期貨價格與遠期價格一樣

① 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

② 期貨價格 即期價格 遠期價格的區別

現貨交易、遠期交易和期貨交易三者之間的區別
(1) 期貨交易與現貨交易的主要不同點
期貨交易不要求即期交割，而是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格和數量交割。此外，現貨交易只需要雙方認可就可以成交，而且一般只能先買後賣；而期貨交易則只能在交易所以標準的合約進行，而且可以先賣後買。
(2) 期貨交易與遠期交易
它們的共同點僅在於，二者都不要求即期交割，者是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格的數量交割。除此之外，它們仍有許多本質上的區別，主要表現在：

1）交易雙方關系及信用風險不同

遠期交易雙方直接簽訂遠期合約，具有合同責任關系，雙方簽約後，必須嚴格執行合同。在合同期內，如果市場行情朝著不利於遠期交易的某一方發展，那麼這一方也不能違約。但是，如果遠期交易的一方因缺乏獎金或發生意外事件，便有可能出現難以履約的情況，因此具有信用風險。
而期貨交易則不然，期貨交易的對象不是具體的實物商品，而是一紙統一的「標准合同」，即期貨合約。在交易成交後，並沒有真正移交商品的所有權。在合同期內，交易的任何一方都可以及時轉讓合同，不需要徵得其他人的同意。履約既可以採取實物交割的方式，也可以採取對沖期貨合約的方式，因此無信用風險。

2）交易合約的標准化程度不同

遠期交易的交易品種、交易數量、交割日期、交割地點、交割程序均由交易雙方自行議定。而期貨交易則是標准化的合約交易，交易品種、交易數量、交割地點、保證金、交割程序都是標准化的。

3）交易方式不同

期貨交易在期貨交易所內進行，買賣雙方委託經紀人公開競價。
遠期交易則為場外交易，雙方可以直接接觸成交。

4）結算方式不同

期貨交易雙方都要交納保證金，而且實行每日結算制，每天都必須通過清算所按照當天的收盤價結清差價。
遠期交易則不需要交納保證金，而且是到期一次交割結清。
5）實際交割量不同

期貨交易雙方在合約到期前隨時可以實行相反的交易進行「對沖」或「平倉」來結束自己的責任，因此期貨交易不一定發生實際交割。據統計，在完善的期貨市場中，實際交割量小於1%。
遠期交易則不同，到期必須實際交割。

③ 期貨交易和遠期交易有什麼不同

期貨交易和遠期交易都是一種非現場當時交易，是到一定期限後的交易，但是在價格和風險方面有所不同，它們的區別是：

1、期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易，它主要採用商品交收方式。

2、期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。

3、期貨合約的結算通過專門的期貨結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。而遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，但是沒有第三方，有可能出現信用履約上的風險。

4、期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，這是有固定的比例規定的，而遠期合約因不是標准化，無標準的保證金比例是由交易雙方確定，無統一性。

5、期貨交易的風險性要比遠期交易小。期貨交易是商品生產者為規避風險，從現貨交易中的遠期合同交易發展而來的更規范化的交易。

④ 遠期定價和期貨定價的差異是什麼

遠期定價主要屬於當下合同約定遠期的價格。
期貨主要以一種債權方式，通過物品的資產來核定。

⑤ 為什麼期貨價格必須等於遠期價格

期貨價格 是與現貨價格相比較的
所謂套利 是利用兩個市場上的價格不同來進行買賣的
包括跨商品 跨市 跨期限套利
如 一噸小麥 在鄭州賣3000元
但是 在芝加哥賣 3400元
就可以 從鄭州買小麥 再到 芝加哥賣
當然 賺取的差價 要能足夠彌補買賣途中的費用
你所說的 期貨和遠期的操作原理 和這個一樣
買入 同種商品 價格低的 再到價格高的市場上賣出

⑥ 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系

遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.

⑦ 為什麼遠期價格和期貨價格在未來的同一天交貨可能會有所不同

因為遠期是雙方協商的，期貨是無數個雙方協商得出來的
我能接受十塊錢賣這個東西，遠期就是10，有的人八塊就賣
我的遠期就是10，在只有我和這個賣八塊的人的期貨市場里，價格就是9
類似這樣

⑧ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

⑨ 為什麼期貨和遠期價格不同 cfa

期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
遠期合約是20世紀80年代初興起的一種保值工具，它是一種交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約中要規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容。
遠期合約指合約雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約，會指明買賣的商品或金融工具種類、價格及交割結算的日期。遠期合約是必須履行的協議，不像可選擇不行使權利（即放棄交割）的期權。遠期合約亦與期貨不同，其合約條件是為買賣雙方量身定製的，通過場外交易（OTC）達成，而後者則是在交易所買賣的標准化合約。遠期合約規定了將來交換的資產、交換的日期、交換的價格和數量，合約條款因合約雙方的需要不同而不同。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。