執行價格減去期貨價格

⑴ 期權費和執行價格有什麼區別

期權費和執行價格有3點不同：

一、兩者的實質不同：

1、期權費的實質：指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。

2、執行價格的實質：指期權交易雙方商定在規定未來某時期內執行買權和賣權合同的價格。

二、兩者的規定不同：

1、期權費的規定：一般，簽訂的期權合約的平均期權費為合約交易的金融資產或商品價格的10% 左右。

2、執行價格的規定：執行價格確定後，在期權合約規定的期限內，無論價格怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此價格履行義務。

三、兩者的性質不同：

1、期權費的性質：期權費通常在交易後兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。

2、執行價格的性質：對於外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。

⑵ 期貨：執行價格為250，市場價格為300的賣出看漲期權，屬於實值期權還是虛值期權 詳細解釋一下。

當然是實值期權。
因為市場價格-執行價格大於0的看漲期權就是實值期權。

⑶ 期貨期權的其他內容

期貨期權是對期貨合約買賣權的交易，包括商品期貨期權和金融期權。一般所說的期權通常是指現貨期權，而期貨期權則是指「期貨合約的期權」，期貨期權合約表示在到期日或之前，以協議價格購買或賣出一定數量的特定商品或資產期貨合同。期貨期權的基礎是商品期貨合同，期貨期權合同實施時要求交易的不是期貨合同所代表的商品，而是期貨合同本身。如果執行的是一份期貨看漲期權，持有者將獲得該期貨合約的多頭頭寸外加一筆數額等於當前期貨價格減去執行價格的現金。如果執行的是一份期貨看跌期權，持有者將獲得該期貨合約的空頭頭寸外加一筆數額等於執行價格減去期貨當前價格的現金。鑒於此，期貨期權在實施時也很少交割期貨合同，不過是由期貨期權交易雙方收付期貨合同與期權的協議價格之間的差額而引起的結算金額而已。

⑷ 基差為什麼規定現貨價格減去期貨價格

反向市場不就是正的了，這沒什麼方便與否的，總會有正有負。

⑸ 期貨合約價格和執行價格的關系

你說的執行，就是交割的資金嗎
價格就是交割的價格，只是投機的你做的是保證金的操作的
如果你要交割的執行，那你要補足餘款，把你要的貨物到指定的倉庫去取去就行了

⑹ 期貨的標的物價格與執行價格

你說的應是期權。假如說你買的是看漲期權 標的物是A 那麼A現時的價格就是標的物的價格。執行價格就是在買期權時已提前約定好的A價格。

⑺ 美式看跌期權的權利金不應該高於執行價格。為什麼如果高了會出現什麼情況

實際上無論是美式還是歐式看跌期權，其權利金都不應該高於執行價格(這是對於行權比例為1:1的期權為基準的，若行權比例超過1:1這個理論就不成立了)，很簡單的一個問題就是標的物的價格最多也只能為零，理論上是不會出現負值的，而看跌期權的價值是執行價格減去標的物價格，若標的物價格為零，其看跌期權權利金的最大值就是執行價格，若權利金高於執行價格，那麼就意味著要標的物的價格低於零才會有盈利空間，故此就會有這樣的結論。

⑻ 買入看跌期權如何理解最大凈收益是執行價格減期權價格

我覺得這句話好像不太對。凈收益的話，應該還要減去期權費的吧？
買入看跌期權有收益就是市場價格低於買入的期權價格，這樣在買看跌期權的時候才會掙錢，掙得就是市場價格和期權價格中間的差價。也就是執行價格減去期權價格。但是執行價格要比期權的價格低的時候才會掙錢，所以減出來是負數，應該加個絕對值，或者是用期權價格減去執行價格才對。
在計算期權是否盈利時最重要的指標是盈虧平衡點，計算盈虧平衡點的時候是要把期權費減掉的。買入看跌期權，即使市場價格低於期權價格，但如果沒有達到盈虧平衡點也是要選擇不行權的。

⑼ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

⑽ 判斷，看漲期權的價值等於股票的價格減去執行價格的現值對嗎，求理由

請你再重新理解一價定律（one price law）或無套利no arbitrage的假設!

即組合A的T1時刻收益和組合B的T1時刻收益一致，2個組合的T0成本必須一致，否則你可以低買高賣，在T0時刻（即刻）獲得一個無風險利潤，而你買賣的組合AB,2者在T1的現金流會相互抵消掉！

C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!