鄭州套利期貨商品實時行情

1. 期貨跨商品套利原理是什麼

你說的這種就是大豆提油的一種套利，買入大豆合約的同時賣出一定比例的豆粕期貨合約和豆油期貨合約，原理就是原料和成本之間的關系，獲取原料和成本的差價，因為價格波動基本相似，關聯度高。

2. 請問明天有那幾個期貨商品可以做套利呀

一、菜籽油0905與豆油0905套利機會形成

進入11月份以來，大宗商品價格隨著主要國家救市政策的影響，起伏不定，震盪風險加劇，而相關品種之間的套利機會值得我們關注。作為有替代效應的鄭州菜籽油期貨和大連豆油期貨，由於兩者之間具有高度的相關性，套利機會不斷出現，相對於單邊投機來看，套利操作所帶來的風險要小很多，且收益穩定。

從歷史價格對比來看，菜籽油價格一般在正常情況下要高於豆油價格，年初在雪災題材刺激下，菜籽油價格一度高於豆油1300元/噸。首先，由於原料成本價格相對稍高且菜籽油的營養價值更為豐富，因此菜籽油的價格要高於豆油價格。從現貨價格來看，目前散裝菜籽油價格明顯高於豆油價格，一般很少出現菜籽油與豆油價格一樣的情況，從11月18日的國內現貨平均價格來看，菜籽油價格為7880元/噸，四級豆油價格為6980元/噸，菜籽油價格明顯高於豆油價格，目前菜籽油0905合約與豆油0905合約價差縮小，主要是由於前期市場恐慌性下跌，價差一度縮小至300左右，但遠小於現貨市場上兩者的價差。

另外需要注意的是，菜籽油與國際菜籽油價格相關性遠小於豆油，目前我國大豆進口對外依存度達到70%，與CBOT大豆價格高度相關，極易受到國外價格波動的影響，而從菜籽油來看，進口量僅僅占國內消費量的8%，處於一個相對封閉的市場，受外盤影響較小，由於成本的原因，價格較高，而在油脂價格大幅下跌的情況，國家實行4400元/噸收購油菜籽的收儲政策，以3700元/噸的價格收購大豆，按菜籽油35%的出油率和大豆18%的出油率，菜籽油成本價格要高於豆油600元/噸左右。從目前來看，收儲對油菜籽價格保護的效果更好，而豆油更容易受到相對便宜的進口大豆的沖擊，效果不是很明顯，兩者價差再次拉開的可能性很大。

二、歷史價差分析

對菜籽油0905和豆油0905的價差進行跟蹤分析，發現價差主要處於(0—1200)區間，平均值為793，中間區域為(700——900)，大概率波動區間80.68%(300——1200)，即價差以80.68%的概率落入區間(300——1200)。因此價差一旦超過這個區域或落在區域的邊界上，就存在套利機會。

表1：鄭州菜籽油0905與大連豆油0905價差分布表：

區間 頻數 頻率
[-600 ， 0] 10 3.07%
（ 0 ， 200] 26 7.97%
（ 200 ， 400] 12 3.68%
（ 400 ， 600] 52 15.95%
（ 600 ， 800] 58 17.79%
（ 800 ， 1000] 86 26.38%
（ 1000 ， 1200] 55 16.87%
大於 1200 27 8.28%

從近期價差來看，有不斷回升趨勢，以11月14日收盤價來看，鄭州菜籽油0905收盤6400，大連豆油0905收盤6090，兩者價差為310點，相對前期低點，有拉升跡象，從目前國儲保護價來看，油菜籽價格明顯高於大豆價格，且國外進口的更便宜大豆沖擊國內市場，因此後期菜籽油與豆油價差也有繼續擴大可能。

3. 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

4. 商品期貨套利技巧

商品期貨套利技巧

1.價格差投機

利用價格變化預期，在同一市場，對同一品種、同一月份的合約，按先買後賣或先賣後買的順序投機，以賺取牛市熊市的差價利潤。

2.期間差投機

又為跨期套利，即利用某種商品在某一地短期內供求失衡，在同一市場，對同一品種的不同月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同月份期貨的價差利潤。套利方法分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利。

(1)熊市套利

熊市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度大於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度小於近期合約價格的下跌幅度。熊市套利的技法是先賣近期買遠期，然後平倉再買近期賣遠期。

(2)牛市套利

牛市套利是在看漲的期市中，遠期期貨合約的價格上漲幅度小於近期合約價格的上漲幅度;在看跌的期市中，遠期期貨合約的價格下跌幅度大於近期合約價格的下跌幅度。牛市套利的技法是先買近期賣遠期，然後平倉再賣近期買遠期。

(3)蝶式套利

蝶式套利是將熊市套利與牛市套利結合運用。

3.空間差投機

空間差投機又稱跨市套利，即利用某種商品在兩地交易所短期內價格相異，在不同市場，對同一品種、同一月份的合約，同時進行相反方向的操作，以賺取不同交易所期貨的價差利潤。跨市套利交易一定要注意:二者是同種期貨商品的同一月份的合約;兩市差價明顯或漲跌幅度不一樣;兩市的交易操作程序基本一樣;兩市的交割結算規則基本一樣;兩市的合約內容基本一樣。

4.基差投機

利用某種商品短期內現貨與期貨波動幅度或走勢不一致，在同一市場或同一地區，對同一品種的現貨和期貨，同時進行相反方向(逆向市場)或相同方向(正向市場)的操作，以賺取基差變化的利潤。

5. 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

6. 期貨價格低於現價 沒有套利機會

期貨價格低於現價沒有套利機會。因為套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
套利( arbitrage): ，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。

7. 期貨大資金能做高頻套利嗎 指的是 跨期套利 會不會像做短線 撬起商品期貨價格

跨期套利好像一般都是做中長期的哦，至少是以周度來計算的，因為跨期的基差變化，要麼不太變，要變就是一個相對長期、相對緩慢的變化。不適合高頻哦。

「高頻」這種詞彙，一般只是在提及短線、超短、價差、程序化交易中的。

而且套利交易本身是平抑不合理價格波動的，如果有大量的套利交易就會使期貨價格更加穩定

8. 在交割期間，期貨價格高於現貨價格將存在套利空間。為什麼呢

這個是升貼水，現貨跟期貨之間是有價差的。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨合約的價格高於近期期貨合約的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨合約的價格低於近期期貨合約的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨合約價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。
期貨升貼水既可以指商品現貨與交割月份間的價格關系，也可以用來表示實物交割中替代交割物與標准交割物間的價格關系，還可以指商品不同交割地之間的價格關系。升貼水反映某種商品在一定條件下與標准物的特定價格關系，所以升貼水的變化對期貨價格的影響非常大，投資者對升貼水的變化也非常敏感。升貼水可分為四類：第一，現貨價格與期貨價格間的升貼水；第二，替代交割物與標准交割物間的升貼水；第三，跨年度交割的升貼水；第四，不同交割地間的升貼水。

9. 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

10. 期貨套利信息在哪裡能看到

期貨分析里有，不過這些一般都藉助期貨公司 研發強大的數據處理能力的，找家大期貨公司吧。 我這里是中證的