國外期貨行情採集頻率

A. 量化投資者是如何獲取實時行情數據的呢

基本都是自己封裝CTP介面，程序端實現多賬戶、多策略的行情信號接收和委託提交/回報處理。也可以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 這樣的封裝的比較好、多介面統一API的項目直接整合到程序化平台的項目中使用。

通過程序介面用證券、期貨賬號登錄後訂閱品種的行情，證券、商品期貨、股指期貨、期權（全真模擬，9號就有實盤行情）都可以接收交易所的快照數據（例如商
品、股指都是500ms一個快照，數據結構也比較完整）。然後交易平台可以把行情數據廣播給各個策略程序，程序根據量化策略的邏輯判斷是否下單？掛單的方
式如何？掛單失敗是否追單？如何追單？

策略程序判斷要下單，則提交指令到程序化交易平台，平台把各個帳號各個品種中策略的邏輯持倉匯總為實際持倉，然後通過介面提交委託，並且處理委託回報。

行情數據一方面廣播給策略程序，一方面自己存資料庫，存下來的數據通過完整性檢測後，可以自己合成低頻率的數據，如1分鍾、30分鍾、1小時、日度等等，這些數據會被用於策略回測，也可以用於市場微觀結構的觀察和研究，例如可以通過優化掛單方式來降低交易滑點。
目前量化投資做的比較好的是微量網

B. 在國內查看美國期貨行情都有延時，有沒有美國的即時行情軟體

沒有！
只能去看網頁了！

C. 國外期貨如何利用調期獲利

SHFE/LME的期銅跨市套利原理跨市套利的理論基礎是現貨的進出口貿易。在正常的進出口貿易下，國內外現貨銅之間存在著一個正常水平的價格比例。但當市場出現扭曲，SHFE和LME的同期合約價格比值出現偏離正常水平時，則可進行跨市套利交易，由於兩地價格比扭曲，就對帶動相關的貿易商通過進出口去謀利，大量的物流會在短時間內將兩地價格重新調整平衡，因此，扭曲入市、正常平倉就完成了一次套利交易。以下LME3月銅與滬銅3月連續的價格走勢圖。從圖中可見，雖然兩者在走勢上趨於同漲同跌，近期的相關性也達到92.58%之高，但在某些時段，國內外走勢的強弱度則出現差異，這時就存在跨市場套利的機會。圖：國內外銅價的走勢圖我們首先從貿易成本的角度考慮，確定國內外比價的最大無套利區間。區間上限值：國內比價一旦達到區間上限值，我們認為進口國外銅到國內正好保本。即將LME銅價，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於國內的3個月到期的期銅價格。如果比價高於這個上限值，則進口將有利可圖。計算公式為：其中：目前進口關稅為0%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091。則代入公式：區間下限值：國內比價一旦達到區間下限值，我們認為出口國內銅到國外正好保本。即將國內期銅價格，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於LME銅價。如果比價低於這個下限值，則出口將有利可圖。計算公式為：其中：目前出口關稅為15%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091，當前匯率7.2475。則代入公式：以上面的計算為例：在2008年1月17日這天，無套利區間[b, a]為[7.0946, 8.4373],而當天的國內外比價為：60300/7100=8.49，微微大於上限值，可採用「買LME銅，拋國內銅」的跨市場套利策略。（註：在以上模型中，投資者須根據自身情況，設置參數，使得套利的有效性更強） 接下來，我們對銅的國內外比價的歷史數據的進行統計分析。以下是該比價的走勢圖，可見比價處於不斷下滑中，其中除了國內外銅價走勢強弱不同以外，很大一塊因素就是人民幣兌美元的升值，使得比價處於不斷下降中。圖：國內外銅比價走勢圖 此外，我們對不同時間跨度中，銅的國內外價差的運行情況進行了統計，得出比價的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可見2008年1月17日這天，國內外比價為：60300/7100=8.49，高於近期的平均值，從統計意義的角度，也可以採取「買LME銅，拋國內銅」的策略，從統計的角度進行跨市場套利。表：歷史統計結果統計時間跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3個月8.8208 8.1297 8.4176 3到6個月9.5252 8.1357 8.6399 6個月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 資金要求： 假設某套利者，打算在國內外市場進行3000噸銅的跨市場套利。以2008年1月17日為例，該天上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸；當時的匯率為7.2475。假設上海交易所的保證金要求為9%，而LME銅的開倉保證金為15625美金，相當於8.8%的保證金水平。則該投資者需要投入的資金為：滬銅：600手，需要資金 60300*3000*9%=16,281,000元LME銅：120手，需要資金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元總共資金需要：29,870,062.5元 當然上述總資金是按照滿倉操作進行計算。為了防範交易所臨時追加保證金，以及將剩餘資金可承受4%的漲跌停板，因此用15%的保證金則比較安全，但可能相對比較保守。（具體情況，需要根據投資者在短時間內對資金的籌集能力而定）。 此外，我們以最近1個月的國內外價差的統計結果來看，其最大值為8.6592，最小值為8.1321，假設該投資者完全把握住了該高點和低點，則簡單的計算一下，其收益大概為：30%左右（假設採用10%的保證金）。 最後在進行跨市場套利時，需要注意的事項：l 市場可能會出現比較長一段時間的價格扭曲，所以跨市場套利也存在失敗的風險。l 注意政策性風險，由於國家對進出口關稅的調整，將影響套利的成敗。l 注意美元貶值風險。由於目前美元處於不斷下跌的走勢中，所以盡量減少「拋LME銅，買國內銅」的套利方式，因為這樣會由於美元貶值而失去一部分套利的利潤。l 注意LME的期限結構，在LME遠期升水的期限結構下，採用拋LME銅比較有利；而在LME遠期貼水的期限結構下，採用買LME銅比較有利。l 注意資金管理，由於跨市場套利總會面臨一邊虧損、一邊盈利的局面，因此需能較好的調配資金。此外，在單邊的強勢行情中，若進行跨市場套利，建議控制好倉位，避免由於追保資金過大而不能及時追加保證金，而導致套利失敗。此外，還需備留資金，以防範交易所臨時提高保證金水平。l 入場時機的把握。建議在考慮比價走勢的趨勢性後，分批建立套利頭寸。同時，在國內外的建倉須遵循「同時性」。

D. 全球期貨行情系統

在這里有下載
http://hi..com/wangxf555/blog/item/99557c3a15752fed14cecbfc.html
是博易大師的,直接登入,無需注冊.可以看全球商品期貨和指數,外匯等等.我一直做的這個.

E. 國外期貨市場有漲跌幅限制嗎

期貨也是有漲跌幅的，根據品種不一樣幅度不一樣，而且在連續三天收盤是漲停或者連續三天收盤跌停時會調整幅度 。
期貨的漲跌停限制一般是3%、4%、5%.. 期貨的漲跌停製度，是指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。我國實行的漲跌停板制度，有「觸板不停」的特徵，即股票價格或期貨合約價格達到漲跌停板後，並沒有限制交易，在漲跌停價位或是之內的價位交易依然是可以進行的，一直到當日收市為止。

F. 國外期貨實時交易軟體國內如何獲得，不要延時的，要實時看盤的，請高手賜教，謝謝！

用文華財經或者博易大師期貨軟體看，有實時外盤信息的，但是現在期貨軟體不像股票那樣下載下來就可以看，需要賬戶名和密碼
有問題可以Q我，我給你傳軟體：345263341

G. 文華財經軟體的外盤期貨的行情是實時行情還是延時的

實時行情
但是由於線路問題
信號傳輸會有些慢

H. 在期貨的實時行情中，如何讀取實時的持倉量

軟體上會實時顯示的

I. 什麼軟體可以看國外的期貨實時行情

我就隨口一說，千萬別往心裡去啊。nqq

J. 中國四大期貨交易所的行情發布最快頻率是多少

1`行情發布都是統一的，每秒兩次，沒有有快與慢
2·你大概問的是你能看到的行情傳輸速度快與慢，這與行情軟體和系統有關
3·每個交易所旁邊都有很多炒手，他們利用的就是交易所專線的速度，快
4·每個交易所都有自己的做系統的子公司，用他們的系統是最快的，如鄭商所的易盛系統，上交所與中金所的CTP系統，有很多基於此的行情軟體與交易軟體
5·另外，行情傳輸速度還與伺服器有關，要看主伺服器放在哪了，如果放在上海，那就上海的炒手有優勢，大多期貨公司都是放在上海或託管在交易所
6·建議中證快期交易軟體不錯