期貨價格的滑點為什麼會變大

Ⅰ 期貨交易的時候為什麼會出現滑點的情況

如果是現價委託，是不可能出現滑點的。
如果是市價委託，因為行情延時就會出現當你看到行情價格的時候，交易所的價格已經變化的情況

Ⅱ 期貨里邊滑點是什麼意思

比如買時下單，1111結果成交1119，滑了8點。

Ⅲ 基差變大，為什麼期貨空頭獲利，基差變大，為什麼期貨

基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。也就是說，基差包含兩個成分：「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。即兩個不同交割月份間的持有成本，它反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異；利息是儲存商品所需的資本成本，利息費用將隨利率的上漲而變動；保險費用是為保險儲存商品的費用。反映持有成本的那部分基差隨時間而變動；時間越長持有成本越大。由於期貨契約只有交割性，到期後賣方應將商品給買方。

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Ⅳ 期貨怎麼解決滑點問題

如果想要不滑點，就要不按照市價進場，可以自己手動輸入你理想的價格，這樣就不會產生滑點了，但是這種情況在面對快速行情的時候就比較吃虧損了，可能進不了場，但是如果在平時行情，一般情況下就還好，畢竟行情有波動，來來回回的，有的時候等一等就能在比較理想的價格成交。

Ⅳ 期貨行情為什麼波動那麼大

期貨市場是資本的市場，在漲跌的范圍內，可以任意的漲跌，一直都是如此，所以不要恐懼，學會踏准節奏就可以，好好學習，天天向上。

Ⅵ 導致滑點的原因有哪些

什麼是滑點？造成滑點的原因是什麼？
雲端 雲端講壇 7月13日
在外匯交易當中一定會存在滑點問題，只要滑點在可接受范圍內是無關大雅的，當然沒有滑點肯定是最理想的。今天我們就一起來交流一下，什麼是滑點，滑點是怎麼造成的?

一、滑點的定義

首先我們給滑點一個定義。其實很簡單，就是一單交易，你設置的執行點位，無論是及時訂單還是掛單，與實際執行的訂單在點位上出現了差異，我們就稱之為產生了滑點。

二、造成滑點的原因

1）跳空：主要意思就是在一定的價格區間沒有產生任何交易，價格直接跳過這個區間，其實就是造成了溢價。比如周末出現了重大事件，嚴重影響了投資者的避險情緒，大部分投資者會積極地在周一開盤選擇購買黃金，導致黃金價格產生了溢價，金價跳空高開。而跳空的區間就包含了很多人設置的止盈止損位，以及掛單交易位。這個時候雖然所有的訂單肯定會執行，但是一定會與你設置的點位產生明顯的點差。

2）延遲：當點擊報價後，價格在訂單送達執行銀行或經紀商這段時間內發生了顯著變化。當系統價格觸發您的成交指令，比如市價單，或止盈單，止損單，限價等掛單價格，系統將會在ECN（外匯電子化通訊網路交易平台）報價池系統內尋找與您匹配的價格為您成交訂單。如果在那一瞬間（通常是毫秒級別），市場報價發生了變化，做市商平台會彈出「價格已經變化，是否需要成交」的再次確認提示。但是ECN平台里不會要求客戶二次確認，而是直接以最新的價格成交。這個時候，成交的價格與您想要成交的價格可能有些許差異，這種價格的差異，我們就稱之為滑點。

三、總結

綜合來看，產生滑點的原因其實就是報價發生了變動，你的訂單執行的時候市場進行了下一次的報價。如果市場是進行溫和常態地震盪，這種滑點其實無關痛癢，通常也就是在零點幾點的水平。但是在重要數據、熱點刺激導致價格激烈波動，以及市場交易行為及其冷清的情況下，有可能下一次報價與之前的報價會產生很大差距，這樣就會擴大了滑點的點差。值得注意的是，滑點的方向是無規律的，也就是說你有可能佔便宜也有可能吃虧。因此統計來看，在市場溫

Ⅶ 為什麼期貨漲跌幅比股票大

你好，因為期貨是帶有杠桿的，期貨自帶二十倍的杠桿，因為有杠桿，所以它的漲跌幅都比較大

Ⅷ 期貨滑點是什麼意思，如何規避滑點

滑點就是盤面上的價位和實際的價位有一定的差價，通俗來說，就是你賺的錢會減少，虧得錢會增加，這就是滑點，對於國內死活而言，只有大連，上海，鄭州三家是正規的，國家批準的期貨，其他的都是不正規的，特別是拿著打著國際期貨的名字的盤子，都是不正規的期貨公司！