用的比較多的軟體是文華財經，免費的。
雖然它寫指標比較費勁，但是畢竟是主流。
教程比較少，因為大部分的指標不過10~20行語句就可以搞定，所以主要是對它自帶函數的熟悉，這個可以通過它的手冊來解決。
如果實在不行，可以直接在軟體里的有問必答里，登錄它的官網bbs，在裡面直接讓技術支持人員幫你寫。文華的這點還是可以的，技術支持響應很快，而且一般的指標，你說個意圖，都會幫你寫的。復雜的，你可以讓他們幫你寫關鍵語句，然後你自己拼湊就行。