9月大豆期貨價格為275

⑴ 求一個關於期貨或者期權的案例

在大連商品交易所跨期套利
在大連商品交易所，大連大豆倉單兩個月間的持倉費用預計約60元/張 合約，也即兩個相近合約的價差應在60點左右。理論推測同一作物年度合約 比如在6—11月之間，5月份期貨合約應高於1月份期貨合約120點左右。之所以 討論6—11月，主要是投機性的套利應盡可能避免實物交割式的套利交易，以 減少對交割費用，稅收因素等因素的考慮，所以對1月份、5月份合約，同作物 年度且避免實物交割的套利時間在6—1 1月之間。
在2000年6月8日，1月大豆期貨價格為2166元/噸，5月大豆期貨價格2236元/噸，
價差為2236-2166=70，價差顯然偏低，預計價差會擴大，則作賣出1月合約同時
買入5月合約，至2000年8月23日，1月大豆跌至1915元/噸，5月跌至2043元/噸，
價差為2043-1915=128；觀察價格差擴大的趨勢不變，則繼續持有套利頭寸至9月
22日，1月份升至2090元/噸，5月份升至2279元/噸，價差為2279-2090=189點。
忽略交易手續費，從6月8日—8月23日，每手大豆套利收益達10×（128-70）
=580元/手，延續至9月22日，則利潤擴大至10×（189-70）=1190元/手。
對7月、9月份大豆合約，從2000年10月—2001年5月份，討論套利的可行性，
見表7

⑵ 關於期貨每日清算的問題

=（2030-2000）=30是1噸差價
*20（手）是交易了20張和約
*10是1張和約有10噸
20*10=200噸你交易了200噸
=6000 你交易200噸的利潤

⑶ 大豆期貨的價格因素

1、 國際、國內大豆供需情況
2、大豆季節性供應： 大豆季節性供應：北方春大豆十月份收獲，但由於剛收割的大豆含水份較高，運往南方銷區易變質，不易儲存，需要曬晾後才可外運，故大宗外運要比農民上市遲一個月左右。同時，糧食部門或其它糧食經營單位根據當年產量豐歉及價格變動趨勢會有囤積或急售現象，給貿易市場價格帶來難以預測的變化。但基本規律是，供應充足或產量較多的年份，11－1月市場大豆較多，以後月份相對較少；供應短缺或生產量相對減少時，11－1月份市場大豆相對較少，以後月份供應相對均勻，這是囤積的作用引起的。
大豆季節性需求：大豆一年四季都有消費，而且消費量較大，近幾年消費需求隨人民生活水平的提高有較大幅度的增長。需求的季節性已越來越不明顯。一般在7－9月大豆的需求量相對較大 大豆價格季節性變化：11月由於新豆開始上市，價格不斷下降，到1月份由於新豆繼續上市，價格下降到最低，此後價格開始逐漸回升，正常年份每月以3%左右的速度上升；若減產年份，9－11月份大豆價格上升較多。所以大豆貿易最關鍵的月份是當年9月至次年1月份，交易量大，價格變化也大，若不了解大豆的產需情況，風險也最大，同時，這幾個月份對全年大豆價格起著主導作用，標志著價格變動趨勢。
3、 大豆相關產品
4、 國家政策和地方性法規。各種政策和法規可區分為主產國政策、主要消費國政策、國內政策和國內主產區政策。

⑷ 請問這道套期保值計算題怎麼做 題目：黑龍江農墾局某農場估計1998年9

我不會，這道題沒答案，太慢了

⑸ 大豆期貨價格為什麼有的是幾百有的是幾千

大豆期貨的價格有幾百也有幾千就是因為

本金的多少來衡量的。

⑹ 期貨計算題：高獎勵！求高手幫忙！！某投資者在5月份以20元/噸權利金賣出一張9月到期,執行價格為1200元/

1： 1200＞1130 1000＜1130.所以總利潤=20+10=30
2:1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565.5
3:50.50-61.30=-10.80 -10.80＜18.80.盈利=18.8-10.8=8
4：權利金10 敲定價格670，達到680盈虧平衡。
5：貼現=100-93.76=6.24％ 成交價格100*（1-（6.24％/4））=99.44
懶得寫了

⑺ 　現在到過年這段時間大豆期貨的價格走勢可以說下為什麼更好!

從技術面來看 9月到現在做了一個W底 且第二個底部比第一個底部高 表明空方力量薄弱 後市可能會走強 從基本面來看 9月10月是大豆的收獲期 而因為供給大於需求的原因 導致9月10月大豆價格的走低 隨著年末大豆的消耗 供給將逐步減少 而年末需求量可能會加大 從基本面也可以找到走強的理由 所以我個人認為大豆價格是會走高的 4900一線是壓力 4230是支撐 個人愚見 僅供參考

⑻ 計算套期保值

直接把這分數給你自己的另一個號吧，不用這么隱名埋姓的，一個簡單的問題不用問兩遍，這手法也太沒有技術含量了。

⑼ 某投機者預測9月份大豆期貨合約價格將上升，故買入7手(10噸／手)，成交價格為4 310元／噸，此後合約價格迅

選 A
平均價=（4310*7+4350*5）/12=4327元/噸

⑽ 計算期貨的套期保值

一：1、（20700-20000）*400*5=1400000元
2、20000-（20700-20500）=19800
3、每噸獲利200元，供給（20700-20500）*5*400=400000元

二、1、甲、買入遠月，賣出金越合約套利 乙 賣出遠月買入近月合約套利 丙 不採取套利。
2、甲 {（2210-2100）+（2120-2220）}*1手=10 盈利
乙 {（2100-2210）+（2220-2120）}|=*1手=-10 虧損

三、典型的書本例題，參考下公式，詳見 《期貨市場教程》，肯定有

第一題的套保是可行的，而且教材上是有實際例題的。