期貨短線大行情歷史

1. 什麼期貨軟體可以顯示歷史行情

在大盤背景良好的前提下，只有少於300萬元的資金而且該筆資金有較大短期業績壓力要求的時候，短線才可能考慮進行一次性滿倉操作。否則都應該採用分批，相互保護的復合方式進場。市的顯眼位置，一副「我與周圍那些普通食

2. 期貨短線神話

在多數人的印象中，短線似乎完全是一種非常激進的交易方式。啊，恰恰相反，短線實際上有著「最保守和謙虛」的基礎----雖然操作起來是如此的激進，在盈虧兩方面幅度又是如此的驚人。

短線的保守和謙虛體現在從認知、交易環境到操作的各個方面：

·在認知上，短線首先承認自己的無知，而不如象那些看起來溫和操作的人那樣認為自己能知道和把握如此多的東西（市場上總是有太多人，在不知不覺中就覺得自己知道未來會怎樣）。短線操作者不認為自己有能力知道行情發生的原因（或者通過無論什麼樣的分析能知道行情發生的原因），更不敢指望或希望行情會按自己「提前的預期」發展。他們不敢信任過去的經驗會在什麼時候再次重演，當然也更不敢信任自己能預測出未來會發生什麼樣的事情----這實質上是一種非常保守的認知方式。正是因為保守，讓短線操作者將所有的精力放在了「現在」，不在「過去」和「將來」上抱任何指望，他們也將所有的關注放在市場本身，而不是任何「與市場相關或可能相關」的信息、分析或專家意見上。很自然的，短線操作者便只依靠自己，完全依賴對市場現實的把握和對自己的訓練的基礎進行交易----與短線手相比，大多數人都太狂妄地高估了自己可能知道的東西，還覺得自己在很謙虛地追求適當的贏利（其實不過是在贏利目標上更沒進取而已）。

·短線交易者連自己都不信任。真正的短線手都是些非常自信的人，但在另一個層面上，他們卻連自己都不相信（當然，他們更不可能去信任自己之外的任何人）。這怎麼說呢，很簡單：短線手的自信體現在判斷與操作的絕對合一上，換句話說，他們具備極強的，身體的本能和判斷反應完美統一的行動能力。只要頭腦中有可以操作的念頭一閃而過，他們就不會再有懷疑、等待和檢驗之類的任何心理活動，立刻落實為交易。短線手對自己的不信任體現的另一方面是：自己的想法、判斷和預期都不重要，都不能抱以任何的希望或者心存幻想！短線手只尊重和信任當前行情的即時現實（即使這個現實是主力有意操縱的，也仍然是「有效的現實」----這個問題以後有個專題會談到）。在合格的短線手身上，除了市場的即時現實和必須行動的念頭，沒有任何分析、預期和希望等諸如此類自己的心理和判斷的空間，沒有和已經付諸行動的判斷必須隨時拋棄，根據市場即時現實拋棄----這與大多數交易者相比，真是保守得不能再保守了，哈哈哈。

·在操作環境上，短線避免在自己無法快速反應和操作的環境下操作。合格的短線手從來不會指望現實會象自己希望的那樣發展（事實上，合格的短線手對行情幾乎從來不會有什麼希望，他們只是跟著行情走或者與行情的節奏共振而已----這個話題以後另外的文章會展開），他們只認為自己僅僅應該在，即時展開的，讓自己有空間和時間進行反應的環境下操作。自然的，絕大多數情況下的隔夜倉、漲跌停板附近的逆向持倉、甚至中午的持倉等不提供操作時間的環境，都是他們時常會避免的（隔夜倉和漲跌板附近的逆向操作，也經常被短線手使用，這在另外的文章里會說到具體情況和手法）。有意思吧，這些短線手會在極高速度的行情、開盤和尾盤的不穩定行情里頻繁操作，捕捉跳動極大（有時甚至在10個基本點以上）的進出點（短線手的操作強度在快速行情里也很大，2分鍾內在不同的方向上跑上5、6個來回，也不是什麼太少見的事情），卻常常避免 「比較平靜的」的另外的一些情況。重復一下，短線手不懼怕極端的行情速度（甚至很喜歡），「通常」只絕讓自己沒有操作時間和空間的環境。

·在操作手法上，短線寧願頻繁進出，也不願處於等待狀態之中。短線手最願意做的事情是：以時間換空間、以操作頻率換操作利潤。最忌諱的是：不作為的等待！他們始終追求的目標就是時間的效率，而從來不會用等待去讓市場完成自己「穩定的判斷」。對合格的短線手而言，大行情和沒什麼行情情況下的利潤空間其實沒有太大的區別（而多數交易者都是在「千年等一回」中等待機會），在他們眼裡，國內商品期貨市場每天都有最低超過30%的資金成長空間，超過一倍的日內空間也相當常見（當然，「有」和「拿」到是兩回事），他們從來不為「有沒有行情著急」，只關心自己水平提到了什麼程度。在操作手法上，合格的短線手即使明知當前行情有很強的單向性，並且這種單向性速度極快，只要時間允許（其實不存在這個問題，因為10秒鍾足以走完一個來回，而且當然可以指望利潤），只要單向即時行情的慣性狀態提供了機會，他們就會毫不客氣地雙向進出，拿到盡可能「拉直行情曲線」的結果（「拉直行情曲線」的難度很高，但卻不能否認存在這種可能的現實）。合格的短線手從來不等待，不等待行情發展驗證自己的想法，不等待行情反過來給自己以減少虧損甚至反虧為贏的可能，也不會在明明有趨勢發生時，拿到垂直利潤空間就了事。當然，這種操作不達到相當的水平，「拉直行情曲線」的企圖，幾乎總是得到「比行情垂直空間利潤」更小甚至明明判斷對即時趨勢方向卻虧損的結果----這幾乎是短線手必經的階段。與頻繁的短線交易的表象不同，合格的短線手一定有非常好的方向感（再頻繁和混亂的操作都不會讓他失去方向感），也只有在這種方向感和對市場即時慣性的達到本能反應的基礎上，在單一趨勢行情中，短線手才能達到自己對自己的要求（而在沒達到相當程度之前，單一趨勢行情是頻繁雙向交易者最容易發生虧損的行情（這點也與其他交易者截然不同））------即使在完美的方向感和慣性捕捉基礎上，短線手的操作本質上也是保守的：不能等待市場證明自己是對的。

真的很有意思：表面上最激進的短線手，卻在認知和操作上有著最保守的前提。

3. 炒期貨如此艱難嗎

一、期貨不難

商品期貨的波動都有其內在規律，大部分品種都具有很強的季節性，其價格隨著季節變化而波動。

1、關於商品期貨的季節性

商品期貨主要分這幾個大類：農產品、農副、軟商品、黑色、化工品、有色和貴金屬。

（1）農產品、農副、軟商品主要是農業種植生長出來的，有固定的播種、生長、收獲周期，季節性最強；

（2）黑色系以建材為主，其他品種配合建材生產需求，所以季節性主要圍繞建材，而建材由於氣候原因導致，如北方冬季無法開工，也呈現比較強的季節性；

（3）化工品種有些是配合農產品使用的，如農膜之類，跟隨農產品，其季節性也比較強；還有一些跟建築之類相關比較密切的，比如PVC，其季節性情況跟黑色比較接近。

（4）有色和貴金屬，這兩大類的價格波動跟經濟周期比較密切，但其開采、運輸和需求仍然具有一定的季節性。

2、為了進一步研究期貨價格的季節性，把期貨歷史數據整理成5個圖表，統計和用途說明：

（1）季節性走勢圖：把每日收盤價連起來，周末、節假日等無交易數據的數值等於上一個交易日，每年形成一條線，形成季節性收盤價走勢圖，可以更直觀地發現季節性；當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（2）季節性持倉走勢圖：統計方式同上，形成季節性持倉量走勢圖，可以直觀對比每年持倉的季節性變化；

（3）收盤價連續走勢圖：把每日收盤價連起來，方便橫向對比當前價格在歷史價格的相對位置；新增當前價格在歷史和今年的百分位，可以更直觀的了解當前價格的相對水平；

（4）高低點統計表：把每個月的高低點以及對應的日期統計出來，從數據上面發現季節性趨勢走勢；

（5）月、旬漲跌幅統計：統計每月、旬的漲跌幅情況，並根據歷史統計漲跌幅、漲跌比例形成季節性策略推薦。（備註：實際操作應結合當年度的基本面和宏觀面情況。）

3、季節性數據的應用

以錫為例：

每年的1、7、9、12月上漲的概率很高，其中1月份目前保持上漲概率100%，今年1月份漲幅超過10%，是2021年1月份的漲幅第一名。

每年的3、8、10、11月下跌的概率很高，其中3月份目前保持下跌概率100%，今年能否繼續保持呢？拭目以待。

棉花指數K線圖

5、復制難

即使有人做到了一波大行情，暴富了，可是很多經驗往往都是不可復制的，不單單是別人無法復制，就連自己都無法復制。這個世界唯一不變的就是變化本身，即使再相似的行情，背後的推動因素都有不同，其節奏、幅度也各不相同。這也就導致：這么多年下來，大勝一次的傳奇人物不少，但是能當常勝將軍的幾乎沒有。

比如：「濃湯野人」林廣袤，在2010年前後的那一波棉花行情中，多空雙吃，爆賺20億，但也在之後的2015年棉花交易中巨虧。

「農民哲學家」付海棠，在2010年的棉花行情中，也賺到了1個「小目標」，但之後也連虧好多年，只剩下1500萬，憑著2016年供給側改革的大行情，東山再起。

6、研究難

想要認真研究期貨，需要研究的內容非常多，總的可以歸納為宏觀面、基本面和技術面。

宏觀面——定總基調，確定多空大方向

基本面——篩選供需矛盾的品種

技術面——把握進出場時機

只有以上三者達到「三位一體」：宏觀面、基本面和技術面共振，才可能准確得捕捉到大行情。

但以上看似短短幾句話，執行起來太難了。

對於宏觀面的判斷，不同的經濟學家都會有很大的分歧，更別說普通的交易者。

基本面分析倒是比較容易一些，但是無法准確把握行情的啟動時間，有的品種低位趴著3-4年，即使有好的交易系統也無用武之地。

技術面看似最簡單，但需要一定的天賦，因為有很多是不可量化的因素，不同的人把握的程度不一樣，最終的結果也不一樣。

三、其他

大部分人在交易的前期、不斷地試錯、驗證過程中，就把本金虧沒了，徹底離開了這個市場。或許你的方法是對的，也可能賺大錢，但市場已經跟你沒關系了。

那麼尋找交易的聖杯是否有其他路徑呢？方法倒是也有不少：

1、團隊協作，不同的人研究不同的領域，當遇到機會時，增加人手深入研究；

2、降低收益期望，只賺自己認知的錢，大行情往往會超出人的認知，只賺自己認知內的錢，做自己能把握的行情勝率還是比較高的。

3、套利對沖，採用套利對沖的方式，對沖掉一些不確定的因素，單邊的波動太難把握，漲跌難把握，比較不同合約之間的強弱關系。

對於普通散戶來說，要清楚自己的定位，尋找適合自己的方法。

如果是對套利有興趣的朋友可以看看最近寫的《期貨套利系列》文章。

《期貨套利入門系列》的第1、2篇為套利基礎知識，內容為電子書截圖。

1、期貨套利入門第一篇：套利交易的基本概念

2、期貨套利入門第二篇：套利機會的發現

第3、4篇是個人的經驗總結，已經了解套利的人，可以直接查看第3、4篇。

3、期貨套利入門第三篇：季節性套利實戰

4、期貨套利入門第四篇：資金管理方法

《期貨套利進階系列》是套利交易的一些常識，很多做套利交易的人也未必都懂，可以看看。

1、期貨套利進階第一篇：下單軟體和交易通道

2、期貨套利進階第二篇：標准套利和保證金優惠

4. 短線交易天才我如何在去年從商品期貨市場賺到100萬

這種事你自己說出來就是 吹牛，別人口中講出來才是真的牛

5. 今年期貨是不是大行情年份

公司為每股優先股分配面值。該值有時代表每股的初始售價，用於計算其股息支付。公司報告股本分部第一行的優先股總面值。總面值等於優先股流通股數量乘以每股面值。武俠小說或評書里的大俠們其實主要就是

6. 期貨散戶如何精準捕捉大行情

就像認識一個人一樣，陌生人你張口就跟別人借錢，別人根本不會搭理你。認識幾十年的朋友，大家相互間都非常熟悉，這時候就能借錢。行情也是一樣，一個不熟悉的行情就敢把錢往裡投相當於你把錢借給了一個陌生人。所以你要對行情特別了解，吃的很透很透才有可能暴利，一波行情走了多少，下個阻力位在哪心裡都要很清楚。

行情的歸納首先看行情的頂部和底部是怎麼形成的。像農產品的頂部比較難找，不用著急去摸頂，少的時候可以做一個月，多的時候可以做三個月。底部少說三個月，多則半年。在低位也是跌了就買，價格升高了就平，這樣的短線操作也能賺到錢。

等做完兩三個月再找長線的機會就不會著急，像去年的底部做了六個月，要是一直拿著長線都被折磨死了心態也壞了。或者這兩三個月索性不做，把資金去別的品種里找機會。但是黑色的頂部和底部70%在三天結束，有時候甚至一天，所以做黑色就要發現不對趕緊跑。總而言之就是要對各個品種的行情進行歸納，各個行情的頂部底部都是不一樣的，打開好幾個畫面拿只筆慢慢看，就看出性格了。

第二是對最大波動和最小波動的判斷。最大波動指的是每月波幅，每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什麼用，在五六月份是什麼樣心裡都要有素，從這個盤整區到那個盤整區是多少個點都要記清楚。就拿豆粕來說，每輪小波段是200點，像在2250到2450震盪；再大一點波段是400點，從2300走到2700；一波行情一年平均漲幅在1000點左右。

第三是季節波動的歸納。做空做五月，做多做九月。因為五月是所有利空消息產生的時候，美國進口、到港率、南美產量確定、小豬小牛小羊消費上不來，應該做空。而在九月美國進口的已經用的差不多了，小豬小牛小羊都長大了，再不好的需求也會成為一個價格的高點。

季節性高點，幾乎都產生在7、8、9月，因為這會兒是需求旺季。所有企業都要從5、6、7月准備從國外大量進口，到港、分銷都需要時間，要准備滿足7、8、9月的需求。你吃透了這些就會產生暴利，並不是因為人殘暴貪婪倉位重，而是因為真正吃透了這些。行情這么大，不會因為要復利30%，一到就不玩了。當你踩對了行情的時候一定要把行情吃透，為下一波點背虧錢做准備。這一把賺30%，下一把虧30%就白玩了。這一把賺十幾倍，把大部分利潤提出，留20%的資金再利用，就算虧沒了還是賺錢的。

有大行情該賺錢的時候就一定要把行情抓到最後，別認為今天完成30%、50%的任務就結束。如果這一次沒吃透，下一次行情可能要一兩年才出現。

以糧食為例。糧食的產量受生產成本、生產資料決定，所以經常呈塊狀。如果這一波在3000點撐住了，就很有可能在3000點到3500之間走。

大致看四年一個周期，這是一個糧食的生產周期，每四年必須出現一次減產。如果這波行情現在在調整，要等到破位後再去考慮看空。一個月後的行情不容易看，農產品經常半個月基本面就變化了，然後行情一往下走，漫天利空的消息，市場信息比行情轉化的還快。所以只要不符合交易系統的行情就不做，農產品就是因為周期性明顯，從關鍵價位，高低點區間，季節性變化都很規律。那麼如何界定時間周期，是不是拿上一個月叫短線，拿上一個月就叫長線？其實不是這樣，期貨市場的行情特別快，有時行情就走一個月多，所以不要把時間固定，而要把收益固定。如果短期獲得暴利，超過兩倍就算暴利，就一定要減倉。這里指的不是總資金，而是在使用的資金，拿5%的倉位想賺總資金的兩倍那不可能，拿10%的資金在短短一周內賺了30%那就是暴利，這時要記住千萬不能瘋狂的加倉。突破之後再突破不應加倉，除非再形成盤整，圖形呈收斂型才加倉。從大周期加倉可以多加一些，小周期少加一些，假如通過日線加倉可以加100手，通過4小時K線圖就加50手，2小時K線圖就加20手。時間周期越短，加倉比例越小，因為周期越長准確率越高。

原文：如何對期貨行情進行歸納？

7. 大家都是怎麼分析期貨短線走勢的

分析起來也很簡單的，歷史記錄值得看。

8. 中國期貨歷史有哪些大行情

中國期貨歷史在2008年到2011年中有很多品種大行情，棉花品種飆升，另外2015年的螺紋鋼期貨也是翻倍大行情。

9. 請問每年期貨都至少有一波大行情嗎 大行情定義：幾乎所有品種都大幅上升或者下降。

對於具體某一種股票的價格變化，投資者容易了解，而對於多種股票的價格變化，要逐一了解，既不容易，也不勝其煩。為了適應這種情況和需要，一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢，編制出股票價格指數，公開發布，作為市場價格變動的指標。五辛，我們再來探討一下吃齋和齋戒。在佛