原油期貨價格影響文獻綜述
㈠ 請問有沒有關於期貨跨期套利的文獻綜述最好是關於商品期貨的O(∩_∩)O謝謝
在期貨從業資格考試的教材 《期貨市場基礎知識》一書裡面有詳細講解
裡面有詳細的例子講解
㈡ 實證研究結果討論
4.5.3.1 基本統計分析
令POt,PEt分別表示第t日WTI國際原油價格和歐元對美元匯率價格，其統計特徵如表4.23所示。不難發現，首先，兩個價格（匯率也可以看做一種相對價格）序列都是非正態分布的；其次，兩個價格序列都存在顯著的自相關性和異方差性，因此存在顯著的波動集聚性。還有，ADF檢驗結果表明，在5%的顯著性水平下，兩個價格序列都是非平穩序列，但都是一階單整序列。從兩者的標准差也可以發現，總體而言油價波動的風險比匯率波動風險要大。
表4.23 國際油價和美元匯率序列的基本統計特徵
4.5.3.2 均值溢出效應檢驗
（1）協整性分析
為了利用長期彈性的概念，我們先對兩個價格序列取自然對數，得到兩個新的變數1n_PO和1n_PE。由於國際油價和美元匯率序列取自然對數後仍然均是一階單整序列 檢驗結果表明，取自然對數以後，兩個價格序列仍然是一階單整的，符合應用協整理論的基本要求。具體統計檢驗結果可向作者索要。
國外油氣與礦產資源利用風險評價與決策支持技術
式中：括弧內為相應變數的t統計量值；**表示在1%的顯著性水平下顯著。採用ADF方法檢驗回歸方程殘差項εt的平穩性，結果發現，殘差序列在1%的顯著性水平下是顯著平穩的。因此，我們認為國際油價和美元匯率之間存在長期均衡的協整關系。而從協整回歸系數看到，兩者之間存在的均衡關系是正向的。並且，國際油價關於歐元對美元匯率的長期彈性系數為1.26，即美元匯率變動1%，國際油價長期來看平均變動1.2607%。可見，兩個市場之間的長期互動關系非常顯著，因此在分析和預測國際油價長期走勢時，美元匯率的變化必須考慮。
（2）跨期互相關檢驗
盡管國際油價和美元匯率都不是平穩序列，但它們之間存在協整關系，因此符合建立VaR模型的先決條件。而為了確認是否需要採用VaR模型建模，我們先檢驗國際油價序列和美元匯率序列的跨期互相關性，滯後2階時，得到跨期互相關系數如表4.24所示。可見，油價和匯率序列之間滯後2期的互相關系數都較大，這說明兩個市場的條件均值之間存在顯著的引導和滯後關系。因此，建立VaR模型很有必要。
表4.24 國際油價和美元匯率之間的跨期互相關系數
（3）均值溢出效應檢驗
通過對油價和匯率兩個序列建立VaR模型，根據模型的整體AIC值最小准則，求得Granger因果檢驗的最佳滯後階數為1，從而得到Granger因果檢驗結果如表4.25所示。從顯著性概率發現，歐元對美元匯率是國際油價波動的Granger原因。而國際油價變化並不是顯著引起美元匯率起伏的Granger原因。因此可以認為，存在從美元匯率到國際油價的單向均值溢出效應，即國際油價的變化受前期美元匯率變化的顯著影響。
表4.25 油價和匯率的Granger因果檢驗結果
自2002年起，美元持續貶值，原因非常復雜，其中最根本的原因在於美國政府試圖有效拉動出口，縮減貿易赤字。另一方面，受到市場供需、地緣政治和金融市場等因素的綜合影響，國際油價自2002年起也連創新高。通過上述均值溢出效應檢驗，我們可以認為，美元的貶值對國際油價上漲存在顯著的推動作用。這是由於原油期貨交易主要以美元計價，而美元貶值導致部分外國投資者大量買進原油期貨交易合約以獲取更高利潤，而原油期貨價格的走高勢必導致現貨價格的上揚。當然，這裡面也暗含一種長期影響的意義。
與前人採用實際油價和實際匯率計算得到的結果相比，採用名義價格得到的結果表明，盡管從長期而言油價和美元匯率之間仍然存在一種均衡的互動關系，但是相互影響的方向發生了變化。因此可以認為，物價水平一定程度上改變了兩個市場之間的長期互動關系。
（4）脈沖響應函數結果分析
在VaR 模型中，脈沖響應函數可用於衡量來自隨機擾動項的一個標准差沖擊對變數當期和未來取值的影響。基於國際油價與美元匯率建立的脈沖響應函數如圖4.27所示。可見，美元匯率一個標准差（對數值為0.1463，對應原始匯率的0.1557）對國際油價的影響是緩慢增加的，在大約1年以後（具體結果為234天）達到最大程度0.00879美元/桶（此為對數值，轉換成國際油價為1.0088美元/桶），並趨於平穩減緩；而國際油價的一個標准差（對數值為0.2422美元/桶，對應原始油價為8.3743美元/桶）對美元匯率的影響較為微弱，接近於0。這種結果進一步驗證了國際油價和美元匯率之間的單向均值溢出效應。
圖4.27 國際油價與美元匯率的脈沖響應函數
a—油價受到沖擊後的反應；b—美元匯率受到沖擊後的反應
4.5.3.3 波動溢出效應檢驗
（1）價格序列的GARCH效應分析
從表4.23中看到，兩個價格的平方序列均存在顯著的序列相關性，即原序列具有顯著的波動集聚性，因此我們引入ARCH 類模型刻畫這種性質。考慮到序列的自相關性，因此主體模型採用隨機遊走模型。通過檢驗殘差的ARCH 效應，我們發現，國際油價序列存在顯著的高階ARCH 效應，因此考慮採用GARCH 模型，然後按照AIC值最小的准則，多次嘗試，決定採用GARCH（1,1）模型來描述國際油價序列的波動集聚性。另外，考慮到實證研究結果表明油價上漲和下跌帶來的價格波動並不對稱，因此考慮採用TGARCH 模型，通過模型的AIC 值發現，這樣的做法也是合理的。檢驗TGARCH模型殘差的ARCH 效應，發現ARCH 效應已經濾掉，而且，Q（10）和Q2（10）統計量的檢驗結果也表明模型殘差不再存在額外的序列相關性和波動集聚性，這說明TGARCH（1,1）模型對國際原油價格波動特徵的擬合效果較好。同理，我們發現GARCH（1,1）模型能較好地刻畫歐元對美元匯率的波動集聚性。模型參數估計結果如表4.26所示。
表4.26 國際油價和美元匯率的（T）GARCH模型參數估計結果
需要說明的是，考慮到模型的殘差都不服從正態分布，因此我們採用基於GED分布的（T）GARCH模型描述模型殘差的尖峰厚尾特徵。表4.23結果顯示，GED分布的參數均小於2，從而驗證了使用（T）GARCH模型對油價和美元匯率序列建模時所得殘差項的厚尾特徵。
波動模型的參數估計結果表明，國際油價的波動具有顯著的不對稱性，即杠桿效應。杠桿系數為負，表示相同幅度的油價上漲比油價下跌對以後油價的波動具有更大的影響。具體而言，油價下跌時，
從波動模型也可以發現，美元匯率的波動存在顯著的GARCH 效應。方差方程中
（2）波動溢出效應檢驗
按照前文的波動溢出效應檢驗模型，得到國際油價與美元匯率之間波動溢出效應估計結果，如表4.27所示。我們發現，從統計上講，國際油價和美元匯率的y系數都不顯著。可見，盡管國際油價和美元匯率之間存在長期均衡的協整關系，也有顯著的單向均值溢出效應；但是它們之間的波動溢出效應並不顯著，即雙方的價格波動信息具有一定的獨立性，價格波動程度的大小不會顯著互相傳遞。這也表明，從價格波動態勢的角度講，美元匯率對國際油價的影響相當薄弱。
表4.27 國際油價與美元匯率的波動溢出效應檢驗結果
4.5.3.4 風險溢出效應檢驗
市場有波動不代表一定有風險，因此風險溢出效應是波動溢出效應的一種拓展。按照VaR的計算思路，本節採用國際油價分布函數的左分位數來度量油價下跌的風險，表示由於油價大幅度下跌而導致的原油生產者銷售收入的減少；而採用分布函數的右分位數來度量油價上漲的風險，表示油價大幅度上漲而導致的原油采購者的額外支出。這種全面考慮市場風險的思路同樣適用於美元匯率市場。就本節採用的歐元對美元匯率而言，匯率的漲跌將在多個方面給國際匯率市場的不同主體產生不同的風險。比如就發生在美國本土的國際進出口貿易而言，匯率下降表示美元升值，美國出口商和歐元區的進口商將面臨較大風險；匯率上升表示美元貶值，則美國進口商和歐元區的出口商就可能面臨明顯的市場風險；而就石油美元而言，美元升值，將額外增加石油進口國（如歐元區）的開銷；美元貶值，又會給主要石油出口國（如OPEC）的石油銷售收入形成阻礙。
綜上所述，石油市場和美元匯率市場都需要同時度量價格下跌和上漲的風險，從而為市場不同參與主體提供決策支持。本節將採用上述基於GED分布的TGARCH（1,1）模型和GARCH（1,1）模型，按照方差－協方差方法來分別度量國際油價和美元匯率在價格上漲和下跌時的VaR 風險值，並檢驗兩個市場之間的風險溢出效應。
（1）GED分布的分位數確定
根據GED分布的概率密度函數，使用MATLAB編程，經過多次數值測算，求出GED分布在本節所得自由度下的分位數（表4.28）。表中結果顯示，95%的分位數與正態分布的1.645基本相同，但99%的分位數卻明顯大於正態分布的2.326，這也表明國際油價和美元匯率價格都具有嚴重的厚尾特徵。
表4.28 國際油價和美元匯率價格的GED分布參數及分位數
（2）基於GED－（T）GARCH模型的VaR風險值計算
根據上述VaR 風險的含義，按照方差－協方差方法，我們得到以下兩個計算VaR風險的公式。價格上漲風險的VaR值計算公式為：
國外油氣與礦產資源利用風險評價與決策支持技術
式中：μm,t為第m個市場第t日價格的條件均值（即實際值與殘差的差），zm,a為第m個市場中（T）GARCH（1,1）模型的殘差所服從的GED分布的右分位數；hm,t為第m個市場價格的異方差。
同理，得到價格下跌風險的VaR值計算公式為
國外油氣與礦產資源利用風險評價與決策支持技術
基於上述計算公式，本節計算了在95%和99%的置信度下，國際油價和美元匯率的上漲風險和下跌風險。經過LR檢驗（Kupiec,1995），我們發現VaR 風險的結果是可靠和可行的。
（3）風險溢出效應檢驗
得到國際油價和美元匯率價格上漲和下跌時的VaR風險值之後，我們根據Hong（2003）提出的風險－Granger因果檢驗方法，構造相應的統計量Q1（M）和Q2（M），並通過M ATLA B編程求出統計量的值及其顯著性概率，從而檢驗石油市場和美元匯率市場之間的雙向和單向風險溢出效應。計算結果如表4.29所示，其中M分別取10,20和30。
從風險檢驗結果看到，從下跌風險角度（即油價下跌，美元升值）看，國際石油價格與美元匯率之間存在雙向風險溢出效應，進一步檢驗單向風險溢出效應，發現在95%的置信度下，存在從美元匯率市場到國際石油市場的風險溢出，而並不存在從國際石油市場到美元匯率市場的風險溢出效應。可見，美元匯率升值的風險對國際油價下跌的風險影響顯著。而在99%的置信度下，國際油價和美元匯率之間並不存在任何方向的風險溢出效應。因此可以認為，就下跌風險而言，兩個市場之間的風險溢出效應比較有限，當准確性要求提高到一定程度時，美元匯率升值對油價下跌的風險影響可以忽略。
表4.29 國際油價與美元匯率價格風險溢出效應檢驗結果
另一方面，從上漲風險角度（即油價上漲，美元貶值）看，不管是在95%還是99%的置信度下，兩個市場之間都不存在任何方向的風險溢出效應。可見，近些年來，雖然美元總體上持續貶值，但就市場風險而言，這種貶值並未給國際原油價格的上漲風險帶來顯著的推動作用。換言之，盡管國際油價高企導致國際石油市場的主要采購者（如中國和印度）的購油額外支出明顯增加，但美元持續貶值並不是這些國家支出增加的顯著原因。
總體而言，我們需要特別關注美元升值對國際油價走低的風險作用，採取積極手段，有效規避市場風險。近些年來，盡管從每日交易的角度而言，美元匯率時有漲落。但總體而言，美元貶值是大趨勢，歐元對美元匯率連創歷史新高，這種趨勢並沒有給油價上漲風險產生顯著的影響。因此，在這種大環境下，對市場交易者而言，風險溢出效應的實證結果是一個滿意的信號。
㈢ 價格發現機制是什麼
翻開教科書[①]，所謂價格發現功能是指期貨市場通過公開、公正、高效、競爭的期貨交易運行機制，形成具有真實性、預期性、連續性和權威性價格的過程。諾貝爾經濟學獎獲得者默頓.米勒說：「期貨市場的魅力在於讓你真正了解價格。」期貨市場在價格形成方面的優勢決定了它具有價格發現功能。首先，期貨價格是參與者在交易所集中交易形成的，這與現貨價格在參與者相對分散和私下進行交易形成完全不同，集中交易聚集眾多交易者，並且在自由、公開的環境下進行競價，故期貨價格比現貨價格更真實、更具有權威性。其次期貨價格所代表的是未來某一具體時間、地點市場的交收價，眾多參與者帶著不同的預期進行交易，交易結果代表市場對未來價格的看法，故期貨市場具有發現價格功能。這反映了期貨市場的價格發現功能必須滿足三個條件：首先是期貨交易參與者眾多；其次是期貨交易中交易人士大都熟悉某種商品行情；再次是期貨交易透明度高。
一、文獻綜述
個人認為從理論上來講，研究期貨市場的價格發現功能，可以歸結為以下兩個問題：一是期貨價格與現貨價格之間是否存在著長期均衡關系？二是如果期貨價格與現貨價格之間存在著長期均衡關系，那麼期貨價格與現貨價格的因果關系走向如何？即期貨價格的變動是否是現貨價格變動的原因？或者現貨價格變動是否是期貨價格變動的原因？也就是說，期貨價格與現貨價格之間是否存在著協整關系？如果存在的話，期貨價格的變動是否領先於現貨價格的變動？或者現貨價格變動是否領先於期貨價格的變動？因此在諸多實證研究中，學者們結合因果檢驗和協整檢驗對期貨市場的價格發現功能進行了分析：祝合良（2007）[②]發現銅、大豆的國內外期貨價格之間存在長期均衡關系，而小麥的國內外均衡價格之間沒有長期均衡關系；龔國光（2007）[③]發現天然橡膠期貨市場價格和現貨市場價格存在明顯的協整關系；李慧茹（2006）[④]發現棉花期貨價格和現貨價格之間存在長期均衡關系，期貨市場和現貨市場都扮演價格發現角色，而且期貨市場在價格發現中處於主導地位；劉曉宇（2006）[⑤]發現豆粕期貨價格與現貨價格存在相互引導關系，起火與現貨價格之間存在長期均衡關系；早在2002年，華仁海、鍾偉俊[⑥]發現金屬銅、鋁的期貨價格和現貨價格之間存在協整關系，期貨價格具有良好的價格發現功能。可見，實證研究中對期貨市場是否具有我們通常定義的價格發現功能持不同觀點。
二、對期貨價格發現功能的疑問
對於期貨市場的價格發現功能，有個疑問就是期貨價格是否就是現貨預期未來的即期價格呢。陳蓉、鄭振龍（2007）[⑦]認為投機者決定期貨價格是根據對未來期貨與未來現貨價格水平的預期，而套利者則根據當前的現貨價格決定期貨價格。因此期貨價格是由未來的現貨價格還是現在的現貨價格決定，就看是投機還是套利的力量最終決定期貨價格。他們認為在可以自由借貸、可以自由買空賣空的完美市場中，套利的力量是無窮大的，因此期貨價格的最終決定力量是套利者。即在這個市場中，期貨價格就不是未來現貨價格的預期，而是由現在的現貨價格所決定。
對此，從金融工程無風險套利策略出發尋找答案。以期貨存續期內產生一定紅利率的標的資產為例, 假設目前為t時刻,市場無風險連續復利利率為r,標的資產在期貨存續期內的連續復利紅利率為q.為期貨定價時我們可以構建如下兩個組合:
組合A: 一份規定在到期T 可按交割價格交易一單位標的資產的遠期合約多頭加上一筆數額為K*EXP[-r(T-t)]的現金
組合B: EXP[-q(T-t)]單位證券並且所有收入都再投資於該證券
在組合A中, K*EXP[-r(T-t)]的現金以無風險利率r 投資, 投資期為(T- t), 到T 時刻遠期合約到期時即可獲得K元現金,正好用於交割遠期合約多頭,獲得一單位的資產。同樣組合B 擁有的證券數量也隨著紅利的增加和再投資而增加,在時刻T 同樣成為一單位標的資產,其價值正好等於組合A的價值。根據無風險套利原理, T 時刻價值相等的兩個組合在t時刻的價值也必須相等。即:
f+K*EXP[-r(T-t)] = S*EXP[-q(T-t)]
根據定義,期貨價格F是使得期貨合約價值f為0的交割價格,由此可得F= F=S*EXP[-q(T-t) (1)
如果式(1)不成立,則市場套利力量將以買現貨賣期貨或買期貨賣空現貨的方式獲取無風險利潤,直至期貨價格與現貨價格的關系滿足式(1),市場達到無套利均衡。
從式(1)的推導可以看出, 期貨價格的確定完全依賴套利的力量而不是買賣雙方對未來價格的預測
㈣ 原油泄漏危險論文文獻綜述
㈤ 論文的文獻綜述部分（關於鋼鐵期貨）
這個問題比較難回答。
我不答了。
我試著答一下。
1
系統風險。跟股票的差不多。就是齊漲齊跌。無法控制。
保證金不充足就是風險，會面臨強平的風險。
不會操作也是，到交割的時候還沒平倉，這就慘了，聽說過曾經一個合約連續19個跌停。
這是在中國發生的事情，所有人的不知道為什麼會連續19個交易日跌停，基本面什麼都沒有消息。結果最後得到答案是，浙江有個大戶，2億做多這個品種，但是快要到交割日期了，他沒有那麼多現貨去交割，所以只有平倉，2億資金啊，當時中國期貨交易量還不活躍，所以就連續打出19個跌停。
2.期貨風險的預警與控制
我知道的控制有：期貨交易所會在快到期的時候增加保證金。這是按比例增加的，具體在交易所的網站查。
對了，你要的答案可以在各大期貨交易所看，官方網站有關於這些的論述。
比如你在開戶之前他會給你看電視，就是看錄象，這個錄象內容就是關於期貨風險提示的內容。
還有大客戶持倉報告，還有最大持倉量。比如股指期貨就有最大持倉量限制，這個是防止認為的控制操作市場。
還有漲跌停限制。還有熔斷機智，熔斷就是一旦期貨市場某品種交易出現異常，就會觸發熔斷機制，比如。。我也不曉得什麼情況會觸發熔斷機制，反正就是正常交易時間突然停止交易，整個品種都不能交易，好象短時間漲太多就會熔斷，成交量異常也會熔斷。一般熔斷是5分鍾吧，就像電開關的保險絲一樣，符合過大保險絲就斷了。
還有就是監管層，監管層的要求都比較高，還有比如設立期貨公司的條件，期貨公司懂事長的都要求有一定條件，這也是風控的一部分。
期貨叢業人員資格證考試的教材就有介紹這些，我是憑記憶給你的答案，我以前考過這個。
㈥ 研究結果分析與討論
4.7.3.1 期權帶來更佳的投資機會
油氣投資項目的大部分投資發生在項目啟動初期，具有不可逆轉性，一旦啟動，全部或部分投資將轉化為沉沒成本。通常，期權可以給油氣項目投資者帶來以下權利：在較長的一段時間內，油價低於盈虧平衡點，則放棄開發，從而避免了前期大量投資帶來的損失；同時，在油價持續上漲的情況下，尋找一個合理的價位和時機啟動投資。
油氣田開發過程類似於美式期權，當油價上漲到盈虧平衡點以上時，行使這個期權在現金流上是可行的。例如，本節中小規模開發方案為18美元/桶，大規模開發方案為21美元/桶，在1997年啟動投資方案就可以盈利。但是，從機會的角度來看，不一定要馬上進行投資。根據資產價值波動規律，利用二叉樹期權定價模型評估未來一段時間內持有價值和執行價值，當持有價值大於執行價值時，項目宜延遲開發；當執行價值高於持有價值時，馬上啟動投資項目。
4.7.3.2 期權期限、油價波動率與項目價值有著正相關關系
近年來，油價波動呈現上升趨勢。投資者所獲得的期權期限越長，油價波動率σ越大，則油價波動的幅度就越大，見表4.34。2003年，油價最高可能達到54.85美元/桶；2004年，油價最高可能達到64.36美元/桶。投資者可以選擇在油價高位時啟動項目，則更有可能獲得高額的投資回報，見表4.32和表4.33。
4.7.3.3 期權定價具有動態變化性
二叉樹期權定價模型給出的油價預測是一個可能值，而不是真實值。在決策所在年，應該根據新的國際原油價格數據和更新的油價波動率，得到新的項目價值。例如，在2003年，國際油價達到31.08美元/桶，1991～2002年油價波動率為0.22，據此得到2004年油價預測和兩種方案的項目價值，見表4.35。
表4.35 油價預測和項目價值
4.7.3.4 延長期權期限有利於風險控制
在海外油氣田開發過程中，投資者將面臨多種風險，而這些風險不僅僅來自油價的波動。國際上，資源國出現了石油資源國有化趨勢，一些擁有無限期開發權的油氣項目面臨著被資源國回收的風險。中國的海外油氣田投資項目主要分布在政治不穩定地區，如非洲、中亞和南美，在投資開發之前，需要有一個較長的時期等待局勢的明朗。
因此，在不同資源國，不確定性越大，就越應該使用期權定價方法，延長期權的期限。
4.7.3.5 經營策略
投資者的損失最多不會超過其擁有期權所付出的投資，卻能從標的資產價值的劇烈變動中獲得顯著收益。啟動開發之後，也可能出現油價急跌的情況，只要高於可變成本即可繼續生產。從前文我們可以發現，匯率波動與投資收益有著直接的正相關。人民幣對美元匯率呈上升趨勢，投資者應關注美元貶值對投資收益的影響。另外，應該積極運用金融衍生產品，進行長期期貨交易，以及和當地的煉油廠談判，協商長期供應合同（Chorn et al.,2006）。我國的大型國企具有較強的市場運作能力，當油價在低位時，可以加大商業石油儲備；在高位時拋出，抵消對外投資中的損失。
㈦ 石油期貨的論文的選題目的,意義及寫作提綱
畢業論文是高等教育自學考試本科專業應考者完成本科階段學業的最後一個環節，它是應考者的總結性獨立作業，目的在於總結學習專業的成果，培養綜合運用所學知識解決實際問題的能力。從文體而言，它也是對某一專業領域的現實問題或理論問題進行科學研究探索的具有一定意義的論說文。完成畢業論文的撰寫可以分兩個步驟，即選擇課題和研究課題。
首先是選擇課題。選題是論文撰寫成敗的關鍵。因為，選題是畢業論文撰寫的第一步，它實際上就是確定「寫什麼」的問題，亦即確定科學研究的方向。如果「寫什麼」不明確，「怎麼寫」就無從談起。
教育部自學考試辦公室有關對畢業論文選題的途徑和要求是「為鼓勵理論與工作實踐結合，應考者可結合本單位或本人從事的工作提出論文題目，報主考學校審查同意後確立。也可由主考學校公布論文題目，由應考者選擇。畢業論文的總體要求應與普通全日制高等學校相一致，做到通過論文寫作和答辯考核，檢驗應考者綜合運用專業知識的能力」。但不管考生是自己任意選擇課題，還是在主考院校公布的指定課題中選擇課題，都要堅持選擇有科學價值和現實意義的、切實可行的課題。選好課題是畢業論文成功的一半。
第一、要堅持選擇有科學價值和現實意義的課題。科學研究的目的是為了更好地認識世界、改造世界，以推動社會的不斷進步和發展。因此，畢業論文的選題，必須緊密結合社會主義物質文明和精神文明建設的需要，以促進科學事業發展和解決現實存在問題作為出發點和落腳點。選題要符合科學研究的正確方向，要具有新穎性，有創新、有理論價值和現實的指導意義或推動作用，一項毫無意義的研究，即使花很大的精力，表達再完善，也將沒有絲毫價值。具體地說，考生可從以下三個方面來選題。首先，要從現實的弊端中選題，學習了專業知識，不能僅停留在書本上和理論上，還要下一番功夫，理論聯系實際，用已掌握的專業知識，去尋找和解決工作實踐中急待解決的問題。其次，要從尋找科學研究的空白處和邊緣領域中選題，科學研究
還有許多沒有被開墾的處女地，還有許多缺陷和空白，這些都需要填補。應考者應有獨特的眼光和超前的意識去思索，去發現，去研究。最後，要從尋找前人研究的不足處和錯誤處選題，在前人已提出來的研究課題中，許多雖已有初步的研究成果，但隨著社會的不斷發展，還有待於豐富、完整和發展，這種補充性或糾正性的研究課題，也是有科學價值和現實指導意義的。
第二、要根據自己的能力選擇切實可行的課題。畢業論文的寫作是一種創造性勞動，不但要有考生個人的見解和主張，同時還需要具備一定的客觀條件。由於考生個人的主觀、客觀條件都是各不相同的，因此在選題時，還應結合自己的特長、興趣及所具備的客觀條件來選題。具體地說，考生可從以下三個方面來綜合考慮。首先，要有充足的資料來源。「巧婦難為無米之炊」，在缺少資料的情況下，是很難寫出高質量的論文的。選擇一個具有豐富資料來源的課題，對課題深入研究與開展很有幫助。其次，要有濃厚的研究興趣，選擇自己感興趣的課題，可以激發自己研究的熱情，調動自己的主動性和積極性，能夠以專心、細心、恆心和耐心的積極心態去完成。最後，要能結合發揮自己的業務專長，每個考生無論能力水平高低，工作崗位如何，都有自己的業務專長，選擇那些能結合自己工作、發揮自己業務專長的課題，對順利完成課題的研究大有益處。