換合約對期貨價格的影響嗎

① 期貨換手，對持倉量和價格有什麼影響

看那個沒有用 一點用也沒有 期貨有人買一定有人賣才可以成交 舉個例子 你看到上面有人100手多開 你想想 沒有開空的多就開了？平倉也一樣 沒有平空的 你多單子和誰去平 所以不用去研究那個
回答補充 1\合約對應的就是實物
我想你這個對應理解不不對,合約的基礎是實物 但不是說有多少合約就會有多少貨物的 簡單講就是你賣出合約並不是說你必須有貨物
2\持倉量為什麼會有變化，是持倉變化就是 合約變化，然後 是其實就是實物的變化
在期貨交易中 有人開倉平倉持倉量就會有變化,和合約及實物沒有關系

② 期貨交割期會影響價格波動

一般講，遠期合約比近期合約價格高，也叫正向市場，高出的部分是倉儲費等。同一品種不同月份的走勢基本相同，不會出現嚴重背離的現場，至於為什麼在走勢圖上不是完全一樣，是因為他們的交易數量差異過大，從而導致的價格波動范圍也不一樣，也就是所謂的：主力合約。一般機構資金都會偏向價格波動大的主力合約從而產生更高的利潤。
另外一種情況，即特殊情況下，在臨近交割日期的時候，有些機構針對有些品種會發生逼倉事件，雖然是小概率，但是一旦發生，必定屍橫遍野。

③ 影響商品期貨合約價格的因素有哪些

您好銀芝麻給您回答：商品期貨合約價格與我國經濟的發展狀況密切相關，這些年，隨著我國經濟不斷迅猛地發展，有較多的海外資金流入了我國商品期貨市場，商品期貨開始表現出了更強的金融屬性。
1、市場規模
市場規模決定商品期貨的真實價格。如果期貨市場非常大，獨立的交易個體不具主動權都是被迫接受合約價格的，商品期貨市場中商品價格的變化既不會受到單個操縱者的控制也不會受制於非理性因素;另外，如果商品期貨市場規模足夠大且商品期貨市場內充斥著足夠多的交易者時，大宗商品期貨合約價格將會充分反映市場信息，我們得到的商品期貨合約價格才是最真實的價格。
2、商品期貨標的資產的供求關系
商品期貨與現貨標的緊密相關。由於現貨價格受市場中現貨商品實際供求關系影響，而現貨價格又會影響期貨合約價格，因此期貨合約價格也受到商品供求關系以及外部市場因素等影響。
3、投機與套期保值比例
在商品期貨市場中，套期保值者以及投機者是其重要組成部分。套期保值者的目的是充分分散市場風險，他們更喜歡看到商品期貨合約價格與現貨標的價格一致。市場中的投機者，他們渴望獲得更高的利益，在投機中搞活了市場，這也預示著其在獲得可能高額回報率的同時也要面對巨大的市場風險。
因此，只有套期保值者和投機者之間具有恰當的比例時，市場才可能健康的運轉，否則，如果市場中充斥著大量的套期保值者，他們厭惡風險，市場流動性較差，期貨合約價格不能對信息作出及時反映;反之，若市場中充溢著大量的投機者，風險較大，很可能導致整個期貨市場瀕危。因此，只有保證市場內的期貨合約價格與現貨比例一致，期貨市場才能發揮其價值並穩健運行。

④ 期貨如果遇到換合約，會有什麼後果

就要遷倉，把原來的合約平，再在主力合約上開倉（就是成交量最的那個）
如果不遷的話，成交會越來越不活躍，然後臨近交割時候就要強平。

⑤ 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

⑥ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

⑦ 期貨主力連續合約在移交月的價格差影響技術分析.怎麼辦

看文華的合約指數

指數合約是把各個合約的價格按照持倉量加權計算的。是連續合約，沒有普通合約換月時候的價格差，方便技術分析

⑧ 在期貨、現貨中有「主力合約轉換」這一說話。請問這是什麼意思對行情有什麼影響謝謝

要理解主力合約轉換，首先要了解主力合約是什麼意思。
期貨與股票不同的是，期貨合約的生存周期是有限的，到合約最後交易日後就要交割。所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。因為它是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與這個和約。
每個主力合約都有他的活躍周期，一般是半年，就換主力合約，比如目前大豆的主力合約是1201，那麼隨著時間的推移，大家慢慢就會把資金轉移到1205合約，主力合約也就從1201轉換成1205，因為1205比1201時間長，有更多的不確定性。那為什麼選1205，而不是1203呢，這是由於大豆的季節性因素以及歷史的慣例，「本沒有主力，買的人多了也就成了主力。」

⑨ 我想問問期貨主力和約換月對中長線交易的影響.

嗯,這個問題我也考慮了很久...
首先,長線持倉多半是看日線圖,如果遇到大行情,持倉可能是從頭到尾..那在預先未知是大行情的情況下,我們怎麼樣才能在非主力合約上建倉呢?
其次,主力合約基本上只能堅持3個月,在大行情的時候,這個持倉時間根本就不夠,那這個時候我們應該怎麼樣對每個合約進行持倉?
---------------------------------
首先我們是建立在有大行情長線持倉的概念下.
可以這樣,把資金分成三份,
第一份是持有前一個主力合約倉位.由於這個時候趨勢還沒有改變,我們應該持倉.
第二份應該持有當前主力倉位合約.這個倉位應該是他沒有變成主力合約之前就持有的倉位.
第三份是持有下一個將要變成主力倉位合約的倉位.
-------------
綜上所述,其實我們要做的就是,對一個品種的前中後三個合約做單並持倉.才能保持對趨勢把握的連貫性...當然大行情不是月月都有的.上面的持倉方法還需要進一步修正,最主要的還是資金調配.
請各位多多指點.

⑩ 期貨主力換月對價格的影響

同月份合約走勢是「隔年銜接」的。
比如：銅0809交割後，接下來的走勢是銅1009合約的走勢。如果CU1009上市後價格和銅0809交割時的價格相差很大，就會出現這種情況。