冷凍豬手期貨價格怎麼查詢

1. 生豬期貨上市一段時間了，對市面的豬肉價格影響有多大呢

受消費季節性反彈和冷凍產品流通受阻等因素的影響，全國豬肉類價格大幅上漲。 隨著大連商品交易所原始豬期貨的正式上市，許多人擔心期貨會放大豬肉的價格波動。 對此，專家表示，決定豬肉價格的主要因素是供求關系。 目前，我國對豬肉的需求相對穩定。 盡管供應仍然緊張，但未來價格上漲的空間有限。 我國第一個實時交割期貨品種盛豬期貨在大連商品交易所正式掛牌交易。 原始豬期貨對國內豬肉類價格和豬周期的影響已成為各方關注的焦點。 期貨會影響豬價格的方向嗎？ 它將對整個行業產生什麼影響？ 在相關熱點話題上，《經濟日報》記者采訪了行業專家學者。

所謂期貨套期保值，是指經營者將期貨合約作為未來現貨市場買賣商品的臨時替代品。 他們提前進行買賣操作並提前鎖定價格，以避免市場價格出現較大波動的風險。 出生豬繁殖周期比較長。 從懷孕豬到嬰兒豬的成長，通常大約需要10個月的時間。 在漫長的繁殖周期中，疾病，供求關系，飼料價格等諸多方面充滿不確定性，導致未來產量的價格豬可能大大偏離預期。 使用盛豬期貨的工具，當盛豬期貨的價格適中時，育種公司可以在期貨市場上預售相同數量的盛豬期貨，以提前鎖定利潤。 同時，原始豬期貨還可以幫助屠宰和加工環節提前購買，以防止將來原始豬的價格非理性上漲。 記者從大連商品交易所獲悉，木園，溫氏，正邦科技，新希望，正大等國內領先的豬育種公司將全部進入市場，參與豬期貨交割業務。

2. 買豬蹄時，怎麼分前後，是前豬蹄好吃還是後豬蹄好吃

一般買豬蹄都喜歡買前蹄，前蹄的筋比較多，那麼怎麼區別豬的前蹄和後蹄呢！

從外觀上看，前蹄彎曲，後蹄較直，同一個豬的前蹄一般比後後蹄略高一點；從斷面上看，前蹄可以看到蹄筋，後蹄斷面是一塊骨頭，北方成為「嘎啦哈」；用手捏，豬前蹄的瘦肉比較多，關節容易彎曲，豬後蹄肉比較少，較硬，骨頭較多；從價格上，前蹄的價格貴，後蹄的價格稍微便宜。

1、人們都喜歡吃前蹄，單從價格上來說，前蹄的價格高於後蹄價格，但不免後蹄冒充前蹄的

2、豬蹄的根部觀察（砍斷的位置），前蹄可以看到明顯的豬蹄筋，而後蹄是沒有的

3、前蹄較彎曲，而且肉肥厚；後蹄較直，肉薄

豬蹄的前後蹄在選擇上還是有講究的，人民的吃法也不同，根據自己的用途，選擇前後蹄

美味豬腳飯做法：

食材：豬前腳、姜、生抽、老抽、鹽、冰糖、干辣椒、花椒、八角、桂皮、草果、蔥段、料酒、食用油

做法：

1、豬蹄斬塊，蔥切段、姜切片。

2、豬蹄放入冷水鍋中焯幾分鍾，沖洗干凈。

3、鍋里熱油放入八角等香料和蔥段、薑片炒勻。

4、倒入豬蹄，加入料酒、生抽、老抽和冰糖，炒至豬蹄上色。

5、換到燒鍋中，加入沒過豬蹄的水。

3、調入適量的鹽；燉約1個小時，待湯汁收濃時就可以出鍋了。

3. 冷藏豬手取出怎樣放才看似新鮮呢

這個的話，咱們如果說想看起來新鮮一些的話，最好還是用水把它泡一泡，這樣子就可以了。

4. 期貨合約的影響因素

期貨市場交易的是標准化合約，期貨品種的創新以標准化合約為載體，期貨品種創新必須通過成功的合約設計才能得以實現。品種創新的過程是選擇創新商品（包括實物商品與金融產品）與合約設計的過程。期貨合約在很大程度上繼承了其原生商品的相關特徵，即「商品特徵」，商品特徵主要從相關商品的自然屬性及其現貨市場，來解釋影響該種商品期貨交易成功的各種因素，這些因素主要來自商品的現貨市場；同時期貨合約也會受合約設計本身各種因素的影響，即「合約特徵」，合約特徵則是從期貨交易的基本原理來分析期貨合約成功的影響因素，這些因素主要來自於期貨交易過程的合約及制度設計。商品特徵與合約特徵共同給出了影響期貨合約成功因素的完整描述。 進行期貨品種創新，第一項重要工作就是在眾多商品中選擇可能進行期貨交易的品種。為了確定適合期貨交易的商品，國外早期研究主要將注意力集中在商品屬性上。下面的特徵通常被認為是期貨商品應具有的屬性，這些屬性在中國的期貨書籍中早有論述，但其中某些特徵的研究仍可繼續深入，下面的討論或許有助於我們拓寬品種創新的思路。
（一）適宜貯藏。
期貨市場的一個經濟功能是分配現貨市場的存貨。擁有大量存貨的持有人可以有兩種選擇——只要商品在持有期內不腐爛或者不減少，既可以把存貨出售，也可以持有存貨等待以後出售。期貨市場通過為存貨持有者提供迴避價格變動風險的保值服務，而成為現貨銷售業務的一個組成部分。因此，早期期貨市場都遵循商品不易腐爛、適宜儲藏的原則，進行期貨交易的商品主要有穀物、棉花、咖啡、橡膠和金屬等。但是，隨著時間的推移，適宜儲藏的概念在不斷拓展。
首先，技術進步使適宜儲藏的標准得到進一步擴展。如先進的製冷技術可以使易腐爛的商品大大延長保質期，這一突破使不易貯藏的商品變得可貯藏了，傳統上不適合進行期貨交易的商品具備了開展期貨交易的條件，如冷凍雞蛋、黃油和桔子汁期貨合約。
其次，期貨市場的價格發現功能改變了適宜貯藏的標准。Tomek和 Gray(1970)認為：「如果某種商品不需要以存貨的方式來滿足未來的消費，存貨成本為零，那麼今天的期貨價格就是對未來月份現貨價格的預測，這一預測以能夠得到的、與未來商品供求有關的信息為基礎，如商品的數量，相關替代品是否容易得到，在不同價格水平上這種商品供求預期變化等。」那麼，可連續生產、不易貯藏的商品（如活的動物、鮮雞蛋、豆粕）與季節性的、非連續生產的、易貯藏的存貨商品（例如玉米）一樣可以進行期貨交易。只要一種商品通過生產能夠隨時得到，那麼用於期貨交割的商品不一定必須當下就有存貨。
相對於實物商品，金融產品的貯藏問題比較簡單，如國債憑證體積小、重量輕，非常易於保管；而盡管貨幣的實物儲存也很容易，但因電子匯劃等現代化支付及結算方式的使用，已經不必使用現鈔交割；對於股票指數期貨，則因採用了現金交割方式而不需要用實物股票進行交割。因此，對於金融產品而言，貯藏與保管的問題已經解決。
（二）同質性。
期貨合約不同於遠期合約的明顯特徵就是交易標的物必須是標准化的商品。如果不能滿足這種同質性的條件，交易所將無法對不同的市場參與者進行結算。
為了使交易標的物不須通過視覺觀察、詳細書寫，或口頭描述（有較高的交易成本）等人的感觀行為來完成，在合約設計過程中對交易標的物必須進行客觀、標準的描述，以便於使買賣雙方都知道他們可以買到或必須交割何種質量標準的商品。Hoffman(1932)認為要使交割等級簡單化和精確化，必須以可衡量的物理量為基礎。如果一種商品缺乏官方或行業普遍認可的質量標准體系（從而同一等級不能被區分），那麼註定要不符合期貨交易的要求。茶與煙草就是屬於更多需要個人評價、難以用標准方法辨別等級而無法進行期貨交易的商品。應該說，這一特點更多地在農產品品種中體現。
（三）價格的波動性。
價格波動性對把保值者和投機者這兩類基本的參與者吸引到期貨市場中具有重要作用。Telser(1981)認為價格變動是決定一種商品是否適宜進行期貨交易的重要商品特徵之一。他利用成本收益理論進行研究的結果表明，價格波動的變化決定了一種商品期貨交易的出現（消失）或者增長（減少）。他認為，如果一種商品的價格波動下降，則保值需求減少，期貨交易量下降，市場流動性降低，投資者的傭金和保證金等交易成本增加，而較高的交易成本加劇交易需求的降低，從而進一步影響了交易量。價格波動的上升則使這個過程向反方向移動。較大的需求量使合約的交易量上升，從而增加了流動性，降低了成本，進而增加了對交易的需求。對於投機者而言，只有存在價格波動性，才有賺取價差的機會，因此價格波動上升，獲利機會增加，投機者參與意願增強。金融期貨的產生就在於實行浮動匯率制度行以及利率市場化後，匯率及利率價格波動性加大。20世紀80年代，美國銀價以每年4%的幅度變化，而金價的變化幅度僅有1%或更少，使得銀的期貨交易量超過了金 (以往金是最活躍的貴金屬市場)。
（四）足夠的現貨規模。
期貨商品應該有充足的現貨供給量與需求量，原因有三點：第一，商品供給充足，有助於避免價格壟斷。如一種商品的供給有限，則具有大量的金融資金的參與者將非常容易地控制價格。第二，大量的市場參與者有助於為期貨交易提供大量的潛在套期保值者。第三，充足的現貨市場有助於提供連續而有序的供給和需求力量，從而可以便利交割和期現套利的實現。有學者認為，適宜進行期貨交易的商品現貨流通規模應超過50億美元。
（五）無限制供給。
無限制供給的商品有兩方面含義：一是市場沒有政府管制或壟斷；二是較低的交割成本。具體而言：
1完全競爭形成的價格。如果一種商品的市場供給完全被政府、少數壟斷者所控制，這種商品的期貨市場不可能繁榮，有現貨控制能力的壟斷者可以決定現貨價格（或者至少是有力地影響著價格），從而能夠操縱期貨價格。1979年到1980年間，有人試圖操縱美國的銀期貨價格，雖然操縱最終沒有成功，但使紐約商品交易所和芝加哥期貨交易所（CBOT）銀期貨交易量分別降了74%和83%。
政府對市場的干預也會影響對期貨市場的參與程度。如政府大量的國家儲備將使相關商品的期貨交易減少甚至消失。如美國棉花期貨交易在政府取消管制後才活躍起來。
2 較低的交割成本。交割成本的存在，將降低期現套利的可能性。如果交割成本較高，即使期、現貨價格存在較大差價也不會產生套利動機，從而期貨價格與現貨價格將無法實現回歸。較高的交割成本通常與下列因素有關：（1）將商品運送到交割地點而發生額外的運輸費用，在很不方便的地方才有可供交割的商品，這主要可能是因交割地點設置不合理所致；（2）將實物商品長期保持在可交割狀態下等，這主要可能是賣方企業的管理體制有問題，或有操縱至少是影響價格的意向，也有可能是實物商品由現貨轉化為可用於期貨交割狀態的成本較高等。這些「非正常」的因素導致交割成本過高，即使在美國也曾經因此而導致小麥、玉米、棉花特別是土豆期貨交易出現一系列問題。
為了解決實物交割環節遇到的流通問題，降低交割成本，現金交割制度被引入期貨交易中。現金交割是一種不需使用實物的交割方式。這種方式使得許多傳統上不適宜或難以實現實物交割的商品能夠進行期貨交易，如飼養牛期貨、土豆期貨以及股票指數期貨等。
（六）場外交易。
遠期合約因沒有交易所作為履約的擔保者而面臨對手違約的風險，並且遠期合約只是一個雙邊協議，在結算日前了結合同比較困難，而期貨市場中市場參與者可以在交割日前隨時對沖平倉。盡管如此，場外交易對期貨交易仍具有一定的替代性。期貨交易是將合約的履約時間延長，從而實現迴避價格風險的目的。然而對於保值者而言，最有效率的做法只需把交割期延長，並不一定要將合約標准化。而遠期合約可以使交易條件如結算日期、交割的特定商品、數量和價格更加符合交易雙方的要求等優點，又在一定程度彌補了履約風險與無法對沖等缺陷。但到目前為止，仍不能得到場外交易與期貨交易相互排斥的結論。如全球外匯交易大部分集中在場外交易，但美國的GNMA延期交割市場與GNMA期貨市場則同時獲得了成功。
以上我們概括了期貨合約的商品特徵，但在期貨交易的實踐中，有許多商品雖然符合上述條件期貨合約卻失敗了，而有些商品即使沒有完全達到上述條件但期貨交易仍然是成功的。例如，咖啡豆是按主觀評定級別的，GNMA存在遠期交易市場等。因此，僅有商品特徵無法解釋期貨合約成功與否的全部內容。 在研究期貨合約的商品特徵基礎上，研究期貨合約的設計。期貨合約條款的設計，是影響市場參與者交易興趣的關鍵因素。按交易興趣或交易目的可以將期貨市場參與者分為保值者和投機者兩個基本類型，下面來分析影響這兩類參與者進行期貨交易的合約特徵。
（一）對保值者的吸引。
凱恩斯認為：「如果一個期貨合約只考慮投機方的利益，這種合約決沒有獲得成功的希望。要使一個市場能夠運轉下去，就必須有一種真正的、起基礎性作用的套期保值動機」。期貨合約設計以吸引保值者為基礎的理論是由Working(1953)提出的，他認為期貨市場的交易量是由保值的數量決定的。那麼如何設計合約才能吸引套期保值者呢？許多期貨合約最初上市的目的是出於商業用途，Working（1970）提出，「期貨合約的條款應該符合現貨交易的運作方式。」因為，現貨企業參與期貨交易是為了迴避價格風險，而有效的套期保值需要依賴於現貨價格與期貨價格之間高度的相關性，這也就必須使期貨交易的標的物盡可能貼近現貨商品。而套利者可能會同時持有期貨頭寸和現貨實物，當期、現貨價格存在價差時，他們就有可能進行實物交割，只有期貨交易的標的物與現貨商品基本相符，才能保證他們順利實現實物交割。因此，期貨合約要吸引保值者，既要使期貨合約的標的物盡可能與現貨商品一致，同時期貨合約的交割規則也要盡可能符合現貨商品的流通習慣。
保值者的流失是期貨合約失敗的重要原因。美國的小麥期貨交易是一個很典型的例子。美國堪薩斯城商品交易所（KCBT）曾經是美國最主要的硬冬麥期貨市場。1940年，KCBT對該合約進行了修改，允許軟紅小麥替代交割，當時因價格關系只有硬冬麥能夠進入交割。但到了1953年，價格關系發生了變化，軟紅麥成為最便宜的交割品種。由於該合約的期貨價格不再反映硬冬麥價格的變化趨勢，硬冬麥保值者開始從KCBT轉移到明尼阿布利斯交易所（MGE）的硬春小麥期貨市場和CBOT的軟紅小麥期貨市場。由於CBOT軟紅小麥期貨市場流動性很強，交易成本比KCBT更低，既然硬冬麥的保值者必須被迫進行替代套期保值，在能夠達到降低價格風險的目的的前提下，其交易必然流向交易成本最低的市場。於是，1953年下半年KCBT小麥期貨合約的空盤量和交易量大幅下降，原因就在於保值者的流失。而當芝加哥商業交易所（CME）1961年9月首次推出凍豬肚合約時，雖然商業環境非常理想，但是因合約條款與現貨交易差異較大，如對貯藏時間、貯藏方法與等級的限制等，交易一直沒活躍起來。直到三年後即1964年交易所對這些條款進行了修改，該合約的空盤量和交易量才開始顯著增加，其原因就在於通過修改合約而使期、現貨市場更加接近，改善了保值效果。因此，期貨合約設計與現貨經營要相符，這對成功地吸引保值者是非常重要的。
（二）對投機者的吸引。
Gray(1961，1966，1967)發現空頭套期保值頭寸和多頭套期保值頭寸在數量上很難達到平衡，其不平衡部分需要由投機頭寸來填補，否則將會產生較大的價格偏離；一定量的套期保值頭寸需要更多的投機頭寸與之相適應。適度的投機有利於提高保值效率。判斷保值效率的標准之一是套期保值成本。在一個成交量小、交投不活的市場上，套期保值交易很難尋找到合適的價位成交，也難以在合適的時候平倉結束套期保值，這無疑增加了套期保值的成本和風險，從而導致保值減少，最終期貨市場消失。因此，套期保值者更喜歡流動性高的市場，一個期貨市場的流動性越高，套期保值者進出市場就越容易。沃金認為，「盡管期貨市場中大量的投機交易似乎是依靠套期保值成交的，但是對於同時在多個交易所交易的品種，套期保值者更喜歡利用投機交易成交量最大的交易所。」
1跨市套利為流動性較差的相近合約輸入投機行為。美國的經濟學家曾經對CBOT、KCBT和MGE的小麥期貨市場中投機者的作用進行了分析。最初，大多數保值者因交割地點及交割品級等原因，比較喜歡KCBT和MGE的小麥期貨合約。然而CBOT是美國最大的小麥期貨市場，擁有數量最多的投機者和多樣的小麥交割種類。當不平衡的保值指令（空頭和多頭不等時）沖擊KCBT和MGE時，其價格開始與CBOT小麥價格出現偏離。在KCBT和MGE的保值成本的上升最終使保值者轉移到CBOT，因為交易成本的上升超出了保值效果的提高。然而另一方面，專業的投資者也會對CBOT、KCBT和MGE小麥期貨合約進行跨市場套利交易。Gray將這種套利活動看成是「對缺乏投機交易的市場轉移投機，以支持這些市場度過投機短缺時期」。他認為KCBT和MGE小麥期貨能夠得以存在，主要歸因於CBOT大量投機者的存在。但從長期看，流動性較差的同類期貨合約因缺少足夠的投機行為而沒有能力吸引保值者，大量的套利交易又將使市場間差價趨於縮小，從而最終導致附屬合約必定要消亡。
2保值合約向相近的投機合約借用投機行為。CBOT的GNMA期貨合約（以下簡稱GNMA－CDR合約）規定GNMA存單的收據憑證（collateralized depository receipt，CDR）根據固定公式折算價格後用於GNMA期貨合約交割。對於GNMA的保值者來說，CDR價格、GNMA（CD）期貨價格因與現貨價格相關性均很強，都能夠使他們達到降低基差風險的目的。於是，1978年Amex商品交易所（ACE）和CBOT同時推出了吸引保值者參與的GNMA－CD合約，而GNMA－CDR合約則吸引了大部分的投機資金。在CBOT，GNMA－CD在GNMA－CDR交易池進行交易，因為GNMA－CD合約從GNMA－CDR市場「借來」了投機行為而日趨活躍。但 ACE只有GNMA－CD合約，並是其主要產品，在1980年該合約就停止交易了。
3 縮小合約規格吸引投機行為。期貨市場中，套期保值者數量較少，交易數額較大，而投機者中除大型機構投資者外，還存在著大量的中小投機者，這些中小投機者也是提供市場流動性的重要群體。期貨合約規格的大小，既需要參考與相關產品的現貨經營習慣，同時也要考慮對中小投機者的吸引。如合約規格過小，可能給現貨企業帶來不便，但合約規模過大，中小投機者將因缺乏資金而無力參與，進而影響合約的活躍。美國銀期貨交易在1969年前集中在紐約商品交易所，當時交易十分活躍。其合約規格為10000盎司/張。1969年11月，CBOT引進了一種稍作修改的銀期貨合約——合約規格為5000盎司/張，獲得巨大成功，在兩年內吸引了30%以上的銀期貨交易量。紐約商品交易所意識到合約規格的縮小對交易規模的促進作用，於是他們在1974年也將銀合約規格降為5000盎司以便阻止市場份額中的進一步損失。CBOT在1981年又將合約規格進一步調低至1000盎司。
（三）防止操縱。
合約設計在注重吸引投機者和保值者的同時，如果有受到操縱的潛在危險，也會直接影響投資者特別是保值者的參與意願。因此，期貨品種創新的另一目標是設計一種難以被操縱的期貨合約。
期貨合約的時限性要求，當合約到期時，必須完成實物商品與資金的平衡。但是，由於現貨市場中實物商品實際可供交割量通常是有限的，這樣就有可能發生實物商品與資金不平衡的問題，由此而引發交割風險。在合約交易的一般月份，買賣雙方所處交易環境基本相近，但隨著合約到期日（交割日）的臨近，如一方在交易中表現出明顯的資金優勢或實物佔有量的優勢(自然原因或是蓄意操縱)而將另一方擠出的合約，會因經常風險而影響投資者的正常交易，這類合約通常需要進行修改。
在合約設計中，防止價格受到操縱的重要方法，是增加可參與交割的商品等級或交割地點，通過對與交割標准品相近的商品設置一定的質量升貼水，或對交割基準地以外的交割地點設置一定的地區升貼水來實現交割，從而增加可供交割實物量。但是，需要指出的是，這種方法也會遇到一些比較棘手的問題：
首先，保值的有效性要求期、現貨價格必須具備很強的相關性。具有單一可交割等級的合約對於這一等級商品的保值者是最有吸引力的，因為交割等級明確，期貨價格參考定價的現貨價格相應也就比較明確，這時期現貨價格相關性最強，在合約到期日能夠較好地實現回歸。但在有較多等級或種類的替代品時，賣方必然傾向於交割最便宜的等級，那麼買方在交割時能夠得到什麼樣的商品的不確定性就加大了。與此相似，可進行交割的地點增多後，買方在交割時能夠得到什麼地點的商品的不確定性也將加大。替代品等級越多，交割地點越多，產生的不確定性越大，保值的總體效果受到影響的可能性就越大。
其次，升貼水設計非常重要。加大質量貼水或縮小質量升水有助於增加交割標准品的交割概率，以使期、現貨價格保持較好的相關性，但這將影響可供實物交割量的擴大。如果地區升水過小或貼水過大，將導致基準交割地以外的交割點實際交割很少，反之則使基準交割地實際交割量減少，兩者都既增加了管理成本，又沒有起到擴大交割量的作用。因此，需要找到能夠兼顧「保持期現貨價格相關性」與「擴大可供實物交割量」兩個目標的升貼水標准。也正因如此，對升貼水設計的合理性要求較高。質量升貼水主要取決於實物商品等級間的內在質量、實用價值的差異，確定起來比較容易一些。而地區升貼水主要與運輸成本、地區間現貨價格有關，如果運輸成本與地區差價變動頻繁，地區升貼水也需要不斷調整，這必然使交易成本處於不穩定狀態。所以，確定合理、穩定的地區升貼水，需要有較為規范、成熟、統一的現貨市場。

5. 生豬期貨交易已於1月5號在大連商品交易所上市，對於豬肉市場會帶來哪些影響

1月8日，我國首個活體交割的期貨品種——生豬期貨在大連商品交易所正式掛牌交易。作為首個活體交割期貨品種，生豬期貨上市後備受市場關注。
決定豬肉價格的主要因素是供需，生豬期貨上市並不會直接影響生豬供需基本面。目前，我國豬肉需求相對穩定，但供給受新冠肺炎疫情、養殖利潤、政策導向等多方面因素影響會發生變化，從而改變國內豬肉供需基本面，最終決定豬肉價格走向。
那麼，當前國內豬肉供給和價格情況怎樣呢？目前我國生豬生產明顯恢復，但總體仍處於供給偏緊的狀態。
農業農村部監測數據顯示，2020年8月份至11月份，全國生豬出欄環比、同比均有所增長。但是，2020年1月份至11月份，定點屠宰企業累計屠宰生豬14198萬頭，同比下降了19.6%。雖然供給尚未完全恢復到常年水平，但中央儲備肉投放力度顯著加大。2020年僅10月份和11月份沒有投放凍豬肉，全年累計投放凍豬肉38次，合計67萬噸。其中，12月30日投放20066噸，成交11241噸。2021年1月7日又投放了2萬噸凍豬肉。（數據來源中國經濟網）
近期受消費季節性回升、凍品流通受阻等因素影響，全國豬肉價格明顯上漲。從周價看，生豬和豬肉集貿市場價格分別從2020年11月份第4周和12月份第1周開始回升，已經分別連續上漲6周和5周。2020年12月份最後一周，全國生豬每公斤均價為34.8元，累計上漲17.8%，同比上漲3%；豬肉價格為每公斤51.65元，累計上漲12.8%，同比微漲0.8%。
對1月8日生豬期貨正式掛牌交易以後全國豬價的走勢，可從供需兩方面進行分析。從消費看，春節是傳統消費旺季，但2020年12月份以來豬價上漲抑制了部分消費需求。從供給看，截至2020年11月份，能繁母豬存欄同比已連續6個月增長，生豬存欄同比已連續5個月增長。春節是出欄高峰，預計隨著前期補欄生豬的陸續出欄，供給將有明顯改善。綜合判斷，預計2021年春節豬價接近上年春節水平，上漲空間有限。
生豬期貨上市雖然不會直接影響國內生豬供需基本面，但期貨套期保值為養殖、屠宰、貿易等產業鏈上的企業提供了規避價格風險、保值增值的渠道。所謂期貨套期保值，就是經營者利用期貨合約，作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，提前進行買賣操作，預先鎖定價格，以規避市場價格大幅波動的風險。因此生豬現貨企業為了防止現貨價格下跌帶來風險，所以會在期貨市場做空生豬期貨鎖定利潤，這也是連續幾天生豬期貨下跌的一個因素。有消息稱國內生豬養殖龍頭企業牧原、溫氏、正邦科技、新希望、正大都將進場參與生豬期貨交割業務
生豬養殖周期比較長，從母豬受孕到仔豬長大出欄，一般需要10個月左右時間。在漫長的養殖周期內，疫病、供需、飼料價格等諸多方面都充滿著不確定性，導致未來生豬出欄時價格可能大幅偏離預期

6. 要推出一個新的期貨商品，如何寫其市場策劃

以今年即將出台的生豬期貨為例
可以闡述其前景和意義：

推出生豬期貨有益於生豬產業鏈的發展：
如何把養豬風險降到最低？何時國內的養殖、飼料、食品等行業能有一個穩定的發展環境和利潤？生豬期貨的上市將是解決上述問題的有效途徑。

一、生豬期貨的推出有益於生豬養殖業的穩定和規模化發展

生豬價格波動具有周期性的特點，市場形勢好、養豬效益高的時候，養殖戶就蜂擁而上，養殖規模快速膨脹。而養豬效益下滑時又一鬨而散，空欄罷養。這是因為現貨價格對供求的引導具有滯後性，養殖戶無法對市場做出正確的預期，生豬價格周期性波動是生豬現貨市場自身無法克服的缺陷。期貨具有發現價格、規避風險的功能，發揮生豬期貨的此種功能，可以幫助生豬養殖者通過期貨交易行情，及時了解未來的生豬市場價格走勢，合理調整養殖規模和飼養周期，從而降低生產經營的盲目性。引入生豬期貨交易後，養殖戶可以利用期貨市場鎖定養豬利潤，防止價格大幅波動對養豬利潤造成不利影響，這樣才能夠保證養殖戶有合理穩定的養殖利潤，真正提高他們的養殖積極性，使得市場上的生豬得到長期穩定的供應。

另外，從整體來看，我國生豬養殖的集中度並不高，散養模式長期佔主導地位，規模化養殖水平較低。部分原因是由於農民增收渠道多元化，而養豬利潤不穩定，養殖戶不願意擴大產業或無經濟能力擴大。生豬期貨的上市將促使生豬養殖方式由散養和小規模養殖向大規模化發展。一些大集團已開始行動，如中糧集團擬籌資97億元，在湖北建設50萬頭種豬養殖基地，生豬健康養殖和加工分別達到每年1000萬頭，配套建設育種、疾控和食品研發三個中心，帶動中國生豬產業趕超世界先進水平。該項目也將使湖北成為全國最大、具有世界先進水平的生豬現代健康養殖基地。

二、生豬期貨的推出有益於飼料企業的發展

1985年生豬價格放開後，生豬價格波動劇烈，近年來波動周期明顯縮短，一般周期為2至3年，有時甚至一年，這一狀況即不利於養殖業的穩定發展，也影響到與養殖業關系密切的飼料業的發展。這幾年更由於疫情、原料價格等因素的影響，國內飼料產業連受重創，約有5000家中小型飼料企業因微利或虧損已停產。目前，在國家鼓勵生豬養殖的現狀下，根據農業部最新調查顯示，國內生豬生產正在恢復，生豬存欄率上升，養殖業持續回暖，預期對飼料的需求也將增加。而生豬期貨上市後，會使生豬飼養處於穩定並可鎖定利潤，飼料企業也可藉此生豬養殖春風得已發展，並可根據期貨市場行情來做出預期判斷，調整生產力度。而且，一些有能力的大飼料企業由於具有規模優勢和資本實力，也在向下游種豬培育、養殖和加工滲透，如作為國內最大的豬飼料生產企業，新希望集團計劃在全國范圍內建立一個涵蓋飼料、育種、養殖、屠宰、深加工、銷售一體的養豬體系。[NextPage]

三、生豬期貨的推出有益於肉類加工、貿易企業的發展

生豬價格由於養殖分散，缺乏相應的價格發現機制，價格往往大起大落，這極為不利於生豬加工企業的生產。推出生豬期貨，可為相關企業提供價格風險管理工具，豬肉加工商、貿易商通過開展套期保值業務可以提前鎖定其銷售或采購價格，有效應對市場化條件下豬肉價格波動，迴避豬肉價格變動所帶來的風險，保證企業收益的穩定。

近年來，我國生豬屠宰深加工業發展迅速，雙匯、雨潤、金鑼等大型屠宰加工企業紛紛擴大規模，投建新廠，不僅屠宰深加工能力增強，而且生豬屠宰、冷凍冷藏及檢驗技術也進步較快。但是，我國屠宰及肉製品行業集中度低，有較大的整合空間。我國豬肉加工企業雙匯發展(000895行情,股吧)、大眾食品（金鑼）、雨潤食品的加工能力占規模以上企業加工能力不足10%，而美國豬肉三強企業的加工能力佔全國的50%以上，2005年，雙匯、金鑼、雨潤等3家行業龍頭企業屠宰生豬占我國生豬屠宰總量的4%不到，而美國前三家肉類加工企業總體市場份額已超過65%。我國的生豬屠宰加工業急需進行結構調整、資源整合。而且，在生產分散，現貨市場不統一的情況下，生豬期貨並不能充分發揮發現價格的功能，只有通過資源整合，擴大規模才能更好的發揮生豬期貨的作用。

貿易企業也在向多元化發展，如河南糧油食品進出口集團有限責任公司是河南省規模最大、實力最強的外經貿企業之一，進出口總額連年居河南首位，是河南供港活豬唯一的業務主管單位。公司根據市場需求，發揮整體經濟與技術優勢，建立起集團自己的生豬養殖基地，帶動生豬、飼料、機械、屠宰加工相關產業鏈條的發展。生豬期貨的推出，使這類企業可以通過期貨市場的價格發現機制和套期保值鎖定遠期價格，還將有助於形成全國性的生豬價格，通過高效率的期貨機制迅速傳導到全球各地，增強我國企業在國際生豬貿易中的「話語權」。