滬深300股指期貨市場現狀

㈠ 什麼是滬深300股指期貨

艾德一站通：首先，滬深300股指期貨是期貨。
期貨可以大致分為兩大類：商品期貨與金融期貨。股指期貨（滬深300，中證500，上證50股指期貨）屬於金融期貨，在中國金融期貨交易所上市交易。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數，具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出，豐富了市場現有的指數體系，增加了一項用於觀察市場走勢的指標，有利於投資者全面把握市場運行狀況，也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件。

㈡ 滬深300股指期貨 調研報告

10分？你要的是介紹 還是後市展望或者套利模型分析 等等 具體是哪個方向？
10分太少 這種東西 一般不會輕易給你的

㈢ 滬深300股指期貨的推出將對我國的股市產生怎樣的影響

(1) 以滬深300指數為標的的合約能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力。滬深300指數是由滬深兩證券交易所共同出資成立的中證指數有限公司編制與維護，成份股包括了300種股票。該指數借鑒了國際市場成熟編制理念，採用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區等先進技術。發布以來，該指數與上證綜指的相關性在97%以上，具有較好的市場代表性。中金所首個股指期貨合約以滬深300指數為交易標的，能在未來我國股指期貨產品系列中起到旗艦作用，具有占據市場主導地位的潛力。在滬深300指數期貨產品上市後，根據市場需求情況，交易所再逐步推出分市場、分行業的指數期貨產品，形成滿足不同層次的投資者需求的指數期貨產品系列。

(2)滬深300指數市場覆蓋率高，主要成份股權重比較分散，能有效防止市場可能出現的指數操縱行為。據統計，截止2006年8月底，滬深300指數的總市值覆蓋率約為70%，流通市值覆蓋率約為59%。前10大成份股累計權重約為19%，前20大成份股累計權重約為28%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數有比較好的抗操縱性。

(3)滬深300指數成份股行業分布相對均衡，抗行業周期性波動較強，以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果，可以滿足投資者的風險管理需求。滬深300指數成份股涵蓋能源、原材料、工業、金融等多個行業，各行業公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數能夠抵抗行業的周期性波動，並且有較好的套期保值效果。

㈣ 股指期貨滬深300基本面怎樣分析

指數：
滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點位1000點·滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻樣本選擇標准為規模大，流動性好的股票。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。
期貨：
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

㈤ 如何看滬深300股指期貨是在作多還是賣空 看什麼數據

如果簡單的就可以看出或說明股指是空還是多，那麼不就是說股指期貨可以很簡單的看明方向和賺錢？
股指和股票一樣，要從成交持倉量以及K線均線綜合判斷。

㈥ 滬深300股指期貨與滬深300的關系

樓主：
滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；滬深300股指期貨是滬深300指數的價格預期。請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價值發現功能，因此在一般的充分流通市場中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。對滬深300指數具有領漲領跌作用。由於價格發現功能和市場普遍存在的理性預期，在一個充分流通市場，滬深300股指期貨領先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領漲領跌作用。當市場預期滬深300指數將上漲時，股指期貨會領先並帶動滬深300指數上漲，反之，股指期貨會領先並帶動滬深300指數下跌。

㈦ 我國股指期貨的現狀是什麼

意義:我國證券市場迎來了做空時代.
現狀:大機構和大戶的套期保值,套利工具,普通的散戶還要傻傻的做多才能賺點小錢.

㈧ 滬深300股指期貨產生的背景

二、滬深300指數的介紹分析

股指期貨標的指數的選取原則主要是：指數有較好知名度和市場認可度，指數成份股的流動性較好，具有較好的抗操縱性，套期保值效果較好以及指數編制與管理方法較為科學等。滬深300指數有較好的市場覆蓋率、行業代表性、市場流動性、投資性和抗操縱性，很好地具備作為股指期貨標的指數的必備條件。

1．滬深300指數和市場整體的相關性

截至2006年10月13日，滬深300指數的總市值為35219.27億元，流通市值為10231.01億元，而滬深兩市的A股總市值為51343.92億元，A股流通市值為16873.02億元，滬深300指數的總市值覆蓋率為68.59%，流通市值覆蓋率為60.64%，因此滬深300指數具有良好的市場代表性。

根據統計，按照每日收盤價計算，從2005年1月4日至2006年10月13日，滬深300指數和上證指數的相關系數為0.9962，和深圳綜指的相關系數為0.9942，表明了滬深300指數和市場整體的高度相關性。按每日收盤價的漲跌點數計算，滬深300指數和上證指數的相關系數為0.9650，和深綜指的相關系數為0.9748，在漲跌點數上，上證指數和滬深300指數的相關性低於深綜指和滬深300指數的相關性的原因在於上證指數在新股上市首日即計入指數而造成了指數失真，因為在新股上市時，上證指數漲跌幅度與其均值的偏離度明顯大於深圳指和滬深300指數相應的偏離度。

2．滬深300指數的行業代表性

截至2006年10月13日，在滬深300指數中，成份股數量最多的前三個行業是製造業、交通運輸和倉儲業、電力、煤氣及水的生產和供應業，分別為156、28和22家，製造業在300家成份股中占的比例超過了50%。

從成份股所屬行業在指數中的權重來看，排在前三位的行業分別是製造業、金融保險業、交通運輸倉儲業，分別佔41.93%、15.05%和8.16%。盡管指數中製造業無論在成份股數量還是權重上都占絕對優勢，但由於製造業中子行業很多，其經營環境、景氣周期等相差很大，從而使其在股市中的走勢有較大差異。因此從市場的行業板塊來看，金融保險業、交通運輸倉儲業的板塊效應更強。考慮到滬深300指數中金融保險業的成份股一共只有9家，因此，金融保險業的整體走勢對指數起著舉足輕重的影響。

從滬深300指數的行業分布可以看出，製造業、交通運輸和倉儲業的比重遠遠高於這類行業在S&P500指數中的比重，而第三產業所佔的比重又遠遠小於S&P500指數。這一特點較為准確地反映了我國正處於工業化進程前期的產業特徵。

3．主要財務特徵

滬深300指數成份股具有良好的投資性，市盈率與市凈率等估值指標明顯低於市場平均水平。2006年三季報顯示，滬深300指數的盈利能力、資產質量和成長性均優於市場平均水平。2006年前8個月滬深300指數成份股分紅超過市場分紅總額的80%，明顯高於同期滬深300成份股總市值的市場佔比。

從個股來看對滬深300指數的影響程度，上市公司流通A股市場比例佔300家成份股流通市值比例在1%以上的有15家。其中金融股所佔比重較大，其中又以銀行股表現突出。滬深300成份股中6家銀行股的流通A股市值為1197.54億元，占滬深300成份股流通市值比例為11.66%。招商銀行(600036)所佔比例最高為4.67%，起到一發千鈞的作用。

㈨ 滬深300股指期貨

一、滬深300股指期貨
是以
滬深300指數為標的物的標准化期貨合約
，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。
二、股指期貨交易實行保證金制度。假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等於30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。若第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當日結清，這6千元在當日結算後就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。

㈩ 我國滬深300股指期貨產生的背景及其將對我國股票現貨市場帶來的影響

中國的股市不可以做空，所以炒股的人，無論是莊家還是散戶都沒有一種規避股市風險的方法，所以才有推出股指期貨的要求，主要是給炒股的人一個規避風險的平台。

股指期貨的推出會穩定我國的股票市場，以後股市不會出現長熊或者長牛的時候了，因為一旦股市表現的不好，股指期貨會進行調節的。