兩個期貨合約行情

① 期貨合約可以移倉到下個合約嗎2份合約價格相差大么

直接移是不行的啊，你要先把手上這個合約的平掉再買下一個合約的啊。

② 期貨交易是盯一兩個品種還是那個有行情做

品種不應該過多
盯兩三個品種就夠了
這樣把握會好很多
品種過多 容易亂套
除非是做套利的

③ 請教期貨合約的成交原則是什麼請詳細解釋，謝謝！

這個圖希望對你有所幫助

二、期貨交易下單方式

客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令。

（1）客戶填寫交易指令，在委託指令上書面註明客戶名稱、交易賬戶號碼、交易商品名稱、合約到期月份、買進或賣出的數量、買賣價格、執行方式、下單日期、客戶簽名。

（2）在你給經紀公司下達指令之後，經紀公司報單員即會打電話將委託通知期貨交易所場內出市代表。

（3）經紀公司派駐交易所的場內出市代表立即將委託指令輸入交易所交易系統，參與交易所的集中競價交易。

（4）委託執行後，場內交易終端立即顯示成交結果，出市代表電話通知報單員，報單員再通知你。

客戶可以通過書面、電話或者中國證監會規定的其他方式向期貨經紀公司下達交易指令。常見的下單方式由如下幾種：

1、書面下單

客戶親自填寫交易單，填好後簽字交由期貨經紀公司交易部，再由期貨經紀公司交易部通過電話報單至該公司在期貨交易所場內的出市代表輸入指令進入交易所主機撮合成交。

2、電話下單

客戶通過電話直接將指令下達到期貨經紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經紀公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。事後，客戶應在交易單上補簽字。

期貨經紀公司在接受客戶指令後，應及時通知出市代表。出市代表應及時將客戶的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。

3、網上電子交易

客戶運用計算機使用期貨經紀公司提供的交易軟體將直接交易指令通過網路傳輸到經紀公司的交易系統，系統自動將客戶的交易指令轉送到交易所的交易主機撮合成交。這是目前最為便捷的交易方式之一。

三、限價指令和取消指令

限價指令是按特定價格買賣的交易指令。如你填寫一個指令，"賣出限價為2188元/噸的2006年5月大豆合約10手"，那麼，當市場的交易價格高於2188元/噸的時候，你的指令就成交了，而且，買入的價格一定是等於或高於2188元/噸。限價指令對交易價格要求明確，但能否執行取決於指令有效期內價格的變動。如沒有觸及限價水平，該指令就沒有機會執行。

在限價指令下達後，沒有成交或只有部分成交，此時，你有權下達取消指令，使原來下達的限價指令失效或部分失效。如你下達限價指令"賣出限價為2188元/噸的2006年五月大豆合約10手"後，只成交了5手，這時，你可以下達取消指令。撤單後，你原來下達的限價指令就部分失效了，另外的5手就不會成交了。

四、「價格優先」和「時間優先」的競價原則

價格優先

價格優先原則表現為：價格較高的買進申報優先於價格較低的買進申報，價格較低的賣出申報優先於價格較高的賣出申報。

時間優先

時間優先原則表現為：同價值申報，依照申報時序決定優先順序，即買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易所交易主機接受申報的時間確定。

五、競價方式

計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，具有準確、連續、速度快、容量大等優點。

期貨交易早期，由於沒有計算機，故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式：一是連續競價制(動盤)，是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。這種競價方式是期貨交易的主流，歐美期貨市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍，但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內，人聲鼎沸，以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易信息。這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的信息和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。

公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節，每節交易中一種合約只有一個價格。每節交易先由主持人叫價，場內交易員根據其叫價申報買賣數量，如果買量比賣量多，則主持人另報一個更高的價；反之，則報一個更低的價，直至在某一價格上買賣雙方的交易數量相等時為止。計算機技術普及後，世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。

六、撮合成交價的確定

國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。

七、開盤價的產生

開盤價由集合競價產生。集合競價的方式是：每一交易日開市前5分鍾內，前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，產生的開盤價隨即在行情欄中顯示。

集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。首先，交易系統分別對所有有效的買人申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列；所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照進入系統的時間先後排列。接下來，交易系統依此逐步將排在前面的買人申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止。如最後一筆成交是全部成交的，取最後一筆成交的買人申報價和賣出申報價的算術平均價為集合競價產生的價格，該價格按各期貨合約的最小變動價位取整；如最後一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報價為集合競價產生的價格（請注意，該價格就是開盤價，所有成交的報價都已該價格而非報價作為成交價）。

④ 期貨買入價格和賣出價格為什麼不一樣

不同交割期（7月和9月都是交割期）的合約是兩個不同的品種（即使標的物是相同的）！價格自然會不一樣。

每一個合約的價格在「4月」都有一個屬於自己的價格。或者說每一個合約；在交易時間（同時交易）都有自己的價格。

(4)兩個期貨合約行情擴展閱讀：

主要特點：

期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

⑤ 期貨合約當日的漲跌是怎麼算的

1、如果上一交易日有交易，那麼是和上一交易日結算價相比的

2、如果上一交易日沒有交易（比如交易所系統故障造成停盤一天、或本·拉登又開著飛機撞樓了），則向前遞推一個交易日......

2、如果是新上市的合約，則是和交易所公布的基準價相比的（每個新上市的合約，交易所都會公布一個基準價格）

⑥ 期貨交易是盯一兩個品種還是那個有行情做那個請教高

如果是出入行著，個人建議盯一兩個品種，並選擇那些熱門品種，因為要做好期貨交易還是要花費大量的時間，如果對品種不熟悉，盲目跟進風險是比較大的。
等到自己的交易系統比較成熟的時候，可以再考慮挑選盤中那些有行情、強勢的品種跟進。

⑦ 如何編寫兩個期貨合約的價格差代碼（收盤價）

公式一,條件：在收盤前2點59分，主力合約價格大於前一日收盤價;公式二，條件：在收盤前2點59分，主力合約價格小於前一日收盤價;謝謝。

⑧ 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

⑨ 為什麼期貨要用交易系統和趨勢系統兩個系統

1、原因：交易系統是系統交易思維的物化。系統交易思維是一種理念，它體現為在行情判斷分析中對價格運動的總體性的觀察和時間上的連續性觀察，表現為在決策特徵中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現。
趨勢系統是向你說明當前市場的情況，是有方向還是沒有方向，是漲是跌，還是震盪。是一個行情判斷的系統。
2、期貨市場是期貨合約交易的場所，即期貨交易所。期貨合約的種類很多，因此，不同的期貨交易所經營不同的期貨合約。世界上有許多期貨交易所，最著名的有芝加哥商品期貨交易所和紐約期貨交易所等。

⑩ 期貨合約到底怎麼理解

1。期貨市場誰是誰的提款機。在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。
2。2%資金開倉是不存在逆勢交易的。期貨交易者奇怪：為什麼只要開倉就會是逆勢賠錢？也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，會發現一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。
3。全倉交易即便是順勢也是逆勢。全倉交易等於是背水一戰。如果是滿倉交易，即便是順勢也等於逆勢，因為他們是經受不起最細微、最微弱的動盪，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風吹草動對他們就面臨是滅頂之災。
4。要想不逆勢交易，解決好倉位問題。5。增加自身資金厚度和回撤空間。滿倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應對隔夜的風險，半倉抵禦不了逆趨勢的波動，30%經受不起大幅度的回調。