三年期股指期貨價格計算
Ⅰ 股指期貨結算價是如何算的
股指期貨結算價格有兩種情況。
一、正常交易日的結算價。
這時以期貨盤面交易的最後一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
二、最後交割日的結算價。
這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。並且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
Ⅱ 股指期貨的結算價怎麼算，最後交易日結算價怎麼計算
1、合約的當日結算價為合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。
合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：
當日盈虧={∑[（賣出成交價－當日結算價）×賣出量]+∑[（當日結算價－買入成交價）×買入量]+（上一交易日結算價－當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）}×合約乘數
2、最後交易日的交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。
Ⅲ 股指期貨合約的理論價格計算
根據F=(S-P)e^rt計算
S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最後答案算出來101511，約等於B選項，這是由於在進行折現時候的誤差造成的
Ⅳ 股指期貨是怎麼計算的
先說說期貨，期貨是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
期貨與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程
由於股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等特點，股指期貨的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由股票市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。
Ⅳ 現在股指期貨一手要多少錢怎麼計算出來的
股指期貨手續費一手是多少？
期貨的手續費是合約的價值乘以萬0.28起步，按照現在的價格點位計算是一手20塊錢左右起步的手續費了。
股指期貨手續費如何計算？
股指期貨交易所手續費是萬分之0.25，期貨公司運營成本需要加傭金，一般加萬分之0.1到萬分之0.5，因此，股指期貨交易手續費最低可以到達萬分之0.26. A類期貨公司一般是萬分之0.28。
期貨開戶條件是什麼呢？
股指期貨開戶條件是：
1.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元；
2.具備股指期貨基礎知識，通過相關測試；
3.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近3年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄；
4.不存在嚴重不良誠信記錄；不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形
Ⅵ 股指期貨當日的結算價是怎麼算的
你好，根據中國金融期貨交易所現有的規則，當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。
Ⅶ 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。
在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。
合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。
Ⅷ 股指期貨理論價格是怎麼計算的 理論價格公式
股指期貨理論價格是藉助基差的定義進行推導得到的，理論價格公式是F=S*[1+（r-y）*△t /360]，其中F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數。
股指期貨具有價格發現、套期保值規避系統性風險、套利投資、資產配置功能。股指期貨的主要影響因素有融資成本、期內分紅、距離到期的時間。在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在，價值基差絕對值越小，波動率越小，代表市場有效性越高。
(8)三年期股指期貨價格計算擴展閱讀
股指期貨理論價格的特徵：
1、與其他金融期貨、商品期貨一樣，股指期貨具有合約標准化、交易集中化、對沖機制、每日無負債結算制度和杠桿效應等共同特徵。
2、標的物為特定的股票指數，報價單位以指數點計。
3、合約的價值以一定的貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。
4、採用現金交割，不需要交割股票而是通過結算差價用現金來結清頭寸。
Ⅸ 滬深300股指期貨合約的結算價格如何確定
在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價採用該期貨合約最後一小時按成交量加權的加權平均價；合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價；該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推；合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權平均價作為當日結算價；合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價＝該合約上一交易日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約上一交易日結算價；採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。
Ⅹ 股指期貨的價格怎麼確定無套利區間怎麼計算
期貨價格F的計算式為：PF=PS·er(T－t)
式中，S為現貨價格；r為無風險利率；T為合約到期時間；t為時間。而無套利區間需要給定無風險利率。